Strategi mengikuti tren berdasarkan kekuatan volume
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini digunakan untuk menentukan arah tren pasar dengan menghitung perubahan volume perdagangan, menggunakan metode pelacakan tren, membangun posisi di awal tren, dan menghentikan posisi pada akhir tren.
Prinsip Strategi
- Perhitungan harga tipikal, rasio logaritma inter, rasio diferensial vinter
- Perhitungan volume transaksi rata-rata vave, volume transaksi maksimum terendah vmax
- Perhitungan perubahan harga mf, dibandingkan dengan margin cutoff, menghitung harga pendorong vcp
- Vcp agregat diperoleh dari indikator harga kuantitatif vfi, yang menghitung vfi dan rata-rata vfima masing-masing
- Bandingkan ukuran vfi dan vfima untuk mendapatkan perbedaan nilai DVFI untuk menentukan arah tren
- Ketika dVFI naik 0 untuk sinyal bullish, turun 0 untuk sinyal bearish
- Berdasarkan bentuk DVFI, membangun strategi melakukan lebih banyak shorting
Analisis Keunggulan Strategi
- Strategi ini mempertimbangkan dampak perubahan volume perdagangan pada penilaian tren, dan dapat menangkap titik-titik perubahan tren dengan lebih akurat dengan mengukur kekuatan dan kelemahan tren melalui indikator dinamika.
- Strategi untuk memasukkan volume transaksi dalam perhitungan penurunan nilai, dapat memfilter fluktuasi normal, hanya menangkap perilaku kolektif dari modal besar, dan menghindari kebisingan pasar yang menyesatkan.
- Pertimbangan harga dan volume transaksi, dapat efektif menghindari terobosan palsu.
- Dengan menggunakan filter linear dan penilaian logis, sebagian besar sinyal palsu dapat disaring.
- Mengikuti tren dan tidak memprediksi kebalikan, sangat cocok untuk perdagangan tren panjang dan menengah, yang membantu untuk memahami arah utama pasar.
Analisis Risiko Strategi
- Strategi ini terutama bergantung pada perubahan volume transaksi untuk menilai tren, dan efeknya akan berkurang pada varietas dengan volume transaksi yang tidak aktif.
- Data volume transaksi mudah dimanipulasi, dapat menghasilkan sinyal yang menyesatkan, dan perlu dijaga agar harga tidak menyimpang.
- Hubungan harga-kuantitas sering mengalami keterlambatan, dan mungkin melewatkan waktu terbaik untuk memasuki awal tren.
- Hal ini dikarenakan dengan cara stop loss yang terlalu besar, kemungkinan stop loss akan terlambat dan tidak akan mampu menangkap tren secara berkelanjutan.
- Tidak dapat merespons secara efektif terhadap penyesuaian jangka pendek, dan mungkin tidak sensitif terhadap kejadian tak terduga.
Dapat dipertimbangkan untuk memasukkan sistem linear, indikator volatilitas, dan lain-lain untuk mengoptimalkan entry dan stop loss; menggabungkan lebih banyak sumber data untuk menganalisis hubungan kuantitatif dan kuantitatif, untuk mencegah sinyal yang menyesatkan; menambahkan indikator teknis yang tepat untuk meningkatkan respons terhadap penyesuaian jangka pendek.
Arah optimasi strategi
Untuk mengoptimalkan kondisi masuk, pertimbangan untuk menambahkan penilaian seperti garis rata-rata, titik terdepan, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menentukan masuk setelah tren dimulai.
Optimalkan Stop loss, Anda dapat mengatur Stop loss bergerak, Stop loss tingkat, dan lain-lain, agar Stop loss lebih dekat dengan harga, dan berhenti mengikuti tren.
Menambahkan elemen penilaian tren, seperti ADX, dapat menghindari kesalahan perdagangan di pasar yang horizontal dan bergejolak.
Pengaturan parameter yang dioptimalkan, yang dapat ditemukan melalui pengulangan data yang lebih lama untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Strategi ini akan diperluas ke lebih banyak varietas, mencari varietas yang lebih berkualitas dan lebih aktif dalam perdagangan.
Pertimbangkan untuk memasukkan model pembelajaran mesin, menggunakan lebih banyak data untuk menilai hubungan kuantitatif-kualitas, dan meningkatkan kualitas sinyal.
Meringkaskan
Strategi ini memiliki konsep yang jelas, indikator inti mudah dipahami, dan dapat diandalkan untuk mengidentifikasi arah tren. Keunggulan strategi ini adalah menekankan perubahan volume perdagangan, cocok untuk melacak tren garis tengah, tetapi perlu mencegah sinyal yang menyesatkan. Dengan pengoptimalan parameter, perbaikan cara stop loss, kombinasi pengoptimalan indikator, dan lain-lain, kinerja strategi dapat ditingkatkan.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Strategy for Volume Flow Indicator with alerts and markers on the chart", overlay=true)
// This indicator has been copied form Lazy Bear's code
lengthVFI = 130
coefVFI = 0.2
vcoefVFI = 2.5
signalLength= 5
smoothVFI=true
ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x
typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coefVFI * vinter * close
vave = sma( volume, lengthVFI )[1]
vmax = vave * vcoefVFI
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )
vfi = ma(sum( vcp , lengthVFI )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
dVFI=vfi-vfima
bullishVFI = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
bearishVFI = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0
longCondition = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
shortCondition = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0
plotshape(bullishVFI, color=color.green, style=shape.labelup, textcolor=#000000, text="VFI", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(bearishVFI, color=color.red, style=shape.labeldown, textcolor=#ffffff, text="VFI", location=location.abovebar, transp=0)
alertcondition(bullishVFI, title='Bullish - Volume Flow Indicator', message='Bullish - Volume Flow Indicator')
alertcondition(bearishVFI, title='Bearish - Volume Flow Indicator', message='Bearish - Volume Flow Indicator')
if(year > 2018)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=dVFI > 0 and dVFI[1] <=0)
if(shortCondition)
strategy.close(id="Long")