1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Tren T3-CCI

Strategi Pelacakan Tren T3-CCI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-24 10:33:31
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi kuantitatif yang memanfaatkan garis rata-rata bergerak diluruskan T3 dan indikator CCI untuk melacak tren. Strategi mengidentifikasi tren dengan menghitung indikator T3-CCI dan memasuki pasar setelah mendapatkan sinyal konfirmasi ganda untuk mengikuti tren.

Prinsip Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung garis rata-rata bergerak rata-rata T3 dan indikator CCI. Kemudian mengubah indikator CCI menjadi indikator T3-CCI melalui serangkaian perhitungan penyaringan. Ini menghasilkan sinyal beli ketika indikator T3-CCI melintasi di atas sumbu 0 dan sinyal jual ketika melintasi di bawah sumbu 0. Untuk menyaring sinyal palsu, strategi ini mengharuskan indikator T3-CCI untuk mempertahankan sinyal yang sama selama dua periode berturut-turut sebelum menempatkan pesanan.

Secara khusus, strategi ini mengambil langkah-langkah berikut:

  1. Menghitung indikator CCI dan indikator T3
  2. Mengkonversi indikator CCI menjadi indikator T3-CCI melalui serangkaian filter digital
  3. Perhitungkan kondisi panjang/pendek dari indikator T3-CCI
  4. Tunggu sinyal terus menerus lebih dari dua bar sebagai sinyal masuk

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Menghaluskan indikator CCI secara efektif dengan menggunakan indikator T3 untuk menyaring kebisingan pasar
  2. Mengadopsi mekanisme konfirmasi ganda untuk menghindari sinyal palsu
  3. Melacak tren jangka menengah hingga panjang dan menghindari penurunan jangka pendek

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Hal ini rentan untuk menghasilkan sinyal palsu di pasar rentang terikat
  2. Mekanisme konfirmasi ganda dapat kehilangan peluang jangka pendek
  3. Risiko stop loss yang tinggi dalam pembalikan tren utama

Pengendalian:

  1. Sesuaikan parameter CCI dan T3 untuk mengoptimalkan kinerja indikator
  2. Singkatkan periode konfirmasi dengan tepat atau jalankan kombinasi parameter cepat/lambat secara bersamaan
  3. Mengadopsi stop loss bergerak atau stop loss tepat waktu untuk mengendalikan kerugian transaksi tunggal

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam arah berikut:

  1. Sesuaikan parameter CCI dan T3 agar sesuai dengan siklus dan pasar yang berbeda
  2. Meningkatkan indikator penilaian tren untuk meningkatkan kualitas sinyal
  3. Mengatur posisi stop loss secara otomatis berdasarkan volatilitas
  4. Optimalkan parameter secara dinamis menggunakan metode pembelajaran mesin

Ringkasan

Secara keseluruhan, ini adalah strategi pelacakan tren jangka menengah hingga panjang yang dapat diandalkan. Ini mengendalikan risiko dengan konfirmasi ganda dan fitur pelacakan tren, dan dapat berfungsi sebagai strategi perdagangan tren dasar. Peningkatan kinerja lebih lanjut dapat dicapai melalui optimasi parameter dan aturan.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FX Sniper:  T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1    
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
cciHcolor =  iff(xccir >= 0 , green,
               iff(xccir < 0, red, black))
pos =  iff(xccir > 0, 1,
         iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi