Strategi Perdagangan Indikator Momentum Perubahan Nilai Tukar Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan berdasarkan indikator dinamika kuantitatif yang berubah pada tingkat ganda. Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan menghitung perubahan kuantitatif dari beberapa siklus yang berbeda, membangun indikator dinamika komprehensif, dan menilai tren pasar dari fluktuasinya.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah Indikator Momentum Perubahan Tingkat Ganda (DRCMI), yang terdiri dari rata-rata tertimbang dari variasi dari beberapa periode yang berbeda. Secara khusus, termasuk variasi dari 6 siklus, 10 siklus, 15 siklus, dan 20 siklus. Di antaranya, variasi dari 6 siklus dan 10 siklus memiliki bobot 1; variasi dari 15 siklus memiliki bobot 2; dan variasi dari 20 siklus memiliki bobot 3. Dengan demikian, variasi dari siklus yang lebih panjang memiliki bobot yang lebih besar.
Perubahan volume dalam beberapa siklus dapat mencerminkan pergerakan pasar dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ketika DRCMI positif, berarti tren jangka pendek dan jangka panjang meningkat. Ketika negatif, berarti tren jangka pendek dan jangka panjang menurun.
Strategi menilai tren pasar berdasarkan karakteristik periodik multi-kaca dari DRCMI dan menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika melewati 0 di atas DRCMI, lakukan lebih banyak; Ketika melewati 0 di bawah DRCMI, lakukan lebih sedikit.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- Integrasi dinamika multi-siklus untuk menilai tren pasar dengan lebih akurat.
- Lebih baik untuk menangkap karakteristik periodik daripada satu indikator variabel.
- Desain berat yang masuk akal, fokus pada siklus yang lebih lama, dapat memfilter kebisingan.
- Implementasi sederhana, hanya satu indikator yang bisa menilai kinerja.
- Parameter siklus dapat disesuaikan untuk berbagai varietas.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Indikator komprehensif multi-siklus, pengaturan parameter sensitif, pengaturan yang tidak tepat dapat gagal.
- Hanya fokus pada indikator momentum dan mungkin mengabaikan faktor-faktor lain.
- Ada beberapa keterlambatan, masuk ke pasar harus dioptimalkan dengan tepat.
- Perlindungan stop loss masih diperlukan ketika situasi berubah-ubah.
Untuk mengontrol risiko, disarankan untuk mengatur stop loss, mengoptimalkan parameter indikator, dan membantu indikator teknis lainnya.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Mengoptimalkan parameter DRCMI, pengaturan siklus dan berat.
- Kombinasi dengan indikator tren, menentukan tahap pasar, parameter penyesuaian dinamis.
- Siapkan Stop Loss Dinamis, Lindungi Keuntungan
- Menggabungkan indikator relevansi, mengevaluasi hubungan antar varietas, dan menetapkan kombinasi varietas.
Meringkaskan
Strategi ini dibuat dengan membangun indikator DRCMI, mengintegrasikan karakteristik dinamika multi-siklus, dan menilai tren pasar, untuk mendapatkan keuntungan. Strategi ini sederhana dan praktis, dan efeknya jelas. Namun, pengaturan PARAMETER dan perlindungan stop loss masih perlu dioptimalkan, dan penggunaan yang lebih efektif dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya.
/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/09/2017
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring.
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MovROC (KST indicator)", shorttitle="MovROC (KST indicator)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="MovROC (KST indicator)")