Strategi Breakout Golden Cross EMA Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Dual EMA Gold Cross Breakout Strategi menghasilkan sinyal beli dan jual dengan menghitung persimpangan EMA garis cepat dan EMA garis lambat, dikombinasikan dengan volume transaksi yang terobosan, K-line bentuk, dan penilaian harga yang terobosan. Strategi ini menggabungkan beberapa indikator teknis untuk meningkatkan keandalan sinyal, sekaligus mengendalikan risiko dalam menangkap tren harga.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi penembusan EMA ganda untuk emas didasarkan pada teori penembusan emas untuk EMA ganda. Teori ini menyatakan bahwa posisi overhead harus dibangun ketika EMA jangka pendek lebih tinggi dari EMA jangka panjang, yang mewakili momentum kenaikan harga yang lebih kuat, dan posisi overhead harus dibangun ketika EMA jangka pendek lebih rendah dari EMA jangka panjang, yang mewakili momentum penurunan harga yang lebih kuat.
Secara khusus, strategi ini pertama-tama menghitung 9 hari EMA dan 21 hari EMA. Ketika 9 hari EMA melewati 21 hari EMA, menghasilkan sinyal jamur yang besar; Ketika 9 hari EMA melewati 21 EMA, menghasilkan sinyal jamur pendek. Untuk memfilter sinyal palsu, strategi ini juga menetapkan kriteria penilaian berikut:
Kondisi volume transaksi. Volume transaksi pada baris K terakhir harus lebih besar dari 85% dari volume transaksi rata-rata pada baris K sebelumnya. Kondisi ini dapat memfilter sinyal palsu yang kurang dalam volume transaksi.
Kondisi harga untuk menembus. Harga perlu menembus EMA 9 hari untuk masuk.
Kondisi K-line formasi. Perlu untuk mengidentifikasi K-line formasi terbalik, termasuk formasi yang menelan ke atas atau yang menelan ke bawah. Hal ini dapat menghindari berulang masuk dan keluar saat menyusun getaran.
Dalam posisi multi-head, ketika harga jatuh di bawah EMA 9 hari, melakukan keluar dari posisi kosong. Dalam posisi kosong, ketika harga menembus EMA 9 hari, juga melakukan keluar dari posisi kosong.
Analisis Keunggulan
Strategi penembusan silang emas EMA ganda yang menggabungkan beberapa sinyal indikator teknis dapat secara efektif mengidentifikasi tren harga dan meningkatkan kemenangan perdagangan. Keuntungan utamanya adalah:
Menggunakan EMA ganda untuk menilai arah tren utama, reliabilitas yang lebih tinggi.
Meningkatkan filter volume transaksi untuk menghindari sinyal yang salah jika volume transaksi kurang.
Menambahkan penilaian bentuk K-line, dapat menyaring kebisingan dari pasar yang bergoyang.
Jika harga menembus EMA, maka tren akan dikonfirmasi.
Mengatur mekanisme stop loss dan exit, Anda dapat secara proaktif mengendalikan risiko.
Analisis risiko
Strategi penembusan dua EMA Gold Cross juga memiliki beberapa risiko, terutama terkonsentrasi pada beberapa aspek berikut:
Dalam situasi yang bergolak, EMA dapat mengirimkan sinyal yang salah, sehingga menyebabkan kerugian perdagangan. Anda dapat memutuskan apakah akan membuka posisi dengan menilai tren keseluruhan.
Pengaturan siklus EMA tetap mungkin tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, Anda dapat mencoba menggunakan EMA yang beradaptasi.
Dalam hal ini, masih ada kemungkinan kesalahan dalam penilaian, dan mekanisme stop loss dapat digunakan untuk mengendalikan risiko.
Strategi ini mungkin akan melewatkan beberapa tren dan tidak dapat melacak harga dengan sempurna. Parameter dapat disesuaikan sesuai, atau digunakan dengan kombinasi strategi lainnya.
Arah optimasi
Strategi penembusan ganda EMA Gold Cross memiliki beberapa optimasi utama:
Uji lebih banyak kombinasi EMA untuk mencari parameter terbaik.
Menambahkan EMA yang dapat disesuaikan, menyesuaikan parameter EMA sesuai dengan perubahan pasar.
Mengoptimalkan manajemen posisi, menggunakan posisi yang berbeda dalam situasi yang berbeda.
Menggabungkan lebih banyak indikator untuk dioptimalkan, seperti MACD, KDJ, dan lain-lain, untuk membentuk portofolio strategi.
Mengintegrasikan model dengan teknologi canggih seperti pembelajaran mesin untuk meningkatkan stabilitas strategi.
Meringkaskan
Strategi penembusan silang emas EMA ganda menilai arah tren melalui EMA ganda, dan menambahkan volume perdagangan / harga / K-line bentuk multi-filter, yang dapat secara efektif mengidentifikasi tren, meningkatkan efisiensi perdagangan sambil mengendalikan risiko. Strategi ini sederhana dan mudah diterapkan, sementara masih memiliki banyak ruang untuk pengoptimalan, adalah strategi perdagangan yang disarankan.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)
//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)
//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5
//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
reversalPatternUp := true
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
reversalPatternDown := true
//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
if (crossDown)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
strategy.close("long")
if (close_condition_short)
strategy.close("short")
//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)
//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check