Ringkasan

Strategi ini mendesain garis stop loss dan reversal yang bergerak berdasarkan pada rata-rata amplitudo pergerakan nyata (ATR). Ini akan mengikuti perubahan harga untuk trailing stop loss, yaitu untuk menelusuri perubahan stop loss. Secara khusus, jika perubahan harga lebih dari 1%, garis stop loss akan bergerak ke arah keuntungan dengan proporsi tetap.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk menghitung stop loss line. Rumusnya adalah sebagai berikut:

            pine
            
            
atr = multplierFactor * atr(barsBack)

longStop = hl2 - atr 
shortStop = hl2 + atr

MultiplierFactor adalah ATR yang diperbesar dan barBack adalah jumlah siklus ATR.

Berdasarkan nilai ATR, garis stop longStop dan garis stop shortStop dihitung. Sinyal perdagangan dikirim ketika harga melebihi kedua garis tersebut.

Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan variabel arah untuk menentukan arah tren:

            mylang
            
            
direction = 1
direction := nz(direction[1], direction) 
direction := direction == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : direction == 1 and close < longStopPrev ? -1 : direction

Jika arahnya adalah 1 berarti berada dalam tren multihead, jika arahnya adalah -1 berarti berada dalam tren kosong.

Berdasarkan nilai variabel arah, garis stop loss akan digambarkan dengan warna yang berbeda:

            mylang
            
            
if (direction == 1)
    valueToPlot := longStop
    colorToPlot := color.green 
else
    valueToPlot := shortStop
    colorToPlot := color.red

Ini akan membantu Anda melihat dengan jelas arah tren saat ini dan lokasi garis stop loss.

Pelacakan mekanisme stop loss

Kunci dari strategi ini adalah adanya mekanisme tracking stop loss yang dapat menyesuaikan stop loss line secara real-time sesuai dengan pergerakan harga.

Logika spesifiknya adalah sebagai berikut:

            mylang
            
            
strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00
rideUpStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege > 1

if (rideUpStopLoss) 
    stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege - 1.0
    newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100
    stopLossPrice := max(stopLossPrice, newStopLossPrice)
    updatedEntryPrice := stopLossPrice

Jika harga naik lebih dari 1% dari harga masuk, maka track up the adjustment stop loss line.

Dengan begitu, Anda bisa mengunci lebih banyak keuntungan dan mengurangi kerugian.

Analisis Keunggulan

Keuntungan terbesar dari strategi ini dibandingkan dengan strategi mobile stop loss tradisional adalah kemampuan untuk secara dinamis menyesuaikan garis stop loss sesuai dengan kondisi pasar. Keuntungan spesifiknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan demikian, Anda dapat mengalokasikan keuntungan yang lebih tinggi dalam situasi yang sedang tren.

   Mekanisme tracking stop loss memungkinkan stop loss line untuk terus bergerak ke arah profit, sehingga dapat mengunci keuntungan yang lebih tinggi jika pasar terus kuat.

2. Stop loss yang dapat mengurangi volatilitas

   Ketika tren pasar berubah, garis stop loss yang bergerak tetap dapat dengan mudah dilewati. Dan garis stop loss dari strategi ini didasarkan pada perhitungan volatilitas pasar, yang dapat secara rasional melacak perubahan harga dan menghindari terlewatkan pada saat pencatatan.

3. Operasi sederhana, mudah untuk otomatisasi

   Strategi ini sepenuhnya didasarkan pada operasi indikator, tanpa logika penilaian tren yang rumit.

4. Parameter yang dapat disesuaikan untuk varietas yang berbeda

   Parameter seperti siklus ATR, faktor penguatan, dan stop loss dapat disesuaikan dan dapat dioptimalkan untuk parameter varietas yang berbeda, sehingga strategi lebih universal.

Analisis risiko

Meskipun ada banyak keuntungan dari strategi ini, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

1. Tidak dapat menentukan titik balik tren, ada risiko mengejar naik dan turun

   Strategi ini tidak menentukan apakah tren akan berakhir secara logis atau tidak. Pada akhir periode bull market, kemungkinan besar akan terjadi perburuan.

2. Parameter yang tidak tepat dapat memperbesar kerugian

   Jika parameter ATR terlalu pendek, stop loss akan terlalu sensitif dan mungkin akan sering dipicu oleh pergerakan getaran.

3. Ada risiko terputus dari bouncing transkrip

   Strategi ini tidak mempertimbangkan titik klasifikasi sebagai titik stop loss support. Oleh karena itu, mungkin juga akan dikeluarkan dari pasar jika ada bouncing short line.

Ada beberapa cara untuk mengoptimalkan risiko yang disebutkan di atas:

1. Indikator Trend Wave dan Trend Reversal

2. Tes optimasi parameter, memilih kombinasi parameter optimal

3. Peningkatan jangkauan stop loss di sekitar titik dukungan tertentu

Arah optimasi

Strategi ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh:

1. Penghakiman bentuk garis K

   Kemungkinan terbaliknya tren dapat diidentifikasi dengan mengidentifikasi beberapa bentuk K-line khas, seperti backswing, shooting star, dan lain-lain. Hal ini dapat menghindari risiko mengejar kenaikan dan penurunan.

2. Pengoptimalan parameter pelacakan dinamis

   Periode ATR, faktor penguatan dan parameter lainnya dapat berubah secara dinamis, dengan menggunakan periode ATR yang lebih lama dan rentang penghematan yang lebih luas di pasar yang sangat berfluktuasi.

3. Menggabungkan model pembelajaran mesin

   Dengan menggunakan model pembelajaran mendalam seperti lstm, rnn, dan lain-lain untuk memprediksi kisaran harga yang mungkin terjadi di pasar lepas, dan secara dinamis menyesuaikan jarak stop loss.

Meringkaskan

Strategi overall ini menggunakan indikator ATR untuk mendesain garis stop loss yang bergerak, dan memperkenalkan mekanisme stop loss yang dapat dilacak, yang dapat menyesuaikan perpindahan posisi stop loss secara real-time sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Hal ini memungkinkan penguncian keuntungan yang lebih tinggi, tetapi juga mengurangi risiko. Dengan pengoptimalan lebih lanjut, strategi ini dapat dibuat lebih dapat beradaptasi dengan berbagai situasi pasar, menjadi strategi perdagangan yang lebih fleksibel.