Strategi Perdagangan Momentum Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator ekuilibrium pertama klasik yang terdiri dari garis putar dan garis dasar untuk menentukan arah tren pasar untuk menemukan peluang pembelian dan penjualan potensial. Ketika melewati garis dasar di atas garis putar, dianggap sebagai sinyal pembelian; Ketika melewati garis dasar di bawah garis putar, dianggap sebagai sinyal jual.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
Garis belok dalam indikator keseimbangan pertama mewakili pergerakan harga dalam jangka pendek, dan garis dasar mewakili pergerakan harga dalam jangka panjang. Ketika garis belok melintasi garis dasar, yang mewakili pergerakan dalam jangka pendek lebih kuat dari tren jangka panjang, merupakan waktu yang baik untuk membangun posisi; sebaliknya, itu berarti perlu waspada untuk meredam posisi.
Garis Span B yang dipimpin oleh Ichimoku Cloud Graph dapat secara efektif menentukan arah tren jangka panjang dari pasar besar. Strategi hanya akan mengirimkan sinyal perdagangan jika arah Garis Span B sesuai dengan sinyal perdagangan. Ini dapat memfilter sebagian peluang perdagangan yang tidak sesuai dengan tren besar dan menghindari risiko perdagangan acak.
Kombinasi sinyal persilangan garis pivot dengan garis dasar dan penilaian dari grafik awan Ichimoku dapat menangkap rebound kuat dalam jangka pendek dan menengah dalam kondisi tren yang besar dan menghasilkan keuntungan tambahan.
Ketika sinyal beli dipicu, jika harga turun di bawah garis Senkou Span A atau Senkou Span B dari grafik awan, yang menunjukkan perubahan tren jangka menengah dan jangka panjang, posisi yang lebih rendah harus dihentikan.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah:
Pengaturan parameter indikator keseimbangan pertama adalah fleksibel, memungkinkan pelacakan yang efektif terhadap perubahan harga dalam berbagai siklus.
Ichimoku Cloud Chart memiliki kemampuan untuk menilai tren besar, yang membantu menghindari perdagangan acak.
Sistem perpotongan garis pivot dengan garis acuan sederhana dan jelas, mudah untuk menilai dan melakukan perdagangan otomatis.
Dengan hanya menggunakan dua indikator, penilaian komprehensif multi-dimensi waktu tercapai dan tidak menghasilkan sinyal palsu.
Strategi ini sederhana dan positif, cocok untuk melacak bouncing kuat dalam jangka pendek, dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi.
Risiko Strategis
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Indikator keseimbangan pertama lebih sensitif terhadap pengaturan parameter, parameter yang tidak tepat pada periode yang berbeda dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang salah.
Ada beberapa risiko perdagangan acak, sinyal jangka pendek dan menengah mungkin tidak sesuai dengan tren besar.
Ada keterbatasan dalam memilih titik masuk hanya berdasarkan dua kombinasi indikator.
Berdagang dengan cara yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan risiko kehilangan uang.
Ada beberapa risiko overoptimisasi yang memerlukan parameter optimisasi yang hati-hati untuk varietas yang berbeda.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Uji kombinasi parameter indikator keseimbangan pertama yang berbeda untuk mencari parameter siklus optimal.
Menambahkan sinyal penyaring indikator lain, seperti MACD, RSI, dan lain-lain, meningkatkan stabilitas strategi.
Meningkatkan strategi stop loss, seperti trendline stop loss, move stop loss, dan lain-lain, untuk mengendalikan risiko.
Mengoptimalkan manajemen posisi, menyesuaikan posisi secara dinamis sesuai dengan volatilitas pasar.
Uji kekuatan parameter dari berbagai varietas untuk mencegah overadaptasi.
Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis dan melakukan penyesuaian dinamis.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan penggunaan indikator keseimbangan sekilas dan sistem penilaian Ichimoku Cloud Graph, yang memungkinkan pelacakan tren jangka pendek dan menengah yang efektif. Strategi ini sederhana dan jelas, mudah dioperasikan secara langsung. Namun, tetap perlu memperhatikan masalah pengoptimalan parameter, kontrol posisi, dan lain-lain, untuk mengurangi risiko perdagangan. Secara keseluruhan, strategi ini memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dan layak untuk diuji dan diubah untuk mengeksplorasi potensinya.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Strategy", overlay=true)
// Define Ichimoku Cloud components
conversionPeriods = input(9, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, title="Base Line Periods")
leadingSpanBPeriods = input(52, title="Leading Span B Periods")
displacement = input(26, title="Displacement")
// Calculate Ichimoku Cloud components
tenkanSen = ta.sma(close, conversionPeriods)
kijunSen = ta.sma(close, basePeriods)
senkouSpanA = (tenkanSen + kijunSen) / 2
senkouSpanB = ta.sma(close, leadingSpanBPeriods)
// Plot Ichimoku Cloud components
p1 = plot(tenkanSen, color=color.green, linewidth=2, title="Tenkan Sen")
p2 = plot(kijunSen, color=color.red, linewidth=2, title="Kijun Sen")
p3 = plot(senkouSpanA, color=color.blue, linewidth=2, title="Senkou Span A", offset=displacement)
p4 = plot(senkouSpanB, color=color.orange, linewidth=2, title="Senkou Span B", offset=displacement)
fill(p3, p4, color=color.purple, transp=30, title="Cloud")
// Define strategy conditions
enterLong = ta.crossover(tenkanSen, kijunSen) and close > senkouSpanA[displacement] and close > senkouSpanB[displacement]
exitLong = ta.crossunder(tenkanSen, kijunSen) or close < senkouSpanA[displacement] and close < senkouSpanB[displacement]
// Execute strategy
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")