Strategi Open Engulfing Terbalik
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi reverse open-swallow adalah strategi perdagangan harian sederhana yang didasarkan pada garis K pertama saham. Gagasan utama strategi ini adalah menentukan arah naik dan turunnya ketika garis K pertama muncul setelah pembukaan setiap hari, dan melakukan operasi terbalik. Jika garis K pertama adalah garis merah, lakukan lebih banyak; jika garis K pertama adalah garis hijau, lakukan kosong.
Prinsip Strategi
Prinsip strategi ini didasarkan pada spesialisasi dari garis K akar pertama setelah bukaan. Pada saat bukaan, kekuatan kedua belah pihak di atas bola paling sengit, kemungkinan besar terjadi pembalikan. Menentukan arah penurunan garis K akar pertama, dan sebaliknya, adalah ide inti dari strategi ini.
Secara khusus, setelah buka perdagangan hari baru, strategi mencatat harga pembukaan, harga penutupan, dan penurunan pada garis K pertama. Jika harga pembukaan lebih tinggi dari harga penutupan (bintang hijau), yang mewakili kemenangan kepala kosong, maka lakukan lebih banyak; Jika harga pembukaan lebih rendah dari harga penutupan (bintang merah), yang mewakili kemenangan kepala kosong, maka lakukan kosong. Dengan operasi terbalik seperti itu, strategi mencoba untuk mengejar peluang berbalik setelah buka perdagangan.
Strategi ini juga mengatur mekanisme stop loss dan stop loss, termasuk melakukan stop loss lebih banyak, stop loss lebih banyak, stop loss lebih banyak, dan stop loss lebih sedikit, untuk mengendalikan risiko dan keuntungan dari posisi terbuka lebih banyak, untuk menghindari kerugian yang berlebihan atau pemotongan awal.
Analisis Keunggulan
Strategi Reverse Opening and Eating memiliki keuntungan sebagai berikut:
Pemikiran sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
Dengan menggunakan fitur nilai prediksi yang tinggi pada jam buka pasar, peluang untuk berbalik.
Selain itu, Anda juga dapat mengatur stop loss yang dapat mengontrol risiko secara efektif.
Strategi ini bersifat universal dan berlaku untuk sebagian besar saham.
Biaya partisipasi lebih rendah dan kontrol keuangan lebih mudah.
Analisis risiko
Strategi Reverse Opening Swallow juga memiliki beberapa risiko, yang meliputi:
Probabilitas kegagalan pembalikan disk. Jika sinyal pembalikan pada K-line pertama gagal, kemungkinan kerugian yang lebih besar akan terjadi.
Strategi ini tidak memiliki analisis fundamental yang cukup tentang saham, dan mungkin memilih beberapa saham buruk dengan fundamental yang buruk.
Ketidakmampuan untuk mengontrol secara efektif risiko sistemik dari peristiwa yang tidak terduga, seperti dampak dari berita negatif yang signifikan.
Stop loss yang tidak diatur dengan benar dapat menyebabkan peningkatan kerugian atau penurunan keuntungan.
Arah optimasi
Strategi reverse open-swallow dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Meningkatkan pengujian keefektifan dari sinyal reversing disk, untuk menghindari sinyal yang tidak efektif. Misalnya, analisis lalu lintas gabungan.
Untuk melakukan pilihan saham yang baik, memfilter saham berkualitas rendah dengan menggabungkan dasar-dasar saham dan indikator teknis.
Menambahkan modul pemantauan untuk peristiwa dan berita utama, untuk mengendalikan risiko sistemik.
Menggunakan algoritma genetik, pembelajaran mesin dan metode lainnya untuk mengoptimalkan pengaturan stop loss secara dinamis.
Meringkaskan
Strategi reverse open-swallow strategi dengan menilai arah dari akar pertama K-line dan melakukan operasi reverse, mencoba untuk merebut kesempatan reversal setelah membuka. Strategi ini sederhana, biaya partisipasi rendah, dan memiliki beberapa nilai praktis. Tapi kita juga harus sadar menyadari risiko di dalamnya, dan terus menyempurnakan dan mengoptimalkan strategi dalam praktek, sehingga lebih stabil dan dapat diandalkan.
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vikris
//@version=4
strategy("[VJ]First Candle Strategy", overlay = true,calc_on_every_tick = true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=750,commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.02)
// ********** Strategy inputs - Start **********
// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session,
defval="0915-1455", confirm=true)
// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5) * 0.01
// ********** Strategy inputs - End **********
// ********** Supporting functions - Start **********
// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
// ********** Supporting functions - End **********
// ********** Strategy - Start **********
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)
// Trade only if intraday session is active
//=================Strategy logic goes in here===========================
// If start of the daily session changed, then it's first bar of the new session
isNewDay = time("D") != time("D")[1]
var firstBarCloseValue = close
var firstBarOpenValue = open
if isNewDay
firstBarCloseValue := close
firstBarOpenValue := open
greenCandle = firstBarOpenValue < firstBarCloseValue
redCandle = firstBarOpenValue > firstBarCloseValue
buy = redCandle
sell = greenCandle
// plot(firstBarCloseValue)
// plot(firstBarOpenValue)
//Final Long/Short Condition
longCondition = buy
shortCondition =sell
//Long Strategy - buy condition and exits with Take profit and SL
if (longCondition and intradaySession)
stop_level = longStopPrice
profit_level = longExitPrice
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "My Long Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
//Short Strategy - sell condition and exits with Take profit and SL
if (shortCondition and intradaySession)
stop_level = shortStopPrice
profit_level = shortExitPrice
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "My Short Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")
// ********** Strategy - End **********