Strategi Indikator Momentum Tren Harga
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan Moving Average dan MACD untuk mengidentifikasi tren dan momentum harga, untuk membuat keputusan jual beli dalam kombinasi dengan sinyal silang. Strategi ini merupakan strategi pelacakan tren yang khas.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua rata-rata bergerak untuk membentuk sinyal silang rata-rata. Rata-rata bergerak cepat memiliki panjang 12 hari dan rata-rata bergerak lambat memiliki panjang 26 hari.
Pada saat yang sama, strategi ini menggunakan indikator MACD untuk menilai momentum. Indikator MACD diperoleh dengan garis cepat (EMA ke-12) dikurangi dengan garis lambat (EMA ke-26) dan kemudian dengan garis sinyal (EMA ke-9) untuk meluruskan MACD.
Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan sinyal crossover rata-rata bergerak dan sinyal indikator MACD, untuk membuat keputusan membeli dan menjual. Ketika menghasilkan garpu emas dan MACD di atas, lakukan lebih banyak. Ketika menghasilkan garpu mati dan MACD di bawah, lakukan kosong.
Analisis Keunggulan Strategi
Dengan menggunakan crossover dua rata-rata bergerak yang digabungkan dengan indikator MACD, trend harga dan sinyal momentum dapat dipertimbangkan secara komprehensif untuk menghindari kehilangan peluang jual beli.
Rasio panjang rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat cukup masuk akal, sehingga dapat mengidentifikasi tren jangka menengah secara efektif. Pengaturan parameter indikator MACD juga relatif standar, dapat diandalkan untuk mengidentifikasi perubahan dinamika.
Dengan indikator visualisasi grafis, sinyal perdagangan secara intuitif jelas. Dapat secara intuitif menilai arah dan kekuatan tren.
Parameter strategi diatur dengan fleksibilitas yang wajar, dan panjang rata-rata bergerak dan parameter MACD dapat disesuaikan untuk dioptimalkan, sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Dengan adanya trend tracking, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari tren yang lebih lama.
Analisis Risiko Strategi
Ada keterlambatan dalam penyeberangan rata-rata bergerak ganda, yang dapat menunda waktu untuk melakukan lebih banyak waktu kosong.
Indikator MACD mungkin sering mengirimkan sinyal yang salah, yang perlu digabungkan dengan harga.
Dalam situasi multi-head, dead fork mungkin merupakan sinyal penyesuaian, saat ini harus memegang lebih banyak opsi daripada mudah menetap.
Dalam situasi kosong, garpu emas mungkin sinyal bouncing, saat ini harus memegang kartu kosong dan tidak mudah posisi kosong.
Mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan dana yang ketat, mengontrol proporsi dana yang digunakan dalam transaksi tunggal, dan menghindari transaksi yang berlebihan.
Arah optimasi strategi
Mengoptimalkan parameter moving average, menguji kombinasi parameter untuk periode waktu yang berbeda, meningkatkan keandalan sinyal silang.
Mengoptimalkan parameter indikator MACD, menyesuaikan EMA jangka panjang dan parameter jalur sinyal, mengurangi sinyal yang salah.
Menambahkan indikator tambahan lainnya, seperti KDJ, BOLL, dan lain-lain, untuk penilaian komprehensif, meningkatkan akurasi sinyal.
Dengan menggunakan indikator volume transaksi, untuk menghindari kesalahan sinyal yang disebabkan oleh penembusan palsu.
Menggunakan pengulangan untuk menentukan kombinasi parameter terbaik, berdasarkan data historis untuk mengukur parameter optimal.
Tetapkan strategi stop loss, kontrol ketat pada rasio stop loss tunggal, mengurangi risiko perdagangan.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan crossover dua rata-rata bergerak dan indikator MACD, memungkinkan perdagangan tren. Pengaturan parameter yang dioptimalkan, pengelolaan dana yang ketat, membantu memperoleh keuntungan yang stabil dalam jangka panjang. Namun, perlu juga memperhatikan sinyal kesalahan yang dihasilkan oleh indikator untuk menghindari penilaian yang komprehensif, dikombinasikan dengan tren harga, untuk mengurangi risiko perdagangan. Dengan pengoptimalan lebih lanjut, efektivitas strategi dapat ditingkatkan.
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Moving Average Convergence/Divergence MaCD Backesting", shorttitle="MACD Backtesting", precision = 6, pyramiding = 3, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, currency = currency.USD, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.10, initial_capital = 1000, default_qty_value = 100)
source = close
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
hist = macd - signal
plot(hist, color=red, style=histogram)
plot(macd, color=blue)
plot(signal, color=orange)
buy = crossover(macd,signal)
sell = crossunder(macd,signal)
plotshape(buy, "buy", shape.triangleup, color = olive , size = size.tiny, location = location.bottom)
plotshape(sell, "sell", shape.triangledown, color = orange , size = size.tiny, location = location.bottom)
if (buy)
strategy.entry("Long Trigger", true)
if(sell)
strategy.entry("Short Trigger", false)
if (sell)
strategy.exit("Close Long Trigger", "Long Trigger")
if (buy)
strategy.exit("Close Short Trigger", "Short Trigger")