Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Fibonacci retracement

Ringkasan

Strategi ini didasarkan pada prinsip Fibonacci retracement. Strategi ini menggunakan teori Fibonacci untuk menentukan titik-titik penting dari harga yang berbalik, masuk dengan tepat sebelum trend berbalik, dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari overbought.

Prinsip

Strategi pertama menghitung harga tertinggi dan terendah dalam 50 hari terakhir dan mendapatkan kenaikan dan penurunan harga. Kemudian menghitung posisi retracement harga yang sesuai berdasarkan tiga tingkat kunci Fibonacci 0.236, 0.382, dan 0.618. Ketika harga naik dan mendekati level 0.618 ((titik perpecahan emas), lakukan over; Ketika harga turun dan mendekati level 0.236, posisi kosong.

Strategi ini didasarkan pada teori Fibonacci retracement. Setiap angka dalam urutan Fibonacci adalah proporsi yang sama dengan dua angka sebelumnya, dan proporsi ini mendekati 0,618. Teori Fibonacci retracement menyatakan bahwa harga jatuh ke level 0,382 atau 0,618, kemungkinan besar terjadi pembalikan. Strategi ini menggunakan hukum ini untuk menentukan waktu operasi.

Keunggulan

Ini adalah strategi perdagangan yang lebih khas. Keuntungan terbesarnya adalah dapat mengidentifikasi titik-titik penting dari pembalikan harga lebih awal, dengan masuk yang tepat sebelum terjadi pergeseran tren. Selain itu, teori Fibonacci banyak digunakan dalam analisis teknis, yang membuat strategi ini memiliki beberapa dasar akademik.

Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa harga akan terus beroperasi setelah melewati posisi Fibonacci retracement, sehingga menimbulkan risiko peningkatan kerugian. Selain itu, tidak ada strategi perdagangan yang didasarkan pada penilaian empiris yang dapat sepenuhnya menghindari kerugian yang disebabkan oleh penilaian yang salah.

Untuk mengontrol risiko, Anda dapat mengatur posisi stop loss dan stop loss keluar ketika kerugian berkembang ke tingkat tertentu. Anda juga dapat menyesuaikan posisi Fibonacci retracement sesuai dengan kondisi pasar, sehingga sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan.

Arah optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:

1. Fibonacci retracement yang dapat diatur secara dinamis, dengan parameter yang berbeda untuk fase pasar yang berbeda, sehingga trading menjadi lebih fleksibel;

2. Filter dalam kombinasi dengan indikator lain, seperti penilaian peningkatan volume transaksi, penggunaan kesetaraan, dan lain-lain, untuk membuat sinyal lebih dapat diandalkan;

3. Mengoptimalkan strategi stop loss untuk mengendalikan risiko dengan lebih baik melalui tracking stop loss, stop loss interval, dan lain-lain;

4. Uji siklus data yang lebih lama, verifikasi stabilitas strategi; menyesuaikan waktu memegang untuk memaksimalkan keuntungan.

Meringkaskan

Strategi ini didasarkan pada teori Fibonacci untuk menentukan titik balik harga, dan merupakan strategi perdagangan tipikal yang melintasi. Dengan dasar analisis teknis tertentu, Anda dapat menangkap peluang perubahan harga lebih awal. Tetapi ada juga risiko kerugian probabilitas tertentu.