Strategi Jangka Panjang Rata-rata Pergerakan Eksponensial Tiga Kali Lipat
ChaoZhang
Ringkasan
Triple Exponential Moving Average Long Only Strategy adalah strategi long line yang didasarkan pada triple moving average sebagai sinyal perdagangan. Strategi ini digunakan untuk mengidentifikasi arah tren lini tengah dengan menghitung tiga periode EMA yang berbeda, dan kemudian ditumpuk dan dikonversi menjadi indikator TEMA untuk menghilangkan kebisingan pasar jangka pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini mengidentifikasi tren garis panjang melalui indikator teknis TEMA. Indikator TEMA adalah indikator tren yang diperoleh setelah rata-rata bergerak EMA diratakan tiga kali. Indikator EMA itu sendiri memiliki efek riak tertentu pada harga. Dengan menghitung rata-rata bergerak EMA dari tiga periode yang berbeda, dan melakukan konversi superimposisi, TEMA dapat menghapus lebih jauh kebisingan jangka pendek dan menyoroti tren dari siklus yang lebih besar.
Secara khusus, strategi ini pertama-tama menghitung indikator EMA fastEmaPeriod yaitu ema1, kemudian berdasarkan ema1 untuk menghitung periode yang sama yaitu ema2, dan akhirnya berdasarkan ema2 untuk menghitung ema3 . Indikator TEMA akhirnya dihitung dengan rumus: TEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3 . Ketika harga melewati TEMA, lakukan lebih banyak; Ketika harga melewati TEMA, tutup.
Melalui multiple indeks smoothing, indikator TEMA dapat secara efektif mengidentifikasi arah tren lini tengah yang berulang, menghilangkan gangguan jangka pendek pada perdagangan, dan karenanya sangat cocok untuk strategi perdagangan lini panjang yang kosong.
Analisis Keunggulan Strategi
Indikator TEMA dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren garis tengah yang efektif, menghilangkan gangguan kebisingan jangka pendek, dan menghindari kebocoran.
Hanya dengan melakukan lebih banyak dan tidak mengosongkan, Anda dapat menghindari risiko kerugian tak terbatas yang ditimbulkan oleh waktu luang.
Menggunakan manajemen posisi persentase, ukuran posisi dapat disesuaikan secara fleksibel sesuai dengan dana akun, mengendalikan risiko.
Pengaturan jendela waktu memungkinkan pengamatan kembali periode sejarah yang ditentukan dan mengoptimalkan parameter kebijakan.
Analisis Risiko Strategi
Dalam hal memegang posisi di lini panjang, kemungkinan besar akan terjadi kerugian besar jika terjadi insiden black swan besar yang menyebabkan pergeseran cepat.
Indikator TEMA mungkin melewatkan kesempatan untuk menghentikan kerugian tepat waktu ketika titik balik tren gagal.
Posisi persentase tidak dapat membatasi ukuran kerugian tunggal, perlu ditambah dengan stop loss untuk mengendalikan risiko.
Ada risiko over-adaptasi dalam retrospeksi, dan optimasi parameter tidak selalu berlaku untuk pasar masa depan.
Arah optimasi strategi
Kombinasi dengan parameter optimasi indikator volatilitas, meningkatkan stabilitas parameter.
Menambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Mengoptimalkan manajemen posisi, menurunkan posisi saat penarikan.
Menambahkan indikator tren dari periode waktu ke periode waktu, meningkatkan akurasi penilaian tren.
Uji berbagai parameter periode pegangan untuk mencari periode pegangan yang optimal.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi long line triple index moving average ini mengidentifikasi arah tren dengan menghitung indikator TEMA, menggunakan posisi long line untuk menghindari gangguan dari kebisingan jangka pendek, hanya melakukan lebih banyak tanpa melakukan shorting untuk menghindari risiko kerugian tak terbatas, dan dapat secara efektif menangkap tren long line untuk jangka panjang. Namun, strategi ini juga memiliki risiko tertentu dan perlu dioptimalkan dengan tepat untuk meningkatkan stabilitas. Secara keseluruhan, strategi ini cocok untuk investor yang memiliki tingkat toleransi risiko tertentu dan cenderung melakukan perdagangan tren.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA_System_long_only", overlay=true)
//Collect inputs parameters
fastEmaPeriod = input(7, minval=1, title="Fast TEMA Period")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 4, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2000)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
fastEma = ema(close, fastEmaPeriod)
//convert EMA into TEMA
ema1 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema2 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema3 = ema(ema2, fastEmaPeriod)
fastTEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
buy = close > fastTEMA
sell = close < fastTEMA
plot(fastTEMA, title = 'TEMA', linewidth=3, color=white)
if window()
strategy.entry("long",strategy.long, when = buy)
strategy.close("long", when = sell )