Strategi Tren Turun
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi tren Dow adalah strategi mengikuti tren yang didasarkan pada indikator saluran Dow untuk mengidentifikasi tren pasar. Strategi ini menggunakan saluran Dow untuk menilai pergerakan harga untuk menemukan titik masuk dan keluar yang potensial. Ketika harga lebih tinggi dari tren naik, itu berarti tren naik; Ketika harga lebih rendah dari tren turun, itu berarti tren turun.
Untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat, strategi ini menggunakan dua rata-rata bergerak tambahan, satu garis cepat (garis 5 hari) dan satu garis lambat (garis 45 hari). Untuk menghasilkan sinyal beli ketika melewati garis lambat pada garis cepat; untuk menghasilkan sinyal jual ketika melewati garis lambat di bawah garis cepat.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah saluran Dow. Saluran Dow digambarkan oleh harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, dengan jalur atas dan bawah yang menghubungkan masing-masing titik tinggi dan rendah. Jarak saluran mencerminkan volatilitas pasar.
Strategi menggunakan saluran Dow untuk menentukan arah tren harga. Secara khusus, harga yang lebih tinggi dari tren atas menunjukkan bahwa situasi berada dalam tren naik, strategi ini akan mempertimbangkan untuk membangun posisi multihead ketika harga berikutnya mendekati tren atas. Sebaliknya, harga yang lebih rendah dari tren bawah menunjukkan bahwa situasi berada dalam tren turun, strategi ini akan mempertimbangkan untuk membangun posisi kosong ketika harga berikutnya mendekati tren bawah.
Untuk filter penipuan, strategi ini menggabungkan rata-rata bergerak cepat (dalam garis 5 hari) dan rata-rata bergerak lambat (dalam garis 45 hari) untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika garis cepat melewati garis lambat dari bawah, menghasilkan sinyal beli; Ketika garis cepat melewati garis lambat dari atas ke bawah, menghasilkan sinyal jual.
Stop loss setelah masuk dan keluar berdasarkan harga mendekati lagi pengaturan saluran Dow Jones.
Analisis Keunggulan
Keuntungan yang signifikan dari strategi ini adalah bahwa ia hanya masuk setelah tren jelas terbentuk, sehingga secara efektif mengurangi kerugian yang disebabkan oleh pembelian palsu yang salah. Saluran Dow memiliki kemampuan untuk mengenali tren yang sangat kuat sendiri, lalu memfilternya dengan kombinasi dua rata-rata bergerak, dan memiliki keandalan yang tinggi.
Selain itu, penyesuaian parameter saluran Dow Jones juga memberikan fleksibilitas pada strategi tersebut. Semakin panjang saluran, yang mewakili lebih lama waktu referensi data historis, semakin konservatif terhadap penilaian tren, lebih besar kemungkinan untuk menghindari terobosan palsu, tetapi mungkin melewatkan beberapa peluang garis pendek. Kita dapat memilih parameter saluran berdasarkan kondisi pasar dan preferensi pribadi.
Strategi ini juga lebih baik dalam pengendalian penarikan maksimum. Karena sifatnya yang mengikuti tren, strategi ini juga dapat secara efektif mengendalikan kerugian ketika pasar mengalami fluktuasi besar.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah kesalahan dalam menilai tren, sehingga membuat posisi overhead atau kosong pada waktu yang salah. Ini mungkin terjadi jika harga menyembunyikan rebound atau penurunan yang lebih besar. Kita dapat mengurangi hal ini dengan menyesuaikan parameter rata-rata bergerak dengan tepat.
Risiko potensial lainnya adalah terlalu sering melakukan perdagangan dalam kondisi yang bergejolak. Hal ini akan meningkatkan jumlah transaksi dan biaya yang dikeluarkan. Hal ini dapat diselesaikan dengan meningkatkan stop loss atau dengan memperpanjang jangka waktu yang tepat.
Arah optimasi
Strategi ini memiliki banyak ruang untuk pengoptimalan, terutama berfokus pada beberapa aspek berikut:
Panjang Saluran Tanjung. Kita dapat menguji nilai parameter yang berbeda untuk menemukan parameter yang optimal.
Kami dapat mencoba lebih banyak kombinasi untuk menemukan satu set rata-rata yang cocok.
Kita bisa mencoba stop loss dengan absolute point atau stop loss dengan ATR.
Syarat masuk filter. Kita bisa menambahkan RSI, MACD, dan lain-lain untuk filter selain sinyal dasar.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi tren Dow Jones menggunakan saluran Dow untuk menentukan arah tren, ditambah dengan masuk dengan rata-rata bergerak ganda, adalah strategi mengikuti tren yang stabil. Ini hanya masuk setelah tren terbentuk dengan jelas, dan pengendalian kerugian yang efektif.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
updiff = upper - close
downdiff = lower - close
dontrend = updiff + downdiff
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)
/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")
buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")
// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")
sellclose = ta.crossover(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")