Strategi mengikuti tren berdasarkan indikator T3 dan CCI
ChaoZhang
Strategi pelacakan tren berdasarkan indikator T3 dan indikator CCI
Ringkasan
Ini adalah strategi kuantitatif yang menggunakan T3 Moving Average dan CCI untuk melakukan pelacakan tren. Strategi ini mengidentifikasi tren dengan menghitung T3-CCI dan masuk ke pasar saat menerima sinyal konfirmasi ganda untuk melacak tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata bergerak T3 dan indikator CCI. Kemudian, indikator CCI dihitung melalui serangkaian gelombang filter menjadi indikator T3-CCI.
Secara khusus, langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:
- Perhitungan indikator CCI dan T3
- Mengubah indikator CCI menjadi indikator T3-CCI melalui serangkaian filter digital
- Menentukan kondisi kosong dari indikator T3-CCI
- Tunggu dua bar sinyal terus menerus sebagai sinyal masuk
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Menggunakan indikator T3 untuk secara efektif meratakan indikator CCI, memfilter kebisingan pasar
- Menggunakan mekanisme konfirmasi ganda untuk menghindari sinyal palsu
- Menelusuri tren garis tengah dan panjang, dan menghindari perubahan jangka pendek
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Sinyal palsu dapat terjadi dalam kondisi gempa.
- Mekanisme verifikasi ganda mungkin melewatkan kesempatan singkat
- Risiko Stop Loss Lebih Besar Jika Tren Terbalik
Tanggapan:
- Menyesuaikan parameter CCI dan T3 untuk mengoptimalkan efek indikator
- Anda dapat mengurangi periode konfirmasi sesuai, atau menjalankan kombinasi parameter lambat dan cepat pada saat yang sama
- Menggunakan stop loss bergerak atau stop loss tepat waktu untuk mengendalikan kerugian tunggal
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
- Menyesuaikan parameter CCI dan T3 untuk menyesuaikan dengan siklus dan pasar yang berbeda
- Meningkatkan indikator penilaian tren, meningkatkan kualitas sinyal
- Mengatur posisi stop loss secara otomatis berdasarkan fluktuasi
- Parameter optimasi dinamis menggunakan metode pembelajaran mesin
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pelacakan tren garis tengah yang andal. Ini menggunakan fitur konfirmasi ganda dan pelacakan tren untuk mengendalikan risiko, dan dapat digunakan sebagai strategi dasar untuk perdagangan tren. Dengan parameter dan aturan yang dioptimalkan, kinerja strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FX Sniper: T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3
cciHcolor = iff(xccir >= 0 , green,
iff(xccir < 0, red, black))
pos = iff(xccir > 0, 1,
iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)