1. Persegi
  2. Strategi pola osilator dua jalur

Strategi pola osilator dua jalur

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-14 14:12:16
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Pola Osilator Dual-track adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Bollinger Bands dan indikator EMA. Ini mencoba untuk menangkap fluktuasi harga jangka pendek melalui identifikasi pola osilator berdasarkan Bollinger Bands dan EMA.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan Bollinger Bands dan EMA sebagai indikator teknis. Bollinger Bands berisi band atas, tengah dan bawah untuk menilai apakah harga berosilasi. EMA adalah indikator tren berikut untuk menentukan tren harga.

Pertama, band tengah Bollinger Band dihitung sebagai rata-rata bergerak sederhana harga selama n hari, di mana n default menjadi 20 hari. Band atas dan bawah adalah band tengah ditambah/dikurangi dua standar deviasi. Kemudian EMA 9 hari dihitung.

Ketika harga melintasi EMA, itu adalah sinyal beli. Ketika harga melintasi di bawah EMA, itu adalah sinyal jual. Jadi EMA sebagai rata-rata bergerak cepat menangkap tren jangka pendek, sementara band tengah sebagai rata-rata bergerak lambat menyaring beberapa sinyal palsu.

Dengan melacak band ganda EMA dan Bollinger Bands garis tengah, strategi ini bertujuan untuk menangkap osilasi harga jangka pendek.

Analisis Keuntungan

Strategi dual-track memiliki keuntungan berikut:

  1. Menggunakan jalur dua garis tengah EMA dan Bollinger Bands, dapat menilai tren dan osilasi, dan lebih akurat menangkap fluktuasi harga jangka pendek.

  2. EMA sebagai MA cepat dan band tengah sebagai MA lambat bekerja sama untuk secara efektif menyaring sinyal palsu dan meningkatkan kualitas sinyal.

  3. Parameter indikator dapat disesuaikan. Nilai n dan deviasi standar Bollinger Bands dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi pasar untuk kemampuan beradaptasi yang lebih baik.

  4. Logika strategi sederhana dan jelas, sangat cocok untuk pasar osilasi jangka pendek.

  5. Hal ini dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter dan menggabungkan filter lain untuk meningkatkan stabilitas lebih lanjut.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko potensial:

  1. Bollinger Bands band atas dan bawah dapat membentuk dukungan dan resistensi dengan mudah, memicu stop loss prematur.

  2. Divergensi dapat terjadi antara EMA dan band tengah ketika mereka menyeberang, menghasilkan sinyal yang salah.

  3. Di pasar dengan tren yang kuat, EMA dapat membentuk W-bottom dan M-tops, kehilangan tren.

  4. Sinyal perdagangan akan berkurang secara signifikan ketika osilasi melemah, tidak dapat mempertahankan profitabilitas.

  5. Penyesuaian parameter yang tidak memadai dapat menyebabkan overtrading atau kehilangan peluang.

  6. Biaya transaksi mengikis keuntungan yang sebenarnya, ukuran posisi membutuhkan kontrol.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan volume untuk menyaring sinyal crossover berkualitas rendah.

  2. Gabungkan RSI untuk menghindari pembelian/penjualan pada tingkat overbought/oversold.

  3. Gunakan ATR untuk mengatur stop loss yang lebih wajar dan mengambil keuntungan.

  4. Tambahkan penilaian tren untuk menghindari sinyal yang salah di pasar tren.

  5. Mengoptimalkan parameter seperti periode EMA dan pengaturan Bollinger Bands agar sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda.

  6. Gunakan pembelajaran mesin untuk secara dinamis mengoptimalkan parameter untuk ketahanan.

  7. Mengadopsi perdagangan algoritmik dengan aturan masuk dan keluar yang ketat untuk meminimalkan gangguan manusia.

Ringkasan

Strategi pola osilator dual-track melacak harga menggunakan dua band EMA dan garis tengah Bollinger Bands. Ini membeli ketika EMA melintasi di atas band tengah, dan menjual ketika EMA melintasi di bawah band tengah, untuk menangkap osilasi harga jangka pendek. Strategi jangka pendek sederhana ini memiliki keuntungan menyaring sinyal palsu dan menilai tren, tetapi juga memiliki beberapa risiko. Dengan terus mengoptimalkan parameter, aturan masuk / keluar, dll., Ini dapat menjadi lebih kuat dan berlaku untuk lebih banyak lingkungan pasar, menjadikannya pendekatan strategi yang bermanfaat untuk dipelajari dan diterapkan.

/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle="BBXEMA", title="Bollinger Bands Cross EMA", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=true)
length = input(20, minval=1)
lengthEMA = input(9)
src = input(close, title="Source")
srcEMA = input(close, title="Source EMA")
//mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true
basis = sma(src, length)
EMA = ema(srcEMA,lengthEMA)
//dev = mult * stdev(src, length)
//upper = basis + dev
//lower = basis - dev

Buy = crossover(EMA,basis)
Sell = crossunder(EMA,basis)

bb = plot(basis, color=color.red)
signal = plot(EMA, color=color.green)
//p1 = plot(upper, color=color.blue)
//p2 = plot(lower, color=color.blue)
//fill(p1, p2)

strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi