1. Persegi
  2. Strategi Pembalikan Breakout Bidirectional

Strategi Pembalikan Breakout Bidirectional

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-16 17:57:04
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Pembalikan Breakout Bidirectional adalah strategi aksi harga yang didasarkan pada titik pivot. Strategi ini mendeteksi tingkat harga ekstrim dalam beberapa bar untuk mengidentifikasi peluang pembalikan potensial. Strategi ini cocok untuk pasar dengan volatilitas tinggi dan mampu menangkap pembalikan jangka pendek.

Logika Strategi

Logika inti dari Strategi Pembalikan Breakout Bidirectional adalah:

  1. Penggunaanpivothigh()danpivotlow()untuk menghitung tertinggi tertinggi dan terendah terendah dalam n bar terbaru sebagai pivot.

  2. Ketika bars tertinggi terakhir melebihi pivot tinggi, strategi menganggap harga dapat berbalik dan pergi pendek. Stop loss ditempatkan di atas pivot tinggi.

  3. Ketika low bar terakhir menembus pivot low, strategi menganggap harga dapat berbalik dan pergi panjang. Stop loss ditempatkan di bawah pivot low.

  4. Setelah harga berbalik di luar pivot, sinyal sebelumnya dibatalkan dan menunggu kesempatan perdagangan berikutnya.

Dengan cara ini, strategi menangkap peluang pembalikan jangka pendek ketika harga melanggar pivot. Stop loss mengendalikan risiko.

Analisis Keuntungan

Strategi Pembalikan Breakout Bidirectional memiliki keuntungan berikut:

  1. Logika sederhana dan intuitif berdasarkan titik pivot.

  2. Cocok untuk pasar kripto yang volatile untuk menangkap pembalikan jangka pendek.

  3. Mudah dipahami dan dikuasai.

  4. Pengurangan 10% rendah, risiko terkendali.

  5. Pengembalian tinggi 350%, rasio Sharpe di atas 1.

Analisis Risiko

Strategi Pembalikan Breakout Bidirectional juga memiliki risiko berikut:

  1. Beberapa stop loss kecil dapat terjadi dalam tren berkelanjutan.

  2. Pivot tidak dijamin titik pembalikan, ada risiko pembalikan yang hilang atau tidak cukup.

  3. Harga mungkin tidak segera berbalik setelah memecahkan pivot, risiko mengejar kerugian.

  4. Hanya membutuhkan pivot dari 4 bar terakhir, ukuran sampel mungkin terlalu kecil.

  5. Likuiditas pasar diabaikan, pesanan besar dapat mempengaruhi harga.

  6. Periode backtest yang singkat membuat kinerja jangka panjang tidak pasti.

Optimalisasi

Strategi Pembalikan Breakout Bidirectional dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Meningkatkan periode pivot untuk menghindari sampel yang tidak cukup.

  2. Tunggu sinyal konfirmasi tambahan setelah mematahkan pivot untuk menghindari pemutusan palsu.

  3. Sesuaikan ukuran posisi secara dinamis berdasarkan kondisi likuiditas.

  4. Sertakan indikator tren untuk menghindari perubahan tren.

  5. Tambahkan strategi gerakan stop loss untuk mengikuti keuntungan.

  6. Uji parameter optimal untuk produk yang berbeda secara terpisah.

  7. Memperluas periode backtest dan menggunakan data berjangka untuk memverifikasi ketahanan.

Kesimpulan

Strategi Pembalikan Breakout Bidirectional menangkap peluang jangka pendek dengan mengidentifikasi titik pembalikan dengan pivot harga. Keuntungannya adalah aturan sederhana, penarikan rendah dan pengembalian yang tinggi. Tetapi risiko seperti kehilangan pembalikan dan mengejar kerugian ada. Kita dapat mengoptimalkannya dengan memperluas periode sampel, menambahkan konfirmasi pembalikan, berhenti dinamis dll. Verifikasi yang lebih luas diperlukan untuk memastikan efektivitas jangka panjang. Secara keseluruhan, ini cocok untuk pedagang kuantitatif yang terampil dalam perdagangan jangka pendek.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("QuantNomad - Pivot Reversal Strategy - XBTUSD - 1h", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50)

// 
// author: QuantNomad
// date: 2019-06-01
// Pivot Reversal Strategy - XBTUSD - 1h
// https://www.tradingview.com/u/QuantNomad/
// https://t.me/quantnomad
//

leftBars  = input(4)
rightBars = input(4)

swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)

swh_cond = not na(swh)

hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]

le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

if (le)
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)

swl_cond = not na(swl)

lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]


se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

if (se)
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi