Elder Ray Bull Power Combo Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2021-11-21 11:36:48
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan strategi pembalikan 123 dan strategi kekuatan banteng Elder Ray untuk menghasilkan sinyal perdagangan gabungan, mencapai kemampuan mengikuti tren dan menangkap pembalikan.

Logika Strategi

Bagian pembalikan

Menurut logika strategi pembalikan di halaman 183 buku Chen Qin How I Tripped My Money in The Futures Market: pergi panjang ketika harga penutupan lebih tinggi dari penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan garis lambat stokastik 9 hari berada di bawah 50; pergi pendek ketika harga penutupan lebih rendah dari penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan garis cepat stokastik 9 hari berada di atas 50.

Bagian Bull Power

Menurut indikator Elder Ray Dr. Alexander Elder: Rata-rata bergerak eksponensial 13 hari (EMA) mewakili konsensus nilai pasar. Bull power mengukur kemampuan pembeli untuk mendorong harga di atas konsensus nilai. Bear power mencerminkan kemampuan penjual untuk mendorong harga di bawah konsensus nilai rata-rata. Bull power dihitung dengan mengurangi EMA 13 hari dari tinggi hari. Bear Power mengurangi EMA 13 hari dari terendah hari.

Ambang untuk indikator kekuatan bull dalam strategi ini ditetapkan menjadi 0, yang berarti bahwa setiap nilai yang lebih besar dari 0 menghasilkan sinyal perdagangan.

Sinyal gabungan

Sinyal perdagangan akhir dihasilkan ketika sinyal reversal dan bull power sejajar ke arah yang sama. Sinyal panjang dipicu ketika kedua sinyal reversal dan bull power panjang. Sinyal pendek dipicu ketika kedua sinyal reversal dan bull power pendek.

Analisis Pro

Ini adalah strategi kombinasi yang membentuk sinyal perdagangan menggunakan strategi pembalikan dan tren-mengikuti, memiliki keuntungan menangkap pembalikan dan mengikuti tren.

Bagian pembalikan dapat mengunci peluang pembalikan setelah lompatan celah. Bagian kekuatan bull memastikan posisi hanya dibuka ketika ada tren.

Parameter sangat fleksibel untuk optimasi di berbagai produk dan kerangka waktu untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.

Analisis Risiko

Probabilitas penyelarasan antara sinyal reversal dan bull power relatif rendah, yang dapat menyebabkan sinyal jarang muncul.

Bagian pembalikan dapat secara keliru mengidentifikasi aksi harga yang terikat kisaran ke samping sebagai peluang pembalikan, menyebabkan masuknya awal. Bagian kekuatan bull dapat melewatkan beberapa peluang pembalikan. Menggunakannya bersama dapat mengurangi risiko ini sampai batas tertentu. Filter tren ke depan dapat diperkenalkan untuk optimasi lebih lanjut.

Arahan Optimasi

Coba lebih banyak kombinasi parameter untuk menemukan pengaturan yang optimal;
Tambahkan modul filter tren untuk menghindari posisi yang berulang kali ditetapkan tanpa tren yang jelas;
Pertimbangkan untuk menambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian per perdagangan.

Ringkasan

Strategi ini memiliki kemampuan trading trend following dan reversal, menjadikannya strategi combo par excellence. Dengan optimasi parameter, keuntungan yang stabil dapat diharapkan. Sementara itu, risiko seperti sinyal jarang dan penilaian yang salah membutuhkan perhatian. Ke depan, filter tren, stop loss dan modul lainnya dapat diperkenalkan untuk lebih meningkatkan kinerja praktis.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BP(Trigger,Length) =>
    pos = 0
    DayHigh = 0.0
    xPrice = close
    xMA = ema(xPrice,Length)
    DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
    nRes = DayHigh - xMA
    pos := iff(nRes > Trigger, 1,
    	     iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Elder Ray (Bull Power)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi