1. Persegi
  2. Strategi SuperTrend Dual

Strategi SuperTrend Dual

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-15 16:33:05
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Dual SuperTrend adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan sistem saluran SuperTrend ganda. Hal ini menghitung volatilitas rentang yang sebenarnya dan membangun saluran dua band untuk memantau terobosan harga, memungkinkan mengikuti tren dan perdagangan pembalikan.

Logika Strategi

Strategi Dual SuperTrend berasal dari indikator SuperTrend. SuperTrend terdiri dari band atas dan bawah untuk menentukan tren harga dan level support/resistance utama. Dual SuperTrend membangun dua saluran di atasnya: saluran konsolidasi dan saluran pemecahan.

  • Saluran Konsolidasi: terdiri dari pita dasar atas dan bawah untuk menilai tren yang sedang berlangsung.
  • Breaking Channel: dibentuk oleh band atas dan bawah heuristik untuk menangkap pembalikan tren.

Strategi ini pertama-tama menghitung rentang sebenarnya dan rentang sebenarnya rata-rata. kemudian menghitung band dasar berdasarkan panjang dan parameter pengganda. selanjutnya, membangun saluran pemecahan jika harga menerobos band dasar. sistem dual-channel dengan demikian ditetapkan.

Dalam struktur dual-channel, sinyal perdagangan dihasilkan ketika harga melintasi saluran yang berbeda:

  • Sinyal beli dipicu ketika harga melintasi band bawah saluran konsolidasi.
  • Sinyal jual dipicu ketika harga melintasi band atas saluran konsolidasi.

Pemantauan dual-channel memungkinkan mengikuti tren dan menangkap pembalikan.

Analisis Keuntungan

Strategi Dual SuperTrend dengan sistem dual-channel memiliki keuntungan berikut:

  • Menangkap pembalikan tren dan menghindari pecah palsu. saluran pemecahan secara efektif mengidentifikasi pembalikan sejati.
  • Persistensi dalam perdagangan. dua-saluran memperpanjang setiap perdagangan dibandingkan dengan SuperTrend tunggal.
  • Ruang pengoptimalan parameter yang besar. Saluran dapat disetel untuk produk dan kerangka waktu yang berbeda.
  • Kurangi strategi whipsaws, saluran ganda meningkatkan stabilitas.
  • Mudah backtesting dan optimasi. saluran intuitif memudahkan evaluasi strategi.

Analisis Risiko

Strategi Dual SuperTrend juga memiliki risiko berikut:

  • Pilihan saluran rentang membutuhkan keahlian. saluran yang terlalu sempit menyebabkan sering terputus tidak valid. saluran yang terlalu luas gagal menangkap pembalikan tepat waktu.
  • Dampak dari peristiwa eksternal: peristiwa non-teknis dapat memicu pergerakan harga abnormal yang membatalkan sistem saluran.
  • Frekuensi perdagangan yang tinggi. Struktur dual-channel cenderung meningkatkan frekuensi perdagangan dan ukuran posisi kebutuhan kontrol.
  • Optimasi parameter yang sulit. Sulit untuk mengoptimalkan kedua saluran secara bersamaan. Waktu yang cukup diperlukan.
  • Strategi ini tidak memiliki mekanisme stop loss.

Risiko dapat dikurangi dengan menyesuaikan rentang parameter, menambahkan filter, mengendalikan ukuran posisi, dll.

Arahan Optimasi

Strategi Dual SuperTrend dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  • Menambahkan filter untuk menghindari breakout palsu. Indikator volume atau volatilitas dapat digunakan untuk mengkonfirmasi breakout yang valid.
  • Menggabungkan indikator tren untuk menentukan tren makro. Perdagangan di sepanjang tren utama menghindari perdagangan kontra-tren.
  • Secara dinamis menyesuaikan parameter saluran untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Algoritma adaptif dapat mengoptimalkan parameter.
  • Mengoptimalkan mekanisme keluar untuk perlindungan keuntungan.
  • Memisahkan keadaan panjang dan pendek untuk perdagangan arah. Parameter yang berbeda dapat digunakan untuk tahap bullish dan bearish.
  • Memperkenalkan kontrol risiko kuantitatif untuk batas penarikan maksimum.

Optimasi lebih lanjut dapat meningkatkan Fitting Parameter dan Walk Forward Analysis untuk kinerja yang lebih kuat.

Kesimpulan

Strategi Dual SuperTrend memanfaatkan mekanisme dual-channel untuk mengikuti tren dan menangkap pembalikan. Strategi perdagangan yang stabil dapat dikembangkan melalui optimasi parameter, tetapi keterbatasan ada. Addons kontrol risiko diperlukan. Secara keseluruhan, Dual SuperTrend memberikan kerangka kerja yang solid untuk strategi perdagangan kuantitatif jangka pendek.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4
strategy("Double Supertrend Strategy", overlay=true)

// Define your parameters
length = input(10, title="Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")

// Calculate the True Range and Average True Range
trueRange = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
averageTrueRange = sma(trueRange, length)

// Calculate the basic upper and lower bands
basicUpperBand = hl2 + (multiplier * averageTrueRange)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier * averageTrueRange)

// Calculate the final upper and lower bands
finalUpperBand = basicUpperBand
finalLowerBand = basicLowerBand

finalUpperBand := close[1] > finalUpperBand[1] ? max(basicUpperBand, finalUpperBand[1]) : basicUpperBand
finalLowerBand := close[1] < finalLowerBand[1] ? min(basicLowerBand, finalLowerBand[1]) : basicLowerBand

// Determine if we're currently in an uptrend or downtrend
uptrend = close > finalLowerBand[1]
downtrend = close < finalUpperBand[1]

// Plot the bands
plot(uptrend ? finalUpperBand : na, color=color.green, linewidth=2)
plot(downtrend ? finalLowerBand : na, color=color.red, linewidth=2)

// Define your conditions for entering and exiting trades
if (uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (downtrend)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi