Strategi Kekuatan Pembalikan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan strategi reversal dengan strategi Brin-Strong untuk membentuk sinyal perdagangan gabungan, yang memiliki fungsi ganda untuk melacak tren dan menangkap reversal.
Prinsip Strategi
Bagian yang berbalik
Logika strategi berbalik berdasarkan buku Chu Chen’s How I Triple Profits in the Futures Market halaman 183: Jika harga close out 2 hari berturut-turut lebih tinggi dari harga close out hari sebelumnya, dan garis lambat dari indikator acak pada hari ke-9 di bawah 50, lakukan over; Jika harga close out 2 hari berturut-turut lebih rendah dari harga close out hari sebelumnya, dan garis cepat dari indikator acak pada hari ke-9 di atas 50, lakukan over.
Bagian yang kuat
Menurut Dr. Alexander Elder, indikator kekuatan pita Brin: Menggunakan rata-rata pergerakan indeks 13 hari untuk menunjukkan konsensus nilai pasar, indikator kekuatan multihead mencerminkan kemampuan pembeli untuk mendorong harga di atas konsensus nilai, dan indikator kekuatan overhead mencerminkan kemampuan penjual untuk mendorong harga di bawah konsensus nilai. Indikator kekuatan multihead dihitung sebagai harga tertinggi hari dikurangi rata-rata pergerakan indeks 13 hari, dan indikator kekuatan overhead sebagai harga terendah hari dikurangi rata-rata pergerakan indeks 13 hari.
Strategi ini menetapkan ambang batas indikator kuat menjadi 0, yaitu sinyal perdagangan akan dihasilkan jika indikator kuat > 0.
Sinyal komposit
Ketika sinyal perdagangan dari strategi reversal dan strategi kuat konsisten, menghasilkan sinyal perdagangan akhir. Melakukan sinyal lebih banyak adalah kombinasi antara sinyal reversal dan sinyal kuat; sinyal shorting adalah kombinasi antara sinyal reversal dan sinyal kuat.
Analisis Keunggulan
Ini adalah strategi komprehensif yang membentuk sinyal perdagangan dengan menggunakan strategi reversal dan strategi pelacakan tren secara bersamaan, dengan keuntungan menangkap bouncing dan melacak tren.
Bagian reversal dapat mengunci peluang reversal setelah leapfrog gap. Bagian yang kuat dapat memastikan bahwa posisi dibuka hanya ketika tren ada. Kombinasi keduanya, dapat secara efektif menyaring terobosan palsu dan menghindari terbalik.
Optimasi parameter lebih fleksibel, dapat disesuaikan untuk varietas dan siklus yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Analisis risiko
Strategi reversal dan strategi kuat memiliki probabilitas lebih rendah untuk over atau under, frekuensi produksi sinyal mungkin tidak tinggi, dan ada tingkat risiko penipisan sinyal.
Bagian yang berbalik mungkin salah menilai penyesuaian getaran di cakram sebagai peluang untuk berbalik, sehingga membangun posisi terlalu dini. Bagian yang kuat mungkin kehilangan sebagian peluang untuk berbalik.
Arah optimasi
- Mencoba lebih banyak kombinasi parameter untuk menemukan yang terbaik;
- Menambahkan modul penilaian tren untuk menghindari posisi yang dibangun berulang kali ketika tidak ada tren yang jelas;
- Pertimbangkan untuk menerapkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Meringkaskan
Strategi ini mencakup pelacakan tren dan fitur perdagangan terbalik, yang dapat dikatakan sebagai pemenang dalam strategi komprehensif. Dengan pengoptimalan parameter, dapat diharapkan untuk mendapatkan keuntungan stabil yang baik. Selain itu, perlu diperhatikan untuk mencegah risiko kekurangan sinyal dan kesalahan penilaian, di kemudian hari dapat dioptimalkan dengan memperkenalkan penilaian tren dan modul stop loss, sehingga kinerja strategi yang lebih baik dalam pertempuran nyata.
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BP(Trigger,Length) =>
pos = 0
DayHigh = 0.0
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Elder Ray (Bull Power)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )