Kombo Trend Reversal Moving Average Crossover Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-28 13:47:05
Tag:

Gambaran umum

Ini adalah strategi combo yang menggabungkan strategi pembalikan tren dan strategi crossover rata-rata bergerak untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri dari dua bagian:

123 Strategi Reversal: Pergi panjang ketika harga tutup naik selama 2 hari berturut-turut dan stochastic lambat 9 hari berada di bawah 50; Pergi pendek ketika harga tutup turun selama 2 hari berturut-turut dan stochastic cepat 9 hari berada di atas 50.
Strategi Rata-rata Bill Williams: Hitung 13, 8 dan 5 hari rata-rata pergerakan harga median dan pergi panjang ketika MAs yang lebih cepat melintasi MAs yang lebih lambat; pergi pendek ketika MAs yang lebih cepat melintasi MAs yang lebih lambat.

Akhirnya, sinyal perdagangan yang sebenarnya hanya dihasilkan ketika kedua strategi setuju pada arah; jika tidak tidak ada perdagangan.

Analisis Keuntungan

Strategi combo menyaring kebisingan menggunakan validasi tren ganda, sehingga meningkatkan akurasi sinyal.

Analisis Risiko

Risiko adalah:

Filter ganda mungkin kehilangan beberapa perdagangan yang baik
Pengaturan MA yang salah dapat menilai tren secara salah
Strategi pembalikan sendiri memiliki risiko kerugian

Risiko dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter MA atau masuk/keluar logika.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dengan:

Pengujian kombinasi MA yang berbeda untuk menemukan parameter optimal
Menambahkan stop loss untuk membatasi kerugian
Mengintegrasikan volume untuk mengidentifikasi kualitas sinyal
Menggunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan otomatis

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan filter tren ganda dan MAs untuk secara efektif menyaring kebisingan dan meningkatkan akurasi keputusan.

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/06/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare 
// the relationship between a moving average of the security's price with 
// the security's price itself (or between several moving averages).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset,MOffset, SOffset ) =>
    xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
    xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
    xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
    pos = 0
    pos := iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
    	   iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAverages = BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset, MOffset, SOffset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAverages == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAverages == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi