Strategi Perdagangan Dua Arah Multiple Moving Average Gap
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator tinggi dan rendah baru Williams untuk mengidentifikasi sinyal pembalikan kosong, melakukan perdagangan celah dengan garis rata-rata ganda, dan menyaring sinyal palsu dengan indikator RSI untuk perdagangan dua arah yang efisien.
Prinsip Strategi
Indikator Williams New High New Low menggunakan harga tertinggi dan harga terendah dalam periode tertentu untuk menilai titik balik, mengirimkan sinyal beli dan jual.
Garis rata-rata 20 hari, 50 hari, dan 100 hari terdiri dari beberapa garis rata-rata, dan sinyal perdagangan dikeluarkan ketika harga menembus dua garis rata-rata.
Indikator RSI menilai zona overbought dan oversold untuk memfilter sinyal ketidakpastian.
Strategi ini menghasilkan sinyal beli dan jual yang stabil dengan menentukan mana dari dua garis rata-rata yang akan dipatahkan harga, dikombinasikan dengan sinyal indikator Williams dan penyaringan RSI.
Pengadilan masuk: ketika rata-rata periode pendek dari bawah ke atas menembus rata-rata periode panjang dari bawah, dan sinyal Williams baru rendah dan RSI rendah muncul secara bersamaan, lakukan lebih banyak; ketika rata-rata periode pendek dari atas ke bawah menembus rata-rata periode panjang dari atas, dan Williams baru tinggi dan RSI tinggi muncul secara bersamaan, lakukan kosong.
Stop Loss Stop: Setel Stop Loss Stop dalam proporsi tetap.
Keunggulan Strategis
Indikator Williams dapat dengan akurat menilai resistensi dukungan penting, mengenali sinyal pembalikan.
Pertimbangan untuk mematahkan garis rata-rata ganda, untuk menghindari sinyal yang salah karena getaran garis rata-rata tunggal.
Indikator RSI membantu memfilter sinyal palsu, membuat waktu masuk lebih akurat dan lebih andal.
Sistem Stop Loss Stop Stop mengontrol risiko, membuat keuntungan dan kerugian lebih jelas.
Kombinasi indikator reversal dan indikator trend dengan dua kali konfirmasi membuat sinyal perdagangan lebih akurat dan dapat diandalkan.
Risiko Strategis
Pilihan varietas perdagangan tidak tepat, parameter untuk varietas berbeda perlu disesuaikan.
Periode yang dipilih tidak masuk akal dan parameter harus disesuaikan dengan periode yang berbeda.
Stop loss tetap tidak dapat disesuaikan dengan perubahan pasar, mungkin stop loss terlalu dini atau stop loss tidak cukup.
Garis rata bergetar dan mudah menimbulkan sinyal yang salah.
Indikator sinyal yang terlambat.
Arah optimasi strategi
Parameter optimasi dinamis berdasarkan varietas perdagangan yang berbeda.
Sistem Stop Loss Adjustment (SLA) otomatis ditambahkan untuk membuat kerugian lebih masuk akal.
Menambahkan lebih banyak filter indikator, seperti MACD, Stochastic, dan lain-lain, untuk mengurangi sinyal yang salah.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk secara otomatis mengidentifikasi waktu perdagangan terbaik.
Ini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi tren.
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan beberapa alat analisis teknis seperti indikator Williams, indikator rata-rata, dan indikator RSI untuk mengurangi sinyal yang salah melalui konfirmasi ganda, mampu menangkap peluang reversal secara efektif, dan bekerja sama dengan risiko pengendalian stop loss tetap. Secara keseluruhan, strategi ini merupakan strategi perdagangan dua arah yang dapat diandalkan dan praktis. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas strategi melalui metode optimasi parameter, optimasi stop loss, dan integrasi model.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © B_L_A_C_K_S_C_O_R_P_I_O_N
// v 1.1
//@version=4
strategy("Williams Fractals Strategy by ȼhąţhµяąɲǥą", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency='USD')
// *************Appearance*************
theme = input(type=input.string, defval="dark", options=["light","dark"], group="Appearance")
show_fractals = input(false, "Show Fractals", group="Appearance")
show_ema = input(false, "Show EMAs", group="Appearance")
// *************colors*************
color_green = color.green
color_red = color.red
color_yellow = color.yellow
color_orange = color.orange
color_blue = color.blue
color_white = color.white
// *************WF*************
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input(title="Fractal Periods", defval=2, minval=2, type=input.integer, group="Williams Fractals")
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
plotshape(downFractal and show_fractals, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color_green)
plotshape(upFractal and show_fractals, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color_red)
// *************EMA*************
len_a = input(20, minval=1, title="EMA Length A", group="EMA")
src_a = input(close, title="EMA Source A", group="EMA")
offset_a = input(title="EMA Offset A", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_a = ema(src_a, len_a)
plot(show_ema ? out_a : na, title="EMA A", color=color_green, offset=offset_a)
len_b = input(50, minval=1, title="EMA Length B", group="EMA")
src_b = input(close, title="EMA Source B", group="EMA")
offset_b = input(title="EMA Offset B", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_b = ema(src_b, len_b)
ema_b_color = (theme == "dark") ? color_yellow : color_orange
plot(show_ema ? out_b : na, title="EMA B", color=ema_b_color, offset=offset_b)
len_c = input(100, minval=1, title="EMA Length C", group="EMA")
src_c = input(close, title="EMA Source C", group="EMA")
offset_c = input(title="EMA Offset C", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_c = ema(src_c, len_c)
ema_c_color = (theme == "dark") ? color_white : color_blue
plot(show_ema ? out_c : na, title="EMA C", color=ema_c_color, offset=offset_c)
// *************RSI*************
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI")
rsi_src = input(close, "RSI Source", type = input.source, group="RSI")
up = rma(max(change(rsi_src), 0), rsi_len)
down = rma(-min(change(rsi_src), 0), rsi_len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// *************Calculation*************
long = (out_a > out_b) and (out_a > out_c) and downFractal and low[2] > out_c and rsi[2] < rsi
short = (out_a < out_b) and (out_a < out_c) and upFractal and high[2] < out_c and rsi[2] > rsi
plotshape(long, style=shape.labelup, color=color_green, location=location.belowbar, title="long label", text= "L", textcolor=color_white)
plotshape(short, style=shape.labeldown, color=color_red, location=location.abovebar, title="short label", text= "S", textcolor=color_white)
// *************End of Signals calculation*************
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Orders")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12, group="Orders")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2022, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Plot take profit values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Short Take Profit")
// Submit entry orders
if (inDateRange and long and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Long", long=true)
if (inDateRange and short and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Short", long=false)
// Submit exit orders based on take profit price
// if (strategy.position_size > 0)
// strategy.exit(id="LTP", limit=longExitPrice)
// if (strategy.position_size < 0)
// strategy.exit(id="STP", limit=shortExitPrice)
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Short Stop Loss")
// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="ExL",limit=longExitPrice, stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="ExS", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice)
// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange)
strategy.close_all()