Pengikut Tren Band
Ringkasan
Strategi ini dimaksudkan untuk strategi risiko rendah yang melacak saham yang sedang tren (atau pasar yang sedang tren lainnya) untuk mencapai tingkat penarikan minimal (misalnya, pada saat penulisan ini, AAPL hanya memiliki tingkat penarikan sekitar 1.36%, FB sekitar 1.93% dan SPY 0,80%, semuanya tetap menguntungkan).
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan 200-day moving average, custom Brin-band, 52-cycle weighted moving average TSI dan ADX intensitas.
Sinyal beli adalah: harga close out lebih tinggi dari 200-day moving average + 5 K line close out lebih tinggi dari Upper Custom Brinks + TSI positif + ADX lebih tinggi dari 20 ◦
Karena retrospeksi membuktikan bahwa strategi ini hanya berlaku untuk saham yang sedang tren, beberapa kondisi jual/kurangi telah dihapus dan hanya digunakan untuk melakukan multi order.
Analisis Keunggulan
Keuntungan dari strategi ini adalah tingkat penarikan yang rendah, risiko minimal, dan berlaku untuk operasi berisiko rendah untuk sebagian besar saham yang sedang tren. Berdasarkan data pengujian, penarikan tertinggi hanya pada AAPL sebesar 1.36% dan FB sebesar 1.93% selama periode pengujian ulang.
Dengan menggunakan kombinasi berbagai indikator teknis seperti Brin Band, MA Average, TSI, dan lain-lain, dan mengatur ADX untuk menilai tren yang kuat dan lemah, membeli ketika menilai tren yang naik, mencoba untuk menangkap peluang untuk naik di garis tengah dan panjang dari saham yang sedang tren. Dibandingkan dengan penilaian indikator tunggal, strategi ini menggunakan beberapa indikator teknis secara komprehensif, penilaian lebih akurat, lebih dapat diandalkan, dan lebih rendah risiko.
Strategi ini juga mencakup strategi stop loss, stop loss tepat waktu ketika indikator TSI bergeser arah, maksimal mengunci keuntungan, dan mengontrol risiko secara efektif.
Analisis risiko
Strategi ini memiliki dua risiko utama:
-
Risiko terjadinya insiden yang tidak terduga. Beberapa insiden yang tidak terduga dapat menyebabkan penurunan saham yang sangat besar dan tidak dapat dihentikan.
-
Risiko berakhirnya tren. Saham mungkin akan mengalami penurunan yang lebih besar ketika mereka masuk ke pengumpulan.
Untuk risiko I, Anda dapat mengatur mekanisme stop loss yang lebih ketat, atau stop loss intervensi buatan. Untuk risiko II, Anda dapat menggabungkan lebih banyak faktor penilaian untuk mendeteksi akhir tren, seperti peningkatan indikator volume transaksi, dll.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
-
Meningkatkan strategi stop loss, menetapkan stop loss yang lebih tepat, dan mengendalikan risiko dengan lebih baik.
-
Optimalkan parameter rata-rata, uji stabilitas dari kombinasi parameter yang berbeda.
-
Meningkatkan sistem penilaian seperti indikator kuantitatif, yang lebih akurat dalam menentukan awal dan akhir tren.
-
Uji parameter siklus waktu yang lebih lama, untuk operasi dengan garis yang lebih panjang.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan ADX untuk menilai kekuatan tren, indikator TSI untuk menilai arah tren, Brinks untuk menilai terobosan, rata-rata bergerak untuk menilai tren jangka panjang, berbagai indikator saling diverifikasi, untuk menentukan waktu pembelian. Strategi stop loss dapat secara efektif mengendalikan risiko. Strategi ini cocok untuk saham yang mengikuti tren jangka panjang, tingkat pengembalian rendah, dan pengembalian tinggi, dan memiliki keunggulan tertentu.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired. - 1