1. Persegi
  2. Strategi Tren Donchian

Strategi Tren Donchian

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-28 15:13:00
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Tren Donchian adalah pendekatan mengikuti tren yang menggunakan indikator Saluran Donchian untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial di pasar. Parameter kunci dari strategi ini adalah panjang Saluran Donchian, yang menentukan periode pencarian untuk menghitung harga tinggi dan rendah.

Untuk lebih memperbaiki sinyal perdagangan, strategi ini menggabungkan dua rata-rata bergerak MA cepat (5 periode) dan MA lambat (45-periode).

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah Saluran Donchian. Saluran Donchian digambarkan dengan mengambil tertinggi tertinggi dan terendah terendah selama periode tertentu, dengan garis saluran atas dan bawah menghubungkan puncak dan terendah masing-masing.

Strategi ini menggunakan saluran Donchian untuk menentukan arah tren. Secara khusus, harga di atas saluran atas menunjukkan tren naik, dan strategi akan mempertimbangkan untuk membangun posisi panjang saat harga mendekati saluran atas berikutnya. Sebaliknya, harga di bawah saluran bawah mewakili tren menurun, dan strategi akan mempertimbangkan untuk membangun posisi pendek ketika harga mendekati saluran bawah berikutnya.

Untuk menyaring breakout palsu, strategi menggabungkan rata-rata bergerak cepat (5 periode) dan rata-rata bergerak lambat (45-periode) untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Sinyal beli dihasilkan ketika MA cepat melintasi di atas MA lambat. Sinyal jual dihasilkan ketika MA cepat melintasi di bawah MA lambat.

Stop loss exit ditetapkan berdasarkan harga yang mendekati saluran Donchian lagi setelah masuk.

Analisis Keuntungan

Keuntungan penting dari strategi ini adalah bahwa ia hanya memasuki pasar setelah tren ditetapkan dengan kuat, sehingga secara efektif mengurangi kerugian yang disebabkan oleh pembelian yang salah ke breakout palsu.

Selain itu, penyesuaian parameter Saluran Donchian juga memberikan fleksibilitas untuk strategi ini. Semakin panjang panjang saluran, semakin lama waktu data historis referensi, semakin konservatif penilaian tren, dan semakin tinggi probabilitas menghindari pecah palsu, tetapi beberapa peluang jangka pendek mungkin terlewatkan.

Pendapatan maksimum dari strategi ini juga dikendalikan dengan baik. berkat trennya mengikuti properti, ia juga dapat secara efektif mengendalikan kerugian selama fluktuasi pasar yang besar.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah penilaian yang salah tentang tren, sehingga menetapkan posisi panjang atau pendek pada waktu yang salah. Hal ini dapat terjadi ketika harga telah menyembunyikan pembalikan atau penurunan yang lebih besar.

Risiko potensial lainnya adalah over-trading di pasar range bound. hal ini akan meningkatkan jumlah perdagangan dan biaya komisi. kita dapat mengatasi hal ini dengan meningkatkan margin stop loss atau memperpanjang periode kepemilikan yang sesuai.

Arahan Optimasi

Strategi ini memiliki ruang pengoptimalan yang besar, terutama berfokus pada aspek berikut:

  1. Kita bisa menguji berbagai nilai parameter untuk menemukan parameter yang optimal.

  2. Kita bisa mencoba lebih banyak kombinasi untuk menemukan set yang cocok dari rata-rata bergerak cepat dan lambat.

  3. Kita bisa mencoba titik absolut atau ATR berhenti.

  4. Kita bisa menambahkan indikator seperti RSI, MACD dll untuk penyaringan selain sinyal trading dasar.

Ringkasan

Singkatnya, strategi tren Donchian menggunakan saluran Donchian untuk menentukan arah tren, dilengkapi dengan rata-rata bergerak ganda untuk masuk, menjadikannya tren yang stabil mengikuti strategi. Ini hanya memasuki pasar setelah tren terbentuk dengan jelas, secara efektif mengendalikan kerugian. Pada saat yang sama, strategi memiliki ruang optimasi yang besar pada parameter, yang dapat disesuaikan berdasarkan kondisi pasar. Jika risiko dikendalikan secara efektif, strategi ini memiliki potensi untuk mencapai pengembalian jangka panjang yang stabil.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)

lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)

updiff = upper - close
downdiff = lower - close

dontrend = updiff + downdiff   
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)

/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)  
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")

buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")

// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")

sellclose = ta.crossover(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi