1. Persegi
  2. Tren MACD Mengikuti Strategi

Tren MACD Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-15 17:08:15
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini disebut Strategi Mengikuti Tren MACD. Ini adalah strategi kuantitatif yang menggunakan indikator MACD untuk menentukan tren harga dan mengikuti tren perdagangan. Strategi ini bertujuan untuk menangkap tren jangka menengah hingga panjang dan menyesuaikan posisi secara tepat waktu ketika pembalikan tren terjadi.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan indikator MACD untuk menentukan tren harga. MACD adalah indikator breakout yang dibentuk oleh garis EMA cepat (12 hari) dan garis EMA lambat (26 hari). Perbedaan antara kedua garis ini membentuk histogram MACD, dan EMA 9 hari dari histogram adalah garis sinyal MACD. Ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, itu adalah salib emas, yang menunjukkan tren naik. Ketika garis MACD melintasi di bawah garis, itu adalah sinyal salib mati, yang menunjukkan tren menurun.

Strategi ini pertama-tama menghitung garis MACD dan garis sinyal, kemudian menghitung perbedaan delta antara kedua garis. Ketika delta melintasi di atas 0, sinyal beli dihasilkan. Ketika delta melintasi di bawah 0, sinyal jual dihasilkan. Berdasarkan dua sinyal ini, strategi menyesuaikan posisi sesuai. Untuk menyaring kebisingan, strategi juga memperkenalkan garis EMA - sinyal perdagangan yang valid hanya dihasilkan ketika harga menerobos garis EMA ini.

Secara khusus, logika strategi adalah:

  1. Menghitung garis MACD, garis sinyal dan delta perbedaan
  2. Tentukan apakah penyeberangan delta di atas atau di bawah 0 menandakan pembalikan tren
  3. Menghitung garis EMA untuk berfungsi sebagai filter
  4. Ketika delta melintasi di atas 0 dan harga di atas EMA, menghasilkan sinyal beli
  5. Ketika delta melintasi di bawah 0 dan harga di bawah EMA, menghasilkan sinyal jual

Dengan desain ini, strategi dapat mengikuti tren jangka menengah hingga panjang dan menyesuaikan posisi dengan cepat ketika tren berbalik.

Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Menggunakan MACD untuk secara akurat mendeteksi titik pembalikan tren untuk waktu masuk dan keluar
  2. Mengadopsi filter EMA untuk menghindari gangguan dari suara pasar jangka pendek
  3. Hanya ikuti tren jangka menengah hingga panjang, menghindari whipsaws di berbagai pasar
  4. Logika sederhana dan jelas, mudah dipahami dan memodifikasi kode
  5. Fleksibilitas dalam mengendalikan frekuensi perdagangan dengan menyesuaikan parameter
  6. Penggunaan modal yang tinggi untuk melacak sepenuhnya tren jangka menengah hingga panjang

Risiko

Ada beberapa risiko yang harus diperhatikan:

  1. MACD sebagai indikator tren dapat menghasilkan sinyal palsu di pasar bergolak
  2. Filter EMA dapat menyaring beberapa peluang perdagangan yang valid
  3. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan over- atau under-trading
  4. Tidak mampu menanggapi perubahan pasar jangka pendek karena sifat keterlambatan
  5. Mungkin kehilangan waktu optimal pada titik balik tren karena keterlambatan

Solusi:

  1. Mengoptimalkan parameter dan menyesuaikan filter EMA untuk mengurangi sinyal palsu
  2. Menggabungkan indikator lain untuk konfirmasi untuk menemukan lebih banyak perdagangan
  3. Mengimplementasikan stop loss untuk mengendalikan kerugian pada perdagangan tunggal
  4. Mengurangi periode penyimpanan untuk meningkatkan fleksibilitas

Optimalisasi

Strategi dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan cara berikut:

  1. Tambahkan indikator lain untuk membentuk sistem gabungan untuk akurasi yang lebih tinggi
  2. Memperkenalkan mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian untuk kontrol risiko yang lebih baik
  3. Masukkan indikator volume untuk menghindari pecah palsu
  4. Sesuaikan parameter secara dinamis berdasarkan kondisi pasar untuk meningkatkan ketahanan
  5. Memperbaiki masuk dan keluar logika untuk meningkatkan waktu
  6. Skala dalam posisi untuk lebih mengikuti tren dan mengurangi risiko

Peningkatan yang signifikan dapat dicapai melalui metode seperti kombinasi indikator, parameter adaptif, stop loss / profit taking dll.

Kesimpulan

Singkatnya, Strategi Mengikuti Tren MACD menggunakan indikator MACD yang sederhana dan efektif untuk mengidentifikasi tren jangka menengah hingga panjang, dan menerapkan tren yang jelas mengikuti logika. Ini memiliki kapasitas untuk menangkap tren serta langkah-langkah pengendalian risiko yang wajar. Dengan optimasi lebih lanjut, strategi dapat menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang sangat praktis. Ini cocok untuk investor yang mencari keuntungan jangka panjang yang stabil daripada keuntungan jangka pendek.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-10-27 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "Noro's MACD Strategy v1.0", shorttitle = "MACD str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
usefil = input(false, defval = false, title = "Use EMA filter")
lenfil = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "EMA filter period")

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

//Signals
ema = ema(close, lenfil)
trend = crossover(delta, 0) == true ? 1 : crossunder(delta, 0) == true ? -1 : trend[1]
up = trend == 1 and (low < ema or usefil == false) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > ema or usefil == false) ? 1 : 0

plot(ema, color = black, transp = 0)

if (up == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

if (dn == 1)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi