Pelacak Tren Pita
Ikhtisar
Tujuan dari strategi ini adalah strategi berisiko rendah untuk melacak saham trend (atau pasar trend lainnya), yang bertujuan untuk mencapai rasio drawdown minimum (misalnya, pada saat penulisan ini, AAPL hanya memiliki drawdown sekitar 1,36%, FB sekitar 1,93%, dan SPY 0,80%; semuanya tetap menguntungkan).
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan moving average 200 hari, Bollinger Bands khusus, TSI rata-rata bergerak tertimbang 52 periode, dan kekuatan ADX.
Sinyal beli adalah: harga penutup di atas moving average 200 hari + 5 candle harga penutup di atas Bollinger Bands khusus bagian atas + TSI positif + ADX di atas 20.
Karena backtest membuktikan bahwa strategi ini hanya berlaku untuk saham trend, beberapa kondisi jual/short telah dihapus, hanya menggunakan order long (beli).
Analisis Keunggulan
Keunggulan strategi ini terletak pada drawdown yang rendah dan risiko minimal, cocok untuk operasi berisiko rendah pada sebagian besar saham trend. Berdasarkan data pengujian, keuntungan tinggi dan selama periode backtest, hanya AAPL yang memiliki drawdown maksimum 1,36%, FB memiliki drawdown maksimum 1,93%.
Dengan menggabungkan penggunaan berbagai indikator teknikal seperti Bollinger Bands, MA (moving average), indikator TSI, dan menetapkan ADX untuk menilai kekuatan tren, ketika tren dinilai naik, maka dilakukan pembelian, berusaha menangkap peluang kenaikan jangka menengah hingga panjang pada saham trend. Dibandingkan dengan penilaian indikator tunggal, strategi ini menggunakan berbagai indikator teknikal secara komprehensif, sehingga penilaian lebih akurat dan andal, risikonya lebih rendah.
Strategi ini juga mencakup strategi stop-loss. Ketika arah indikator TSI berubah, stop-loss dilakukan tepat waktu untuk mengunci keuntungan secara maksimal dan mengendalikan risiko secara efektif.
Analisis Risiko
Strategi ini terutama menghadapi dua risiko:
-
Risiko peristiwa tak terduga. Beberapa peristiwa black swan dapat menyebabkan saham berfluktuasi tajam dan turun, sehingga tidak dapat di-stop-loss.
-
Risiko berakhirnya tren. Ketika saham beralih dari tren ke konsolidasi (sideways), dapat terjadi drawdown yang cukup besar.
Untuk risiko pertama, dapat diatur mekanisme stop-loss yang lebih ketat, atau intervensi manual untuk stop-loss. Untuk risiko kedua, dapat dikombinasikan dengan lebih banyak faktor penilaian untuk mendeteksi akhir tren, misalnya dengan menambahkan indikator volume, dll.
Arah Optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dari beberapa aspek berikut:
-
Menambahkan strategi stop-loss, menetapkan titik stop-loss yang lebih tepat, untuk mengendalikan risiko dengan lebih baik.
-
Mengoptimalkan parameter moving average, menguji stabilitas kombinasi parameter yang berbeda.
-
Menambahkan sistem penilaian seperti indikator volume, untuk menilai awal dan akhir tren dengan lebih akurat.
-
Menguji parameter periode waktu yang lebih panjang, untuk beradaptasi dengan operasi jangka panjang.
Kesimpulan
Strategi ini menilai kekuatan tren melalui ADX, arah tren melalui indikator TSI, breakout melalui Bollinger Bands, dan tren jangka panjang melalui moving average. Berbagai indikator saling memvalidasi untuk menentukan waktu beli. Strategi stop-loss secara efektif dapat mengendalikan risiko. Strategi ini cocok untuk melacak saham trend dalam jangka panjang, dengan drawdown rendah, keuntungan relatif tinggi, dan memiliki keunggulan tertentu. Namun, tetap perlu dioptimalkan terhadap risiko agar strategi menjadi lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired. - 1