Fibonacci Retracement Strategi Perdagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-21 15:57:11
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini dirancang berdasarkan prinsip retracement Fibonacci. Strategi ini memasuki posisi panjang atau pendek ketika harga naik atau turun dan mendekati tingkat retracement Fibonacci utama. Strategi ini menggunakan teori Fibonacci untuk mengidentifikasi titik pembalikan kritis dalam harga dan secara tepat memasuki posisi sebelum pembalikan tren, bertujuan untuk keuntungan yang berlebihan di pasar yang lebih luas.

Prinsip-prinsip

Strategi ini pertama-tama menghitung harga tertinggi dan terendah selama 50 hari terakhir untuk menentukan kisaran pergerakan harga. Kemudian menggunakan tiga rasio Fibonacci utama - 0,236, 0,382 dan 0,618 untuk menghitung tingkat retracement yang sesuai.

Strategi ini memanfaatkan teori retracement Fibonacci, yang mengamati bahwa dalam urutan Fibonacci, setiap angka kira-kira sama dengan rasio dua angka sebelumnya, dan rasio ini mendekati 0,618. Teori ini menunjukkan bahwa harga cenderung terbalik ketika retracing ke 0,382 atau 0,618 level setelah naik atau turun. Strategi ini oleh karena itu memanfaatkan pola ini untuk menentukan sinyal masuk dan keluar.

Keuntungan

Ini adalah strategi perdagangan breakout yang khas. Keuntungannya adalah kemampuan untuk mengidentifikasi titik pembalikan kunci sebelumnya dan masukkan posisi dengan tepat sebelum pembalikan tren. Selain itu, teori Fibonacci banyak diterapkan dalam analisis teknis, memberikan strategi ini manfaat akademis.

Risiko

Risiko utama adalah harga yang terus berkembang setelah menembus level retracement Fibonacci, sehingga memperkuat kerugian.

Untuk mengurangi risiko, stop loss dapat diatur untuk posisi keluar jika kerugian melebihi ambang batas tertentu.

Bidang Peningkatan

Strategi dapat dioptimalkan dengan cara berikut:

Sesuaikan secara dinamis tingkat Fibonacci berdasarkan tahap pasar yang berbeda, memungkinkan lebih banyak fleksibilitas.
Tambahkan indikator lain untuk penyaringan sinyal, misalnya volume, rata-rata bergerak dll, untuk membuat sinyal lebih dapat diandalkan.
Mengoptimalkan mekanisme stop loss dengan trailing stop, zone stop dll untuk mengontrol risiko dengan lebih baik.
Uji selama jangka waktu yang lebih lama untuk memverifikasi stabilitas; sesuaikan periode penyimpanan untuk memaksimalkan pengembalian.

Kesimpulan

Strategi ini mengidentifikasi titik pembalikan harga berdasarkan teori Fibonacci, yang termasuk dalam kategori perdagangan breakout. Strategi ini memiliki merit akademis dalam merebut peluang titik balik di depan pasar, tetapi juga memiliki probabilitas kerugian tertentu. Optimasi terus menerus di sekitar parameter adaptif, stop loss, penyaringan sinyal tambahan dll dapat meningkatkan profitabilitas dan stabilitasnya.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("斐波那契回撤交易策略", overlay=true, initial_capital=10000)

// 参数
length = input(50, title="斐波那契周期长度")
fib1 = input(0.236, title="斐波那契水平1")
fib2 = input(0.382, title="斐波那契水平2")
fib3 = input(0.618, title="斐波那契水平3")

// 计算斐波那契水平
highLevel = ta.highest(high, length)
lowLevel = ta.lowest(low, length)
range1 = highLevel - lowLevel
fibLevel1 = highLevel - range1 * fib1
fibLevel2 = highLevel - range1 * fib2
fibLevel3 = highLevel - range1 * fib3

// 条件
longCondition = ta.crossover(close, fibLevel3)
shortCondition = ta.crossunder(close, fibLevel1)

// 下单
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)

// 图表标记
plot(fibLevel1, title="Fib 0.236", color=color.red)
plot(fibLevel2, title="Fib 0.382", color=color.orange)
plot(fibLevel3, title="Fib 0.618", color=color.green)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi