Strategi pencari gelombang dengan persilangan VRSI-EMA dan fusi VMACD
ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah strategi yang menggabungkan RSI acak, EMA crossover, dan VMACD untuk mengidentifikasi titik balik di pasar, yang berkinerja terbaik ketika tren turun akan berbalik.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada kombinasi dari beberapa indikator berikut:
- Random RSI (random smooth moving average): digunakan untuk mengidentifikasi overbought dan oversold
- EMA (index moving average) persilangan garis cepat dan lambat: menilai tren dan kemungkinan pembalikan
- VMACD (MACD): digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal pembalikan
Ketika RSI acak berbalik dari zona oversold dan EM melintasi garis lambat, sementara VMACD juga mulai naik, sinyal beli akan dihasilkan. Selain itu, jika harga jangka pendek menembus 10-siklus SMA (Simple Moving Average), juga akan dihasilkan sebagai sinyal tambahan untuk membeli.
Strategi ini akan melacak perubahan indikator ini secara real-time dan menghitung informasi seperti SMA, EMA, dan lain-lain setelah jangka waktu tertentu. Setelah memicu kondisi pembelian, posisi pembelian akan dibuka dengan menggunakan sejumlah kontrak tetap. Setelah itu, jika memicu kondisi stop loss, misalnya mundur 5% atau berada di bawah garis SMA, posisi akan ditutup.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan beberapa indikator yang dapat secara efektif mengidentifikasi peluang untuk membalikkan pasar. Keuntungan utama adalah:
- RSI acak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi overbought dan oversold
- EMA menilai sinyal reversal dengan akurasi tinggi
- VMACD berhasil memfilter sinyal palsu
- Kombinasi multi-indikator untuk meningkatkan kualitas sinyal
- SMA jangka pendek dapat digunakan untuk menghentikan kerugian.
Kesimpulannya, strategi ini efektif untuk menangkap sinyal reversal dan membangun posisi multihead setelah turun ke tingkat tertentu, sehingga menghasilkan keuntungan.
Analisis risiko
Meskipun ada beberapa keuntungan dari strategi ini, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan, terutama:
- Risiko sistematis bahwa pasar mungkin tidak akan berbalik dan terus turun
- Ketika beberapa indikator secara bersamaan memicu kondisi pembelian tidak mungkin, sinyal yang dihasilkan lebih sedikit
- Stop loss SMA mungkin terlalu subjektif, pengendalian efek mundur secara umum
- Tidak mempertimbangkan kondisi pasar yang bergejolak
Untuk mengoptimalkan risiko di atas, Anda dapat melakukan hal-hal berikut:
- Menambahkan kombinasi dari indikator reversal lainnya untuk meningkatkan efektivitas
- Menggunakan kombinasi waktu dan jumlah stop loss
- Mengambil keputusan tentang kondisi pasar, menghindari posisi di saat terjadi gejolak
- Optimalkan Stop Loss Logic untuk mencegah Stop Loss yang terlalu radikal
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut melalui:
- Menambahkan lebih banyak kombinasi indikator, membentuk cluster indikator, meningkatkan kualitas sinyal
- Pilih parameter yang optimal sesuai dengan karakteristik aset kelas besar, optimalkan parameter
- Meningkatkan algoritma pembelajaran mesin untuk menilai probabilitas pembalikan berdasarkan pelatihan data historis
- Tambahkan titik geser saat pengukuran ulang, agar hasilnya lebih dekat dengan transaksi yang sebenarnya
- Optimalkan strategi stop loss agar lebih lancar dan masuk akal
- Mendeteksi status tren, membedakan goncangan dan tren, menghindari posisi buta
Meringkaskan
Strategi pencari gelombang yang terintegrasi dengan VRSI-EMA dan VMACD secara keseluruhan adalah strategi yang bagus untuk mengidentifikasi peluang pembalikan penurunan. Ini menggabungkan beberapa indikator untuk membentuk sinyal beli, yang dapat secara efektif menentukan kapan pembalikan terjadi. Namun, ada beberapa arah yang perlu dioptimalkan, dan dengan perbaikan lebih lanjut, kinerja strategi ini akan lebih baik di lapangan. Ini merupakan contoh khas dari strategi kuantitatif yang terintegrasi dengan beberapa indikator.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Wavefinder+", overlay=true)
length = input(20)
confirmBars = input(2)
price = close
slow = input(12, "Short period")
fast = input(26, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")
maFast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast )
maSlow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow )
da = maSlow - maFast
maSignal = ema( da, signal )
dm=da-maSignal
source = close
lengthRSI = input(14, minval=8), lengthStoch = input(14, minval=5)
smoothK = input(3,minval=3), smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(25), OverBought = input(75)
rsi1 = rsi(source, lengthRSI)
rsi2= rsi(low, 20)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k1= sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch), smoothK)
d1= sma(k1, smoothD)
delta=k-d1
ma = ema(low, length)
ema5= ema(price,20)
sma= sma(price,10)
bcond = price < ma
lcond = price> ema5
bcount = 0
lcount= 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
lcount := lcond ? nz(lcount[1]) + 1 : 0
if (lcount>1 and change(k)>3 and k>d and k<55 and rising(dm,1)) or ( k[1]-k[2]<-2 and k-k[1]>5 and k>35 and k<80) or (ma-sma>0.05*sma and rising(sma,3) and rising(dm,2))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10000/close)
if (bcount == confirmBars)
strategy.close("Long")
if close<0.99*sma
strategy.close("Long")
plot(0.99*sma)
plot(ma)
//hline(OverSold,color=blue)
//hline(OverBought,color=blue)
//plot(d, color=red)
//plot(k, color=green,title="k-line")
//(close-close[3]<-0.05*close[3]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[4]<-0.05*close[4]) or
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)