Strategi rata-rata bergerak silang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-21 13:33:20
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menilai titik masuk dan keluar dengan menghitung salib emas dan salib kematian antara garis rata-rata bergerak cepat dan lambat.

Prinsip-prinsip

Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip golden cross dan death cross dari moving average. Strategi ini menghitung garis rata-rata bergerak cepat dengan panjang 3 dan garis rata-rata bergerak lambat dengan panjang 266. Sinyal beli dihasilkan ketika garis cepat melintasi di atas garis lambat, dan sinyal jual dihasilkan ketika garis cepat melintasi di bawah garis lambat.

Dasar untuk strategi ini untuk menilai tren adalah bahwa ketika harga naik, garis rata-rata bergerak jangka pendek bergerak lebih cepat; ketika harga turun, garis rata-rata bergerak jangka pendek bergerak lebih cepat.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia menggunakan hubungan salib emas dan salib kematian antara rata-rata bergerak dari panjang siklus yang berbeda untuk menentukan titik pembalikan tren.

Pertama, garis rata-rata bergerak cepat dapat lebih sensitif menangkap perubahan harga, sementara garis rata-rata bergerak lambat memainkan peran menyaring kebisingan dan dapat secara efektif mengidentifikasi arah tren.

Kedua, strategi ini mengadopsi metode masuk tertunda, yaitu memasuki pasar pada candlestick ketiga setelah sinyal dihasilkan.

Selain itu, pemilihan parameter masuk akal dan sederhana. hanya mengandalkan dua garis rata-rata bergerak untuk menyelesaikan penilaian, tanpa menghitung indikator yang kompleks, sehingga mengurangi kemungkinan terlalu optimasi.

Analisis Risiko

Meskipun strategi ini tidak memiliki kelemahan dan risiko yang jelas, beberapa poin masih perlu dicatat ketika digunakan untuk perdagangan langsung:

Pertama, mengandalkan hanya pada rata-rata bergerak sebagai indikator penilaian tren dapat kehilangan peluang perdagangan yang diidentifikasi oleh indikator lain.

Kedua, dalam tren yang kuat, harga dapat berjalan untuk waktu yang lama di atas atau di bawah garis cepat. Ini akan mengakibatkan periode yang panjang tanpa generasi sinyal. Parameter perlu disesuaikan untuk membuat garis cepat lebih dekat dengan harga.

Selain itu, parameter indikator tidak 100% dapat diandalkan. Parameter optimal dapat bervariasi di berbagai produk dan periode siklus. pengujian terus menerus dan pengoptimalan berdasarkan umpan balik perdagangan langsung adalah kebutuhan.

Akhirnya, penilaian yang akurat pada ukuran perdagangan, stop loss dan level profit juga penting untuk menghindari kerugian yang berlebihan atau kegagalan untuk mengambil keuntungan tepat waktu.

Arahan Optimasi

Ada beberapa arah utama optimasi untuk strategi ini:

Pertama, pertimbangkan untuk menambahkan logika penilaian dari indikator tambahan lainnya bersama dengan salib emas dan salib kematian.

Kedua, optimasi parameter sangat penting. Pertimbangan komprehensif dapat diberikan pada siklus, variasi produk dan faktor lain. Terus menguji dan menyesuaikan parameter melalui backtesting historis dan perdagangan demo untuk membuat strategi lebih adaptif terhadap kondisi pasar.

Ketiga, mengoptimalkan metode entri. Selain entri candlestick ketiga yang sederhana, pelajari entri yang tertinggal setelah candlestick N, entri spread harga, entri breakout, dll. Rincian harus disesuaikan sesuai dengan produk dan periode siklus yang berbeda.

Terakhir, meningkatkan metode stop loss dan take profit sama pentingnya. Indikator seperti ATR dapat digunakan untuk menyesuaikan secara dinamis tingkat stop loss dan take profit. Selain itu, trailing stop loss, partial profit taking dan teknik lainnya juga patut dipelajari. Ini akan sangat meningkatkan profitabilitas strategi.

Kesimpulan

Strategi ini memanfaatkan prinsip klasik menggunakan moving average golden crosses dan death crosses untuk menentukan arah harga di masa depan. Dengan menetapkan parameter yang wajar untuk menghasilkan sinyal perdagangan dan mengadopsi metode entry lagging dan stop loss / take profit untuk mengendalikan risiko, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan praktis. Masih ada banyak potensi untuk perbaikan lebih lanjut di bidang-bidang seperti optimasi parameter indikator, peningkatan sistem indikator, penyesuaian logika entry / exit, dll.

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Cruzamento de Médias Móveis", overlay=true)

// Definir os parâmetros da estratégia
length_fast = 3
length_slow = 266
price = close
take_profit = 10000.0
stop_loss = 2000.0

// Calcular as médias móveis
fast_ma = vwma(price, length_fast)
slow_ma = sma(price, length_slow)

// Definir as condições de entrada
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Enviar ordens de negociação com base nas condições de entrada
if (buy_signal[3]) // Verifica se o sinal de compra ocorreu 3 velas atrás
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", profit=take_profit, loss=stop_loss)

if (sell_signal[3]) // Verifica se o sinal de venda ocorreu 3 velas atrás
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", profit=take_profit, loss=stop_loss)

// Plotar as médias móveis no gráfico
plot(fast_ma, color=color.rgb(238, 0, 0))
plot(slow_ma, color=color.rgb(0, 132, 240))

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi