1. Persegi
  2. Tren Mengikuti Strategi Berdasarkan Saluran Keltner

Tren Mengikuti Strategi Berdasarkan Saluran Keltner

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-28 11:50:09
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini dirancang berdasarkan indikator Keltner Channel dari grafik candlestick untuk melacak tren dengan menilai price breakout dari band channel. Strategi ini cocok untuk posisi holding jangka menengah dan dapat secara efektif mengikuti tren dengan potensi keuntungan yang tinggi.

Logika Strategi

Inti dari strategi ini terletak pada membangun Saluran Keltner untuk menilai tren harga dan tingkat dukungan / resistensi potensial. Secara khusus, pertama-tama menghitung garis EMA candlesticks, kemudian menambahkan band atas dan bawah pada jarak keltnerDeviation kali volatilitas ATR untuk membangun Saluran Keltner. Ketika harga melanggar band bawah, posisi panjang dibuka. Ketika harga melanggar band atas, posisi pendek dibuka untuk mengikuti tren. Selain itu, strategi juga menyediakan parameter closeOnEMATouch untuk mengontrol apakah mengambil keuntungan ketika harga menyentuh garis EMA.

Logika kunci berfokus pada tiga bagian:

  1. Membangun indikator Saluran Keltner, termasuk perhitungan EMA, volatilitas ATR, band atas dan bawah.

  2. menilai sinyal masuk berdasarkan pecahnya saluran band, termasuk pergi panjang ketika harga melanggar band bawah dan pergi pendek ketika harga melanggar band atas.

  3. Berikan parameter closeOnEMATouch untuk mengontrol apakah mengambil keuntungan ketika harga menyentuh garis EMA.

Dengan menggabungkan ketiga bagian ini, strategi perdagangan tren yang didasarkan pada indikator saluran diterapkan.

Analisis Keuntungan

Dibandingkan dengan strategi stop loss bergerak tradisional, strategi ini memiliki keuntungan utama berikut:

  1. Dapat mengikuti tren pasar dan arah umum secara efektif.

  2. Periode penyimpanan jangka menengah yang relatif panjang menghindari perdagangan yang terlalu sering.

  3. Dengan mempertimbangkan volatilitas, ia memiliki efek penyaringan tertentu terhadap kondisi pasar yang tidak normal.

  4. Menyediakan mekanisme pengendalian risiko melalui stop loss.

Oleh karena itu, strategi ini sangat cocok untuk pedagang kuantitatif yang memiliki penilaian yang akurat tentang tren pasar dan mengejar pemanfaatan modal yang tinggi.

Analisis Risiko

Meskipun memiliki keuntungan, strategi ini juga menghadapi beberapa risiko utama dalam perdagangan yang sebenarnya:

  1. Pembalikan tren yang tiba-tiba dan kekerasan menimbulkan risiko terbesar, yang dapat menembus titik stop loss dan menyebabkan kerugian besar.

  2. Harga dapat berosilasi dalam saluran dan memicu stop loss berulang kali.

  3. Frekuensi perdagangan yang tinggi dapat menyebabkan dampak yang parah pada keuntungan dari biaya perdagangan dan slippage.

Untuk mengendalikan risiko ini, kita dapat menyesuaikan parameter untuk membuat rentang saluran lebih wajar, memilih produk dengan fluktuasi harga yang lebih kecil, atau memperluas jarak stop loss dengan benar.

Arahan Optimasi

Mengingat potensi risiko, kita dapat lebih mengoptimalkan strategi dalam aspek berikut:

  1. Meningkatkan keragaman metode stop loss. Saat ini hanya metode closeOnEMATouch yang disediakan. Kami dapat memperkenalkan lebih banyak indikator stop loss tambahan untuk kontrol risiko yang lebih komprehensif dan multidimensi.

  2. Mengoptimalkan pengaturan parameter. Metode lebih otomatis dapat diperkenalkan untuk mengoptimalkan parameter untuk membuat pengaturan Saluran Keltner lebih cerdas dan adaptif.

  3. Dengan memperkenalkan modul manajemen modal, kita dapat secara dinamis menyesuaikan posisi berdasarkan penarikan atau volatilitas pasar.

  4. Tambahkan kondisi penyaringan. Lebih banyak filter tambahan dapat diatur pada kedua masuk dan stop loss untuk menghindari kerugian yang tidak perlu karena sinyal yang salah.

Ringkasan

Singkatnya, ini adalah tren jangka menengah yang khas mengikuti strategi berdasarkan indikator saluran. Dibandingkan dengan strategi stop loss bergerak sederhana, ini memberikan fungsi penyesuaian risiko tertentu melalui faktor volatilitas dan dapat secara efektif mengikuti tren untuk menghasilkan keuntungan. Namun, risiko pembalikan dan osilasi masih perlu diperhatikan dalam perdagangan langsung. Optimasi parameter, memperluas metode stop loss dan menambahkan kondisi penyaringan dapat membantu meningkatkan strategi lebih lanjut.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)

price = open

// build Keltner
keltnerLength = input(defval=20, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerDeviation = input(defval=2, minval=1, maxval=5, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation

buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)

if ( crossover(price, bottom))
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=bottom,  comment="BUY")

if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("BUY")
    
if ( crossunder(price, top))
    strategy.entry("SELL", strategy.short, stop=top,  comment="SELL")
if( crossunder(price, EMA) and  closeOnEMATouch )
    strategy.close("SELL")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi