Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan osilator detrending harga
ChaoZhang
Tinjauan Strategi
Strategi ini disebut sebagai Strategi Perdagangan Kuantitatif Berbasis Oscillator De-Trend Harga (Detrended Price Oscillator Quantitative Trading Strategy). Strategi ini adalah strategi indikator teknis yang khas dengan membangun indikator oscillator de-trend harga dan mengirim sinyal perdagangan berdasarkannya.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah harga untuk oscillator tren ((DPO) indikator. Indikator DPO mirip dengan rata-rata bergerak, yang dapat menghapus tren dari siklus yang lebih panjang dalam harga, sehingga perubahan berkala dalam harga lebih jelas. Secara khusus, indikator DPO adalah membandingkan harga dengan rata-rata bergerak sederhana N-hari, DPO positif ketika harga lebih tinggi dari rata-rata bergerak; DPO negatif ketika harga lebih rendah dari rata-rata bergerak.
Strategi ini menetapkan parameter N menjadi 14, untuk membangun indikator DPO 14 hari. Ketika indikator DPO positif, sinyal multiply dikirim; Ketika indikator DPO negatif, sinyal kosong dikirim.
Keunggulan Strategis
- Indikator DPO pada dasarnya adalah indikator fluktuasi, yang dapat secara efektif mengidentifikasi siklus garis tengah pendek dalam harga. Ini sangat membantu untuk menemukan peluang perdagangan yang lebih tersembunyi.
- Indikator DPO dibangun dengan sederhana dan mudah dipahami, dan pilihan parameternya lebih fleksibel.
- Indikator DPO dalam bentuk yang lebih standar dibandingkan harga itu sendiri, mudah untuk menilai, dan cocok untuk membuat aturan.
Risiko Strategis
- Seperti kebanyakan strategi indikator teknis, strategi DPO mudah menghasilkan beberapa sinyal perdagangan yang tidak relevan. Ini dapat menyebabkan slippage dan biaya perdagangan yang tidak perlu.
- Indikator DPO sangat sensitif terhadap parameter N, dan pilihan parameter yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan besar dalam efektivitas strategi. Parameter optimal harus ditemukan setelah banyak pengujian.
- Dalam situasi tren, strategi DPO mungkin terlalu lama untuk dipegang, tidak dapat dihentikan tepat waktu, dan ada risiko kehilangan darah.
Untuk mengurangi risiko, pertimbangan optimalisasi dapat dilakukan dalam beberapa hal berikut:
- Bergabung dengan Stop Loss Mechanism untuk mengendalikan kerugian tunggal.
- Menyesuaikan nilai parameter N untuk mencari parameter optimal.
- Menggabungkan indikator tren untuk menghindari perdagangan dengan strategi awal pada tren yang jelas.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada indikator harga de-trend oscillator untuk mengirimkan sinyal perdagangan. Indikator ini membuat tren siklus panjang dalam harga lebih jelas dengan membandingkannya dengan rata-rata bergerak. Ini membantu menemukan beberapa peluang perdagangan yang tidak mudah terlihat.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-20 08:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/03/2017
// The Detrend Price Osc indicator is similar to a moving average,
// in that it filters out trends in prices to more easily identify
// cycles. The indicator is an attempt to define cycles in a trend
// by drawing a moving average as a horizontal straight line and
// placing prices along the line according to their relation to a
// moving average. It provides a means of identifying underlying
// cycles not apparent when the moving average is viewed within a
// price chart. Cycles of a longer duration than the Length (number
// of bars used to calculate the Detrend Price Osc) are effectively
// filtered or removed by the oscillator.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Detrended Price Oscillator", shorttitle="DPO")
Length = input(14, minval=1)
Series = input(title="Price", defval="close")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xsma = sma(xPrice, Length)
nRes = xPrice - xsma
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Detrended Price Oscillator")