Strategi Trailing Pembalikan Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi pelacakan reversal ganda memungkinkan penangkapan sinyal perdagangan yang lebih akurat dengan menggabungkan dua substrategi 123 reversal dan reversal kunci. Strategi 123 reversal menilai potensi reversal dengan mengamati kontras antara harga close out dengan dua hari sebelumnya, dikombinasikan dengan indikator Stoch. Strategi reversal kunci menilai sinyal reversal dengan mengamati titik rendah baru dalam tren turun. Kombinasi dua strategi sinyal dapat membuat keputusan perdagangan lebih akurat dan dapat diandalkan.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua substrategi. Substrategi pertama, yaitu strategi 123 reversal, dengan logika penilaian sebagai berikut:
Jika harga penutupan hari ini dan kemarin sama-sama lebih tinggi dari hari sebelumnya, dan indikator Stoch cepat lebih rendah dari indikator Stoch lambat dan garis cepat lebih rendah dari 50, lakukan lebih banyak;
Jika harga penutupan hari ini dan kemarin lebih rendah dari hari sebelumnya, dan indikator STOH cepat lebih tinggi dari indikator STOH lambat dan garis cepat lebih tinggi dari 50, kosongkan.
Substrategi kedua, yaitu strategi reversal key down, memiliki logika yang sederhana:
Dalam tren turun, jika ada titik terendah baru, kosongkan.
Sinyal perdagangan dari keseluruhan strategi adalah bahwa sinyal perdagangan yang sebenarnya hanya akan dikirimkan ketika sinyal dari kedua strategi anak berlawanan arah.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah keakuratan sinyal yang dapat diandalkan. Karena ia membutuhkan sinyal dari dua substrategi untuk melakukan order secara sinkronis, sehingga dapat menyaring sebagian dari transaksi noise, yang sangat meningkatkan stabilitas strategi.
Selain itu, strategi ini menggabungkan informasi dari beberapa dimensi waktu, termasuk perbandingan dua hari dan informasi dari beberapa hari dari indikator Stoch, untuk membuat basis penilaian yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan.
Secara prinsip, strategi ini memenuhi karakteristik strategi reversal dan strategi tren, dan cocok untuk aplikasi praktis di dunia nyata.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa persyaratan untuk sinyal ganda juga meningkatkan probabilitas kehilangan. Ketika dua sinyal strategi anak tidak sesuai, peluang perdagangan akan hilang.
Selain itu, ada beberapa masalah dengan substrategi itu sendiri. Strategi pembalikan 123 memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap parameter, yang perlu diuji dan dioptimalkan dengan cermat. Strategi pembalikan turun yang penting tidak efektif untuk situasi gempa.
Masalah-masalah ini dapat diselesaikan dengan menyesuaikan parameter dan memperkenalkan penilaian tambahan lainnya.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengubah parameter strategi anak agar lebih sesuai dengan karakteristik varietas tertentu;
Memperkenalkan indikator tambahan seperti volume dan volatilitas untuk meningkatkan keakuratan pengambilan keputusan;
Menambahkan penilaian model pembelajaran mesin, menggunakan data historis untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis.
Meringkaskan
Strategi pelacakan reversal ganda, dengan kombinasi strategi 123 reversal dan strategi reversal kunci, mencapai jaminan ganda untuk menangkap reversal. Ini menggabungkan keunggulan strategi reversal dan strategi tren, dengan prospek aplikasi yang luas dalam kehidupan nyata. Dengan parameter dan optimasi model, efektivitas strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, menjadi alat penting bagi pedagang reversal.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRD(nLength) =>
pos = 0.0
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
pos := iff(C1, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )