Strategi Pembalikan Pola Putaran Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan strategi 123 bentuk reversal dan mudah bergerak yang bertujuan untuk melakukan perdagangan dengan menangkap titik-titik perubahan harga. Strategi 123 bentuk reversal menghasilkan sinyal ketika harga saham membentuk pola tertentu selama tiga hari berturut-turut. Strategi mudah bergerak (EOM) menggunakan perubahan harga dan volume perdagangan untuk menilai dinamika pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua bagian:
- 123 strategi pembalikan bentuk
- Menggunakan Indeks Stoch untuk menilai overbought dan oversold
- Ketika harga close-out turun dua hari berturut-turut dan garis cepat Stoch lebih tinggi dari garis lambat, maka bukalah
- Ketika harga close-out naik dua hari berturut-turut, dan garis cepat Stoch lebih rendah dari garis lambat
- Strategi mudah bergerak
- Perhitungan rata-rata dari hari sebelumnya
- Perkiraan pergerakan (perubahan) titik tengah dari perhitungan interval terhadap hari sebelumnya
- Perhitungan rasio antara pergerakan titik tengah dan volume transaksi
- Peningkatan lebih besar dari penurunan, penurunan lebih kecil dari penurunan
Kombinasi dua sinyal, ketika Easy of Movement dan 123 bentuk melakukan sinyal banyak pada saat yang sama, membuka posisi banyak; ketika Easy of Movement dan 123 bentuk pada saat yang sama sinyal kosong, membuka posisi kosong.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Meningkatkan akurasi sinyal dengan menggabungkan bentuk teknologi harga dan dinamika pasar
123 bentuk berbalik menangkap titik balik, mudah bergerak menilai pergerakan tren, keduanya saling melengkapi
Indeks Stoch menghindari posisi terendah berulang dalam penataan
Logika transaksi sederhana, jelas, dan mudah diterapkan
Parameter yang dapat disesuaikan untuk berbagai kondisi pasar
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Terlalu bergantung pada pengaturan parameter, parameter yang salah dapat menyebabkan transaksi yang sering atau bocor
Berbagai kondisi penyaringan digunakan bersama, frekuensi sinyal yang dihasilkan mungkin terlalu rendah
Indikator mudah bergerak yang sensitif terhadap pergerakan pasar dan dapat memicu sinyal palsu
Posisi yang dikendalikan harus dikontrol.
Hanya berlaku untuk saham yang sedang tren, tidak cocok untuk penarikan pasar
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan cara:
Parameter optimasi, penyesuaian tingkat kekakuan kondisi penyaringan, keseimbangan frekuensi transaksi dan kualitas sinyal
Termasuk strategi stop loss dan pengendalian kerugian tunggal.
Menghindari perdagangan berlawanan arah dengan menggunakan penyaringan tren
Menambahkan modul pengelolaan dana untuk menyesuaikan posisi secara dinamis sesuai dengan volatilitas
Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter agar dapat beradaptasi secara dinamis dengan pasar
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan indikator teknis harga dan indikator dinamika pasar, mengkonfirmasi kualitas tren saat menangkap titik balik, dan memiliki nilai operasional yang tinggi. Tetapi juga perlu memperhatikan risiko pengendalian frekuensi perdagangan, kerugian tunggal, dan operasi berlawanan. Strategi ini dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi dengan cara seperti pengoptimalan parameter, strategi stop loss, dan penyaringan tren.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement.
// The indicator returns both positive and negative values where a
// positive value means the market has moved up from yesterday's value
// and a negative value means the market has moved down. A large positive
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the
// market has moved down.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EOM(BuyZone, SellZone) =>
pos = 0
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos := iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ease of Movement (EOM)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEOM = EOM(BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEOM == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEOM == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )