1. Persegi
  2. RSI Dual Cross Reversal Strategi

RSI Dual Cross Reversal Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-22 14:59:07
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi trend following yang didasarkan pada prinsip pembalikan silang ganda dari indikator RSI. Strategi ini menggunakan crossover antara garis RSI dari periode yang berbeda sebagai sinyal beli dan jual, sementara juga menggabungkan penilaian indikator RSI tentang apakah situasi saat ini terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual untuk lebih lanjut mengkonfirmasi validitas sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada dua garis indikator RSI 5 hari dan 11 hari. Ketika RSI yang lebih cepat (garis 5 hari) menembus RSI yang lebih lambat (garis 11 hari) ke atas sementara RSI 6 hari berada di bawah 30 pada saat yang sama, sinyal beli dihasilkan; Ketika RSI yang lebih cepat menembus RSI yang lebih lambat ke bawah sementara RSI 6 hari berada di atas 70 pada saat yang sama, sinyal jual dihasilkan.

Strategi ini juga menggambar 30 dan 70 garis horizontal, dengan 30 mewakili area oversold dan 70 mewakili area overbought. Ide dasar dari indikator RSI adalah bahwa ketika berada di area overbought/oversold, itu berarti aset itu over/undervalued dan seseorang harus mempertimbangkan mengambil peluang profit/buy. Oleh karena itu, strategi ini menggabungkan penilaian pada RSI 6 hari untuk melihat apakah itu berada di wilayah OBOS untuk menyaring beberapa sinyal palsu dan meningkatkan keandalan.

Ketika sinyal beli dan jual dihasilkan, strategi akan menempatkan pesanan panjang dan pendek sesuai. Jadi ini adalah strategi perdagangan dua arah yang dapat melacak baik tren naik dan turun.

Keuntungan

  1. Keandalan tinggi karena prinsip silang ganda
  2. Hindari sinyal palsu dengan memasukkan RSI multi-periode
  3. Perdagangan dua arah yang cocok untuk mengikuti tren
  4. Indikator RSI stabil dengan ruang optimasi yang besar

Risiko dan Solusi

  1. Dual cross sinyal lag dan mungkin melewatkan beberapa naik turun
    Solusi: Singkatkan parameter periode RSI yang lebih cepat untuk membuat sinyal lebih sensitif

  2. Lebih banyak sinyal palsu dapat terjadi di pasar tren
    Solusi: Sesuaikan parameter OBOS untuk menghindari sinyal palsu dalam tren

  3. Kemungkinan divergensi atau kegagalan indikator RSI
    Solusi: Gabungkan dengan indikator lain untuk menghindari kemungkinan kegagalan tunggal

Arahan Optimasi

  1. Optimasi parameter periode: Sesuaikan periode RSI yang lebih cepat dan lebih lambat, temukan kombinasi terbaik

  2. Optimasi parameter OBOS: Sesuaikan parameter OBOS untuk meningkatkan akurasi sinyal

  3. Menggabungkan dengan indikator lain: Menggabungkan MA, indikator volatilitas dll untuk membentuk sistem yang komprehensif

Kesimpulan

Strategi ini adalah strategi trend berikut yang dapat diandalkan berdasarkan logika pembalikan silang ganda RSI. Desain RSI multi-periode dapat menghindari sinyal palsu tertentu dan dengan demikian memiliki hasil praktis yang baik. Melalui optimasi parameter dan kombinasi indikator, strategi ini memiliki potensi untuk kinerja yang lebih baik. Singkatnya, strategi ini memiliki logika yang jelas dan kepraktisan yang kuat, dan layak perhatian utama dan optimasi lebih lanjut.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long or short based on RSI crossover strategy. 
//Default value has been taken as 5 and 11, with 6 being used to identify highs & lows.
//@version=4
strategy("RSITrendStrategy", overlay=false)
len1 = input(title="MA 1", defval = 5)
len2 = input(title="MA 1", defval = 11)
len3 = input(title="MA 1", defval = 6)

h1 = hline(30.)
h2 = hline(70.)
///fill(h1, h2, color = color.new(color.blue, 80))
sh = rsi(close, len1)
ln = rsi(close, len2)
rs = rsi(close, len3)
p1 = plot(sh, color = color.red)
p2 = plot(ln, color = color.green)
p3 = plot(rs, color = color.white)

mycol = sh > ln ? color.lime : color.red
fill(p1, p2, color = mycol)

buy = (sh[1] < ln[1] and sh > ln and rs[1] < 30) 
if (buy)
    strategy.entry("long", strategy.long)

sell = (sh[1] > ln[1] and sh < ln and rs[1] > 70)
if (sell)
    strategy.entry("short", strategy.short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi