1. Persegi
  2. Momentum Ichimoku Cloud Trading Strategi

Momentum Ichimoku Cloud Trading Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-16 10:56:22
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan sinyal salib emas dan salib mati yang terbentuk oleh konversi dan garis dasar dari indikator Ichimoku Kinko Hyo klasik untuk menentukan arah tren pasar dan menemukan peluang pembelian dan penjualan potensial. Sinyal beli dihasilkan ketika garis konversi melintasi di atas garis dasar, sementara sinyal jual dihasilkan ketika melintasi di bawah. Mengintegrasikan garis Senkou Span B dari awan Ichimoku mengidentifikasi arah tren jangka panjang dan secara efektif menyaring beberapa sinyal perdagangan yang tidak diinginkan.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama berikut:

  1. Garis konversi dari indikator Ichimoku mewakili momentum harga baru-baru ini, sementara garis dasar mewakili tren harga jangka menengah hingga panjang. Perpindahan garis konversi di atas garis dasar menunjukkan momentum jangka pendek yang lebih kuat dibandingkan dengan tren jangka panjang, memberikan kesempatan yang baik untuk memasuki perdagangan. Sebaliknya, perpindahan di bawah ini menyiratkan kebutuhan untuk berhati-hati dalam menutup perdagangan.

  2. Garis Senkou Span B dari awan Ichimoku efektif untuk mengukur arah tren jangka panjang. Sinyal perdagangan hanya dihasilkan ketika arah Span B sejajar dengan sinyal, menghindari perdagangan acak terhadap tren utama.

  3. Menggabungkan sinyal crossover dan Ichimoku cloud judgment memungkinkan memanfaatkan peluang pullback yang kuat di pasar tren naik untuk keuntungan besar.

  4. Jika harga melanggar Senkou Span A atau Senkou Span B setelah pemicu beli, tren jangka menengah hingga panjang dianggap berubah, yang mengharuskan stop loss exit.

Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini meliputi:

  1. Parameter Ichimoku yang fleksibel memungkinkan pelacakan perubahan harga di berbagai kerangka waktu.

  2. Awan Ichimoku memiliki kemampuan yang kuat dalam menentukan arah tren utama, menghindari perdagangan acak.

  3. Sistem crossover sederhana dan jelas, mudah untuk menafsirkan dan mengotomatisasi perdagangan.

  4. Menggabungkan dua indikator untuk penilaian multi-frame waktu tanpa menghasilkan sinyal palsu.

  5. Strategi sederhana dan agresif yang cocok untuk memanfaatkan peluang mundur jangka menengah untuk keuntungan yang lebih tinggi.

Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah:

  1. Parameter Ichimoku sensitif, pengaturan yang tidak tepat di seluruh kerangka waktu menyebabkan sinyal yang buruk.

  2. Beberapa tingkat risiko perdagangan acak karena sinyal jangka menengah dapat menyimpang dari tren utama.

  3. Pembatasan dalam waktu masuk dengan hanya dua indikator.

  4. Menjaring perdagangan momentum dapat menyebabkan kerugian modal.

  5. Potensi untuk over-optimasi di berbagai instrumen.

Peluang Peningkatan

Strategi ini dapat ditingkatkan melalui:

  1. Mencoba kombinasi parameter Ichimoku yang berbeda untuk pengaturan optimal.

  2. Menambahkan filter seperti MACD, RSI untuk meningkatkan ketahanan.

  3. Menggabungkan teknik stop loss seperti garis tren, trailing stop untuk mengendalikan risiko.

  4. Mengoptimalkan ukuran posisi berdasarkan volatilitas pasar.

  5. Pengujian ketahanan di seluruh instrumen untuk mencegah pemasangan berlebihan.

  6. Menggunakan pembelajaran mesin untuk optimasi otomatis dinamis.

Kesimpulan

Strategi ini secara efektif menggabungkan Ichimoku Kinko Hyo dan sistem crossover untuk pelacakan tren jangka menengah. Pendekatan ini sederhana dan jelas untuk aplikasi praktis. Optimalisasi parameter yang cermat, ukuran posisi dan pengendalian risiko dapat mengurangi risiko perdagangan. Secara keseluruhan, ini menunjukkan potensi keuntungan yang kuat yang layak untuk bereksperimen dan disempurnakan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Strategy", overlay=true)

// Define Ichimoku Cloud components
conversionPeriods = input(9, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, title="Base Line Periods")
leadingSpanBPeriods = input(52, title="Leading Span B Periods")
displacement = input(26, title="Displacement")

// Calculate Ichimoku Cloud components
tenkanSen = ta.sma(close, conversionPeriods)
kijunSen = ta.sma(close, basePeriods)
senkouSpanA = (tenkanSen + kijunSen) / 2
senkouSpanB = ta.sma(close, leadingSpanBPeriods)

// Plot Ichimoku Cloud components
p1 = plot(tenkanSen, color=color.green, linewidth=2, title="Tenkan Sen")
p2 = plot(kijunSen, color=color.red, linewidth=2, title="Kijun Sen")
p3 = plot(senkouSpanA, color=color.blue, linewidth=2, title="Senkou Span A", offset=displacement)
p4 = plot(senkouSpanB, color=color.orange, linewidth=2, title="Senkou Span B", offset=displacement)
fill(p3, p4, color=color.purple, transp=30, title="Cloud")

// Define strategy conditions
enterLong = ta.crossover(tenkanSen, kijunSen) and close > senkouSpanA[displacement] and close > senkouSpanB[displacement]
exitLong = ta.crossunder(tenkanSen, kijunSen) or close < senkouSpanA[displacement] and close < senkouSpanB[displacement]

// Execute strategy
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi