Strategi Mengikuti Tren MACD
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut strategi mengikuti tren MACD. Ini adalah strategi kuantitatif yang menggunakan indikator MACD untuk menentukan tren harga dan melakukan perdagangan mengikuti tren. Strategi ini dirancang untuk menangkap tren jangka menengah dan panjang dan menyesuaikan posisi tepat waktu jika tren berbalik.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator MACD untuk menentukan tren harga. Indikator MACD adalah indikator terobosan yang terdiri dari garis cepat EMA (tanggal 12) dan garis lambat EMA (tanggal 26), yang diferensial mereka membentuk garis pilar MACD, yang EMA 9 hari dari garis pilar membentuk garis sinyal MACD.
Strategi ini pertama-tama menghitung MACD line dan signal line, kemudian menghitung delta dari MACD line dan signal line. Ketika delta melewati 0, sinyal beli dihasilkan, dan ketika delta melewati 0, sinyal jual dihasilkan. Untuk menyaring kebisingan, strategi ini juga memperkenalkan garis rata-rata EMA, yang hanya akan menghasilkan sinyal perdagangan nyata jika harga menembus garis rata-rata tersebut.
Secara khusus, logikanya adalah sebagai berikut:
- Hitung MACD, sinyal, dan delta
- Jika nilai delta naik atau turun 0, maka konfirmasi trend reversal.
- Menghitung EMA rata-rata, sebagai filter
- Ketika delta di atas 0 dan harga lebih tinggi dari EMA, menghasilkan sinyal beli
- Ketika delta di bawah 0 dan harga di bawah EMA, menghasilkan sinyal jual
Dengan desain seperti itu, strategi ini dapat melakukan perdagangan sesuai dengan tren lini tengah dan panjang, menyesuaikan posisi tepat waktu ketika tren berubah, dan menghindari kebisingan pasar jangka pendek.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Menggunakan MACD untuk menentukan titik balik tren, untuk menentukan tepat waktu untuk membeli dan menjual
- Menggunakan filter EMA untuk menghindari gangguan dari kebisingan pasar jangka pendek
- Perdagangan hanya mengikuti tren garis tengah dan panjang untuk menghindari terjebak di pasar yang bergejolak
- Logika transaksi sederhana dan jelas, kode mudah dipahami dan dimodifikasi
- Frekuensi perdagangan yang dapat disesuaikan dengan parameter untuk strategi kontrol bebas
- Tingkat pemanfaatan dana yang tinggi, dapat melacak tren jangka panjang
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- MACD adalah indikator yang mengikuti tren, yang dapat menimbulkan sinyal yang salah dalam situasi yang bergejolak
- Filter EMA mungkin menyaring beberapa peluang perdagangan yang efektif
- Setting parameter yang salah dapat menyebabkan frekuensi transaksi terlalu tinggi atau terlalu rendah
- Tidak dapat bereaksi terhadap perubahan pasar jangka pendek, tidak responsif terhadap kejadian yang tidak terduga
- Ada beberapa keterlambatan, mungkin waktu terbaik untuk terbalik
Tanggapan:
- Parameter optimasi, penyesuaian parameter filter EMA untuk mengurangi kesalahan penilaian
- Menemukan lebih banyak peluang perdagangan dengan menggunakan indikator lain
- Setting stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal
- Memperpanjang jangka waktu yang tepat untuk memastikan fleksibilitas strategi
Optimasi Strategi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Menambahkan penilaian indikator lain, membentuk portofolio indikator, meningkatkan akurasi
- Menambahkan Stop Loss Mechanism untuk Mengontrol Risiko
- Mencegah False Breakthroughs dengan Menggabungkan Indeks Volume Transaksi
- Adaptasi parameter sesuai dengan kondisi pasar, meningkatkan kemampuan adaptasi strategi
- Optimalkan Logika Konkretif Pembelian dan Penjualan, Memperbaiki Waktu Masuk dan Keluar
- Pembangunan berskala kecil, lebih baik untuk mengikuti tren, mengurangi risiko
Dengan mengoptimalkan kombinasi indikator, stop loss, parameter adaptasi, dan metode lainnya, efektivitas strategi dapat ditingkatkan secara signifikan.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi mengikuti tren MACD ini dirancang untuk mengikuti tren tren yang lebih jelas melalui penilaian indikator MACD yang sederhana dan efektif. Strategi ini memiliki kemampuan untuk menangkap tren, serta langkah-langkah kontrol risiko tertentu. Dengan pengoptimalan dan perbaikan lebih lanjut, strategi ini dapat menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang sangat praktis.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-10-27 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's MACD Strategy v1.0", shorttitle = "MACD str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
usefil = input(false, defval = false, title = "Use EMA filter")
lenfil = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "EMA filter period")
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
//Signals
ema = ema(close, lenfil)
trend = crossover(delta, 0) == true ? 1 : crossunder(delta, 0) == true ? -1 : trend[1]
up = trend == 1 and (low < ema or usefil == false) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > ema or usefil == false) ? 1 : 0
plot(ema, color = black, transp = 0)
if (up == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if (dn == 1)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)