Strategi Pembalikan RSI Double Cross
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada prinsip reversal dua-fork dari indikator RSI. Ini menggunakan garis-garis RSI yang berperiode berbeda sebagai sinyal beli dan jual, dan digabungkan dengan indikator RSI untuk menilai apakah saat ini berada dalam kondisi overbought atau oversold, untuk lebih mengkonfirmasi keabsahan sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada dua garis RSI pada tanggal 5 dan 11. Ketika RSI yang lebih cepat (garis hari ke-5) dari bawah ke atas menembus RSI yang lebih lambat (garis hari ke-11) dan pada saat yang sama RSI pada hari ke-6 di bawah 30, menghasilkan sinyal beli; Ketika RSI yang lebih cepat dari atas ke bawah menembus RSI yang lebih lambat dan pada saat yang sama RSI pada hari ke-6 di atas 70, menghasilkan sinyal jual.
Strategi ini juga memetakan 30 dan 70 garis horizontal. 30 mewakili zona oversold, 70 mewakili zona overbought. Gagasan dasar dari indikator RSI adalah ketika berada di zona overbought dan oversold, mewakili aset yang overvalued, harus mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan atau menunggu kesempatan untuk kembali. Ketika RSI berada di zona oversold, mewakili aset yang undervalued, harus mempertimbangkan untuk membeli dan membangun posisi multi.
Pada saat menghasilkan sinyal beli dan jual, strategi ini akan melakukan over dan under secara berurutan. Oleh karena itu, ini adalah strategi perdagangan dua arah yang dapat melacak tren naik dan tren turun.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan prinsip ganda garpu, keandalan yang lebih tinggi
- Perhitungan RSI dalam kombinasi dengan periode yang berbeda untuk menghindari sinyal palsu
- Perdagangan dua arah, cocok untuk mengikuti tren pasar
- RSI kinerja stabil, parameter optimasi ruang besar
Risiko dan Solusi
Sinyal ganda terlambat, mungkin melewatkan beberapa penurunan
Solusi: Mempersingkat secara tepat parameter siklus RSI yang lebih cepat untuk membuat sinyal lebih sensitifPasar yang sedang tren mungkin memiliki lebih banyak sinyal palsu.
Solusi: Mengatur parameter zona penilaian overbought dan oversold untuk menghindari sinyal palsu dari pasar trenProbabilitas RSI akan menyebar atau gagal
Solusi: Gunakan dengan kombinasi indikator lain untuk menghindari kemungkinan kegagalan RSI secara tunggal
Arah optimasi
Optimalisasi parameter siklus: menyesuaikan parameter siklus RSI yang lebih cepat dan lebih lambat untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal
Optimasi parameter overbought dan oversold: menyesuaikan parameter area penilaian overbought dan oversold untuk meningkatkan akurasi sinyal
Kombinasi dengan indikator lain: Kombinasi moving average atau indikator volatilitas, dll, untuk membentuk sistem perdagangan komprehensif
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada RSI double-fork reversal, strategi pelacakan tren yang lebih andal. Strategi ini menggunakan penilaian RSI multi-siklus untuk menghindari beberapa sinyal palsu, sehingga memiliki efek yang lebih tinggi. Strategi ini diharapkan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik melalui pengoptimalan parameter dan kombinasi indikator.
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long or short based on RSI crossover strategy.
//Default value has been taken as 5 and 11, with 6 being used to identify highs & lows.
//@version=4
strategy("RSITrendStrategy", overlay=false)
len1 = input(title="MA 1", defval = 5)
len2 = input(title="MA 1", defval = 11)
len3 = input(title="MA 1", defval = 6)
h1 = hline(30.)
h2 = hline(70.)
///fill(h1, h2, color = color.new(color.blue, 80))
sh = rsi(close, len1)
ln = rsi(close, len2)
rs = rsi(close, len3)
p1 = plot(sh, color = color.red)
p2 = plot(ln, color = color.green)
p3 = plot(rs, color = color.white)
mycol = sh > ln ? color.lime : color.red
fill(p1, p2, color = mycol)
buy = (sh[1] < ln[1] and sh > ln and rs[1] < 30)
if (buy)
strategy.entry("long", strategy.long)
sell = (sh[1] > ln[1] and sh < ln and rs[1] > 70)
if (sell)
strategy.entry("short", strategy.short)