Strategi Gerakan Stop Loss bertahap

Gambaran umum

Strategi gerakan stop loss bertahap adalah strategi sederhana namun sangat berguna yang mengingatkan Anda untuk secara bertahap memindahkan stop loss naik saat harga naik.

Prinsip-prinsip

Strategi ini pertama-tama menetapkan stop loss awal pada 95% dari harga masuk saat mengambil posisi panjang. Kemudian mendefinisikan beberapa tingkat stop loss yang lebih tinggi pada 100%, 105%, 110% dll dari harga masuk. Strategi ini memeriksa apakah level terendah dari 7 hari terakhir telah menembus level stop loss sebelumnya. Jika demikian, stop loss ditetapkan pada level yang lebih tinggi. Dengan demikian ketika harga naik, stop loss juga secara bertahap bergerak ke atas.

Secara khusus, strategi mendefinisikan 8 level stop loss pada 95%, 100%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130% dari harga masuk. Ini memeriksa apakah level terendah dari 7 hari terakhir berada di atas level stop loss berikutnya. Jika demikian, stop loss ditetapkan pada level yang lebih tinggi.

Misalnya, jika harga masuk adalah $ 100, stop loss awal adalah $ 95. Jika terendah terendah dari 7 hari terakhir naik menjadi $ 105, di atas stop loss berikutnya sebesar $ 100, stop loss ditetapkan menjadi $ 100. Jika terus meningkat menjadi $ 115, stop loss ditetapkan menjadi $ 105, dan seterusnya.

Ketika harga naik, stop loss bergerak naik secara bertahap juga, mewujudkan stop loss bertahap untuk melindungi beberapa keuntungan.

Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi stop loss bertahap ini adalah dapat meningkatkan stop loss secara bertahap seiring kenaikan harga, untuk melindungi beberapa keuntungan dan menghindari stop loss yang terkena dan kehilangan semua keuntungan segera.

Dibandingkan dengan trailing stop biasa, stop loss bertahap tidak menghasilkan hasil yang terlalu optimis dalam backtest. Karena trailing stop biasa akan bergerak ke bawah stop loss segera ketika harga menarik kembali, melewatkan proses penarikan dan langsung ke kenaikan berikutnya.

Strategi stop loss bertahap bergerak ke atas stop loss selangkah demi selangkah. sehingga dapat mencerminkan proses sebenarnya dari gerakan stop loss dalam perdagangan langsung lebih realistis dalam backtest, menghindari hasil yang terlalu optimis.

Selain itu, strategi ini memberikan petunjuk kapan harus memodifikasi stop loss, memungkinkan pedagang memodifikasinya secara manual.

Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa gerakan stop loss mungkin tidak mengikuti kenaikan harga yang sangat cepat. Jika harga naik tajam dalam waktu yang sangat singkat, melebihi beberapa level stop loss, stop loss hanya dapat bergerak naik perlahan, tidak dapat melindungi keuntungan secara tepat waktu.

Risiko lain adalah bahwa pedagang mungkin melewatkan atau menunda waktu modifikasi stop loss. Strategi hanya memberikan petunjuk untuk kapan memodifikasi stop loss. Penyesuaian sebenarnya masih bergantung pada operasi manual pedagang. Mengabaikan atau menunda modifikasi dapat mengakibatkan stop loss dipukul.

Peningkatan

Strategi dapat ditingkatkan dengan cara berikut:

1. Mengoptimalkan pengaturan persentase stop loss agar lebih sesuai dengan volatilitas instrumen perdagangan tertentu.

2. Optimalkan parameter periode lookback untuk terendah terendah, seperti 5 atau 10 hari, untuk beradaptasi dengan volatilitas yang berbeda.

3. Meningkatkan jumlah level stop loss untuk gerakan yang lebih bertahap.

4. Tambahkan logika untuk juga bergerak ke atas tingkat mengambil keuntungan.

5. Mengotomatiskan operasi modifikasi stop loss untuk mengurangi kesulitan dan risiko keterlambatan.

6. Tambahkan peringatan untuk pelanggaran stop loss untuk menghindari pedagang melewatkan peristiwa tersebut.

Kesimpulan

Strategi gerakan stop loss bertahap adalah ide strategi yang sederhana namun berguna. Ini dapat memindahkan stop loss secara bertahap seiring kenaikan harga untuk melindungi keuntungan sambil menghindari hasil backtest yang terlalu optimis. Dibandingkan dengan trailing stop biasa, ini lebih cocok untuk perdagangan aktual dan lebih mudah diterapkan di seluruh platform. Dengan mengoptimalkan parameter seperti persentase stop loss, periode low lookback terendah, jumlah stop level dll, dapat disesuaikan dengan instrumen perdagangan yang berbeda. Dikombinasikan dengan eksekusi stop loss otomatis dan trailing take profit, dapat lebih mengurangi kesulitan dan risiko operasional.