Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Multi-SMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini dengan menghitung SMA rata-rata dari beberapa periode waktu, dan mengambil nilai rata-rata untuk membangun indikator rata-rata. Ketika harga naik menghasilkan sinyal beli ketika melanggar rata-rata, dan ketika harga turun menghasilkan sinyal jual ketika melanggar rata-rata, termasuk dalam strategi rata-rata cross-line yang khas.
Prinsip Strategi
- Hitung rata-rata SMA untuk 5 periode yang berbeda (8, 21, 50, 100, 200 hari)
- Rata-rata 5 nilai rata-rata untuk mendapatkan nilai rata-rata akhir
- Ketika harga close-out naik dan menembus garis rata-rata, menghasilkan sinyal beli
- Ketika harga close-out turun dan menembus garis rata-rata, menghasilkan sinyal jual
Strategi ini memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan garis rata-rata tunggal.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan garis rata-rata dalam beberapa periode waktu dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan mengidentifikasi tren
- Hal ini dilakukan untuk memperlancar kurva dan menghindari banyak sinyal palsu.
- Strategi logis yang sederhana dan jelas, mudah dipahami implementasi, cocok untuk pemula belajar
- Kombinasi siklus linear yang dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan efek indikator
Analisis risiko
- Sistem rata-rata lambat secara keseluruhan, tidak dapat melacak perubahan harga secara tepat waktu
- Jika terjatuh, stop loss jauh dan risiko kerugian besar.
- Garis stop loss sering dipicu dalam tren getaran
Risiko ini dapat dikurangi dengan mengurangi siklus rata-rata parsial, serta menambahkan konfirmasi indikator lainnya.
Arah optimasi
- Mengoptimalkan kombinasi periode rata-rata untuk menemukan parameter optimal
- Menambahkan indikator seperti volume transaksi untuk mengkonfirmasi sinyal terobosan
- Menggunakan indikator tren untuk menghindari sinyal palsu dari pasar yang bergoyang
- Mengembangkan program optimasi parameter otomatis, mencari parameter optimal secara dinamis
Meringkaskan
Strategi ini memiliki ide yang jelas, dengan integrasi rata-rata dalam beberapa periode waktu, dan mampu mengidentifikasi tren secara efektif. Strategi ini stabil dan praktis. Tetapi kita juga perlu memperhatikan keterbelakangan dan risiko misinformasi. Dengan pengaturan parameter optimasi lebih lanjut dan menambahkan indikator konfirmasi, strategi ini dapat terus ditingkatkan, sehingga menjadi alat perdagangan kuantitatif yang kuat.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("STRATEGY AVERAGE MULTI_SMA", overlay=true)
sma1 = sma(close,input(title="SMA 1", defval=8))
sma2 = sma(close,input(title="SMA 2", defval=21))
sma3 = sma(close,input(title="SMA 3", defval=50))
sma4 = sma(close,input(title="SMA 4", defval=100))
sma5 = sma(close,input(title="SMA 5", defval=200))
mediaSMA= (sma1+sma2+sma3+sma4+sma5)/5
//color mediaSMA
MediaUP = mediaSMA>mediaSMA[1]
colorUP = (MediaUP ? #3CFF35 : na)
MediaDOWN = mediaSMA<mediaSMA[1]
colorDOWN =(MediaDOWN ? #FF0F03 : na)
colorN =(not MediaUP and not MediaDOWN and mediaSMA==mediaSMA[1] ? white : na )
plot(mediaSMA,title="Avarege MULTI_SMA UP", color=colorUP, style=circles, linewidth=2, transp=0)
plot(mediaSMA,title="Avarege MULTI_SMA DOWN", color=colorDOWN, style=circles, linewidth=2, transp=0)
plot(mediaSMA,title="Avarege MULTI_SMA UP NEUTRAL", color=colorN, style=circles, linewidth=2, transp=0)
//plot(sma1,color=blue,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 1")
//plot(sma2,color=yellow,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 2")
//plot(sma3,color=green,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 3")
//plot(sma4,color=purple,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 4")
//plot(sma5,color=red,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 5")
// Strategy
//BUY
comprar=close>mediaSMA and mediaSMA>mediaSMA[1]
fechar=close<mediaSMA and mediaSMA<mediaSMA[1]
strategy.entry("BUY",strategy.long,when=comprar)
strategy.entry("SELL",strategy.short, when=fechar)
//SELL
vender=close<mediaSMA and mediaSMA<mediaSMA[1]
fechar2=close>mediaSMA and mediaSMA>mediaSMA[1]
strategy.entry("SELL",strategy.short, when=vender)
strategy.entry("BUY", strategy.long,when=fechar2)