1. Persegi
  2. Strategi Breakout Crossover EMA Dual

Strategi Breakout Crossover EMA Dual

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-28 15:39:37
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Dual EMA Crossover Breakout menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan penyeberangan garis EMA cepat dan lambat, dikombinasikan dengan volume perdagangan, pola candlestick dan filter price breakout untuk meningkatkan keandalan.

Prinsip-prinsip

Logika inti dari strategi Dual EMA Crossover Breakout terletak pada teori golden crossover dari dua EMA. Teori ini percaya bahwa ketika EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang, itu menandakan uptrend, jadi posisi panjang harus didirikan. Ketika EMA jangka pendek melintasi di bawah EMA jangka panjang, itu menandakan downtrend, jadi posisi pendek harus didirikan.

Secara khusus, strategi ini pertama kali menghitung EMA 9 periode dan 21 periode. Ketika 9-EMA melintasi di atas 21-EMA, sinyal long dihasilkan. Ketika 9-EMA melintasi di bawah 21-EMA, sinyal short dihasilkan. Untuk menyaring sinyal palsu, kondisi berikut diperiksa:

  1. Kondisi volume - Volume lilin baru-baru ini harus melebihi 85% dari volume rata-rata 5 lilin sebelumnya.

  2. Kondisi price breakout - Harga perlu keluar di atas 9-EMA sebagai konfirmasi masuk.

  3. Kondisi pola candlestick - Mengidentifikasi pola pembalikan bullish atau bearish, menghindari whipsaws selama pasar sisi.

Untuk posisi panjang, keluar dipicu ketika harga melanggar di bawah 9-EMA. untuk posisi pendek, keluar dipicu ketika harga melanggar di atas 9-EMA.

Analisis Keuntungan

Dengan menggabungkan sinyal dari beberapa indikator teknis, strategi Dual EMA Crossover Breakout dapat secara efektif mengidentifikasi tren dan meningkatkan tingkat kemenangan.

  1. Menggunakan EMA ganda untuk menentukan arah tren utama sangat dapat diandalkan.

  2. Menambahkan filter volume menghindari sinyal yang salah ketika volume tidak cukup.

  3. Menambahkan filter pola candlestick menghilangkan kebisingan dari pasar yang terikat rentang.

  4. Masuk setelah harga pecah EMA mengkonfirmasi tren.

  5. Mekanisme stop loss secara aktif mengontrol risiko.

Analisis Risiko

Masih ada beberapa risiko dengan strategi:

  1. EMA dapat menghasilkan sinyal palsu selama pasar bergolak, menyebabkan kerugian.

  2. Periode EMA tetap mungkin tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar.

  3. Masih ada kemungkinan salah mengidentifikasi pola candlestick.

  4. Strategi ini mungkin melewatkan beberapa pergerakan harga dan memiliki pelacakan tren yang tidak sempurna.

Arahan Optimasi

Arah optimasi utama adalah:

  1. Uji lebih banyak kombinasi EMA untuk menemukan parameter optimal.

  2. Tambahkan EMA adaptif berdasarkan perubahan kondisi pasar.

  3. Mengoptimalkan ukuran posisi untuk kondisi pasar yang berbeda.

  4. Masukkan lebih banyak indikator seperti MACD, KDJ untuk membentuk strategi ensemble.

  5. Memperkenalkan model pembelajaran mesin untuk meningkatkan ketahanan.

Kesimpulan

Strategi Breakout Crossover Dual EMA secara efektif mengidentifikasi tren menggunakan analisis arah EMA ganda, dan menambahkan beberapa filter volume / harga / pola untuk meningkatkan efisiensi sambil mengendalikan risiko.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)

//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)


//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
    volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5

//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
    reversalPatternUp := true
    
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
    reversalPatternDown := true

//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
    
if (crossDown)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
    
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
    strategy.close("long")

if (close_condition_short)
    strategy.close("short")

//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)


//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi