Strategi Beli dan Jual Terbalik EMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada garis rata-rata. Strategi ini menggunakan dua rata-rata EMA periode yang berbeda, yaitu rata-rata EMA periode 21 dan periode 55. Ini menghasilkan sinyal beli ketika garis EMA jangka pendek melintasi garis EMA jangka panjang dan menghasilkan sinyal jual ketika garis EMA jangka pendek melintasi garis EMA jangka panjang.
Selain itu, strategi ini juga menggabungkan reverse buy/sell, ATR stop loss, dan reverse stop loss untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.
Prinsip Strategi
Dua garis rata-rata EMA menggunakan 21 dan 55 periode. 21 EMA mewakili tren jangka pendek, 55 EMA mewakili tren jangka panjang.
Ketika garis EMA jangka pendek melewati garis EMA jangka panjang, ini menunjukkan bahwa tren jangka pendek berubah menjadi tren naik, menghasilkan sinyal beli.
Ketika EMA jangka pendek di bawah EMA jangka panjang, menunjukkan bahwa tren jangka pendek berubah menjadi tren menurun, menghasilkan sinyal jual.
Reverse buy/sell: hanya menghasilkan sinyal beli jika harga lebih rendah dari harga buka dan hanya menghasilkan sinyal jual jika harga lebih besar dari harga buka. Ini untuk membeli pada saat reset jangka pendek dan menjual pada saat reset jangka pendek, sehingga menghasilkan keuntungan.
Stop loss ATR: menggunakan N kali lipat dari indikator ATR untuk mengatur stop loss. Hal ini dapat secara dinamis menyesuaikan stop loss berdasarkan volatilitas pasar.
Stop reversal: Stop yang digunakan untuk membeli harga dikurangi ATR N-kali sebagai stop. Ini adalah stop yang menggunakan fitur untuk mendukung resistensi reversal sebelum tes ulang harga.
Keunggulan Strategis
Menggunakan EMA ganda untuk menentukan arah tren utama, dapat menangkap tren garis tengah dan panjang.
Perdagangan reverse, cocok untuk operasi garis pendek retrograde.
ATR stop loss dapat diatur berdasarkan volatilitas pasar.
Reverse Stop Stop, yang disiapkan di dekat titik-titik penting untuk meningkatkan probabilitas stop stop.
Strategi logisnya sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dimodifikasi.
Pasar yang sangat fluktuatif seperti mata uang digital tersedia.
Risiko dan Solusi
Garis rata ganda EMA memiliki probabilitas yang tinggi untuk menghasilkan sinyal yang salah, dan dapat diperpanjang sesuai dengan siklus rata-rata.
Perdagangan reverse mudah terhenti, dan stop loss yang dapat disesuaikan lebih ringan.
Pasar sering mengalami penembusan palsu, yang dapat ditambahkan ke sinyal filter indikator lainnya.
Pengecekan adalah risiko yang tinggi, tetapi penghapusan dapat dilakukan secara manual.
Saran untuk optimasi strategi
Untuk melihat apakah ada zona overbought atau oversold, masukkan MACD, KD, dan lain-lain.
Tambahkan lebih banyak garis rata-rata, seperti 120 siklus EMA, dan trend penilaian komposit.
Untuk membeli dan menjual secara terpisah, Anda harus mengatur titik geser untuk mengoptimalkan harga masuk.
Dengan karakteristik mata uang digital yang sangat berfluktuasi, stop loss ATR dapat dikurangi sesuai dengan kebutuhan.
Mengoptimalkan ATR multiplier dan stop loss mobile untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan penarikan minimal.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi yang lebih sederhana dari dua EMA rata-rata, dan ide utamanya adalah menggunakan EMA untuk menilai arah tren. Keunggulan strategi ini adalah logika yang ringkas, parameter yang disesuaikan dengan fleksibilitas, dan dapat diterapkan pada tren garis tengah dan garis pendek. Kami juga menganalisis risiko yang mungkin ada dalam strategi ini dan cara untuk mengatasinya, serta beberapa poin optimasi di masa depan.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheHulkTrading
// Simple EMA strategy, based on ema55+ema21 and ATR(Average True Range) and it enters a deal from ema55 when the other entry conditions are met
//@version=4
strategy("Simple Ema_ATR Strategy HulkTrading", overlay=true)
atr_multiplier = input(2, minval=1, title="ATR Multiplier") // ATR Multiplier. Recommended values between 1..4
emaFast=ema(close,21)
emaSlow=ema(close,55)
//Basically long and short conditions
//If long:
// 1) close must be less than open (because we are searching for a pullback)
// 2) emaFast(21) must be bigger than emaSlow(55) - for a trend detection
// 3) Difference between emaFast and emaSlow must be greater than ATR(14) - for excluding flat
longCond = close < open and emaFast > emaSlow and abs(emaSlow-emaFast) > atr(14)
//For short conditions are opposite
shortCond = close > open and emaFast < emaSlow and abs(emaSlow-emaFast) > atr(14)
//Stop levels and take profits, based on ATR multiplier
stop_level_long = strategy.position_avg_price - atr_multiplier*atr(14)
take_level_long = strategy.position_avg_price + atr_multiplier*atr(14)
stop_level_short = strategy.position_avg_price + atr_multiplier*atr(14)
take_level_short = strategy.position_avg_price - atr_multiplier*atr(14)
//Entries and exits
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond, limit = emaSlow)
strategy.exit("Stop Loss/TP","Long", stop=stop_level_long, limit = take_level_long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond, limit = emaSlow)
strategy.exit("Stop Loss/TP","Short", stop=stop_level_short, limit = take_level_short)