1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Indikator Momentum Dual Rate of Change

Strategi Perdagangan Indikator Momentum Dual Rate of Change

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-23 10:37:00
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan berdasarkan Indikator Momentum Dual Rate of Change (DRCMI). Ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan mengukur momentum pasar di beberapa kerangka waktu.

Logika Strategi

Inti dari strategi ini adalah DRCMI, yang merupakan rata-rata tertimbang dari beberapa indikator Rate of Change (ROC) di berbagai periode. Secara khusus, ini menggabungkan ROC 6 periode, 10 periode, 15 periode, dan 20 periode. ROC 6 periode dan 10 periode memiliki bobot 1, sedangkan ROC 15 periode memiliki bobot 2, dan ROC 20 periode memiliki bobot 3.

Dengan menggabungkan ROC di seluruh kerangka waktu, DRCMI mencerminkan momentum jangka pendek dan jangka panjang. Ketika positif, itu menunjukkan tren naik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ketika negatif, itu menandakan downtrend. Intensitas momentum juga ditangkap dalam amplitudo fluktuasi DRCMI.

Sinyal perdagangan dihasilkan berdasarkan siklus DRCMI. Posisi panjang dimulai ketika DRCMI melintasi di atas 0, sementara posisi pendek dimulai ketika melintasi di bawah 0.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Mengintegrasikan momentum di seluruh periode untuk identifikasi tren yang lebih akurat.
  2. Lebih baik menangkap siklisitas dibandingkan dengan ROC jangka waktu tunggal.
  3. Metode pembobotan yang wajar berfokus pada jangka panjang untuk menyaring kebisingan.
  4. Sederhana untuk diterapkan dengan hanya satu indikator untuk sinyal.
  5. Periode review yang dapat disesuaikan sesuai dengan produk yang berbeda.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko yang harus dipertimbangkan:

  1. Sensitivitas terhadap parameter dengan beberapa kerangka waktu terintegrasi.
  2. Mungkin mengabaikan faktor lain dengan hanya mempertimbangkan momentum.
  3. Potensi lag membutuhkan masuk dan keluar yang dioptimalkan.
  4. Stop loss masih diperlukan selama volatilitas tinggi.

Untuk mengurangi risiko, stop loss harus digunakan bersama dengan optimalisasi parameter DRCMI dan penggabungan indikator teknis tambahan.

Arahan Optimasi

Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:

  1. Mengoptimalkan parameter DRCMI seperti periode dan bobot.
  2. Masukkan indikator tren untuk menyesuaikan parameter secara dinamis berdasarkan rezim pasar.
  3. Mengimplementasikan berhenti dinamis untuk mengunci keuntungan.
  4. Pertimbangkan hubungan antar pasar dengan analisis korelasi untuk membangun spread.

Kesimpulan

Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan mengkondensasi momentum dari beberapa kerangka waktu ke dalam indikator DRCMI. Ini sederhana namun efektif dalam mendapatkan keuntungan dari perubahan momentum. Namun, penyesuaian parameter dan implementasi stop loss memerlukan optimasi lebih lanjut, dan menggabungkan DRCMI dengan indikator teknis tambahan dapat meningkatkan kinerja.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/09/2017
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring. 
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that 
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change 
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MovROC (KST indicator)", shorttitle="MovROC (KST indicator)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="MovROC (KST indicator)")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi