Strategi Tren Super Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi supertrend ganda adalah strategi perdagangan kuantitatif garis pendek yang menggabungkan saluran supertrend ganda. Strategi ini menggunakan perhitungan rentang gelombang nyata dan membangun sistem dua saluran untuk memonitor harga yang menembus saluran secara real-time, memungkinkan pelacakan tren dan perdagangan reversal.
Prinsip Strategi
Strategi super dua didasarkan pada turunan indikator super dua. Indikator super dua terdiri dari band atas dan band bawah, digunakan untuk menentukan tren harga dan titik-titik resistensi pendukung utama. Strategi super dua dibangun berdasarkan dua saluran: saluran stabilisasi dan saluran pecah.
- Saluran stabilisasi: terdiri dari pita atas dan pita bawah yang digunakan untuk menilai tren harga saat ini;
- Saluran pecah: terdiri dari pita atas dan pita bawah yang terbuka untuk menangkap pembalikan tren.
Strategi pertama-tama menghitung rentang amplitudo yang sebenarnya, yaitu perbedaan antara harga tertinggi dan harga terendah, dan rentang amplitudo yang sebenarnya rata-rata. Kemudian menghitung saluran dasar berdasarkan parameter panjang dan parameter kelipatan. Kemudian menilai apakah harga menerobos saluran dasar untuk membangun saluran pecah, menyelesaikan pembentukan saluran ganda.
Dalam sistem dua saluran, strategi menghasilkan sinyal perdagangan dengan menilai harga untuk menembus saluran yang berbeda:
- Jika harga naik melalui jalur stabilisasi, maka akan ada sinyal beli.
- Ketika harga di bawah melewati jalur stabilisasi, sinyal jual dihasilkan.
Melalui pemantauan dua saluran, trend tracking dan reverse capture dapat dilakukan.
Analisis Keunggulan
Strategi supertrend ganda yang menggabungkan sistem dua saluran memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Menangkap trend reversal dan menghindari false breakout. Pengaturan saluran breakout dapat secara efektif mengidentifikasi reversal tren yang sebenarnya dan mencegah tertipu oleh noise jangka pendek.
- Perdagangan yang berkelanjutan. Berbeda dengan supertrend tunggal, supertrend ganda dapat memperpanjang setiap siklus perdagangan.
- Ada banyak ruang untuk mengoptimalkan parameter. Parameter saluran dapat disesuaikan dengan karakteristik varietas dan siklus yang berbeda.
- Meningkatkan stabilitas strategi dengan mekanisme dua saluran.
- Mudah untuk diperiksa dan dioptimalkan. Tampilan portal yang intuitif membantu untuk mengevaluasi efektivitas strategi dengan cepat.
Analisis risiko
Strategi hypertrend juga memiliki risiko sebagai berikut:
- Pemilihan jangkauan dua saluran membutuhkan pengalaman. Terlalu sempit saluran dapat menyebabkan terobosan yang tidak efektif berulang kali; Terlalu lebar saluran tidak dapat menangkap pembalikan tren tepat waktu.
- Efek dari peristiwa besar di luar lapangan. Kejadian yang didorong oleh non-teknik dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak biasa, kegagalan sistem saluran penembusan.
- Frekuensi perdagangan yang tinggi. Struktur saluran ganda mudah meningkatkan frekuensi perdagangan, perlu mengontrol ukuran posisi.
- Optimasi parameter sangat sulit. Parameter dua saluran tidak mudah dioptimalkan secara bersamaan, perlu waktu yang cukup untuk menyesuaikan.
- Tidak dapat menjamin stop loss. Strategi ini tidak dapat mengatur stop loss, ada risiko tertentu.
Risiko ini dapat dihindari dengan cara menyesuaikan parameter, menggabungkan kondisi filter, dan mengontrol posisi dengan tepat.
Arah optimasi
Strategi hypertrend dapat dioptimalkan dengan:
- Tambahkan kondisi penyaringan untuk menghindari terobosan palsu. Anda dapat menambahkan sinyal penyaringan seperti volume transaksi atau indikator volatilitas untuk memastikan terobosan berhasil.
- Menggabungkan indikator tren untuk menentukan arah tren besar. Konsistensi arah tren besar dapat mencegah perdagangan berlawanan.
- Secara dinamis menyesuaikan parameter saluran, beradaptasi dengan perubahan pasar. Anda dapat menggunakan algoritma adaptif untuk mengoptimalkan parameter saluran.
- Mengoptimalkan mekanisme keluar, untuk mencapai perlindungan keuntungan. Anda dapat mengatur cara seperti stop loss bergerak atau waktu keluar.
- Perbedaan antara posisi kosong dan posisi kosong yang berbeda. Parameter yang berbeda digunakan untuk fase kosong dan kosong.
- Menambahkan pengendalian angin kuantitatif untuk mengontrol pengunduran diri maksimum. Anda dapat mengatur metode seperti kontrol posisi dan penghentian kerugian secara keseluruhan.
Dengan pengoptimalan lebih lanjut, strategi Parameter Fitting dan Walk Forward Analysis dapat dibuat lebih baik, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih stabil.
Meringkaskan
Strategi tren super ganda didasarkan pada mekanisme dua saluran untuk mencapai pelacakan tren dan reverse capture, strategi perdagangan yang stabil dapat diperoleh melalui pengoptimalan parameter. Namun, strategi ini juga memiliki keterbatasan tertentu, yang memerlukan pengenalan alat bantu untuk pengendalian risiko. Secara keseluruhan, strategi tren super ganda menyediakan kerangka model yang andal untuk perdagangan kuantitatif pendek.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double Supertrend Strategy", overlay=true)
// Define your parameters
length = input(10, title="Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")
// Calculate the True Range and Average True Range
trueRange = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
averageTrueRange = sma(trueRange, length)
// Calculate the basic upper and lower bands
basicUpperBand = hl2 + (multiplier * averageTrueRange)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier * averageTrueRange)
// Calculate the final upper and lower bands
finalUpperBand = basicUpperBand
finalLowerBand = basicLowerBand
finalUpperBand := close[1] > finalUpperBand[1] ? max(basicUpperBand, finalUpperBand[1]) : basicUpperBand
finalLowerBand := close[1] < finalLowerBand[1] ? min(basicLowerBand, finalLowerBand[1]) : basicLowerBand
// Determine if we're currently in an uptrend or downtrend
uptrend = close > finalLowerBand[1]
downtrend = close < finalUpperBand[1]
// Plot the bands
plot(uptrend ? finalUpperBand : na, color=color.green, linewidth=2)
plot(downtrend ? finalLowerBand : na, color=color.red, linewidth=2)
// Define your conditions for entering and exiting trades
if (uptrend)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (downtrend)
strategy.entry("Sell", strategy.short)