1. Persegi
  2. Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-01 14:53:05
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Dual Moving Average Crossover menghasilkan sinyal perdagangan dengan menghitung dua rata-rata bergerak dari periode yang berbeda dan mendeteksi situasi crossover mereka. Ini termasuk dalam strategi analisis teknis yang umum digunakan. Inti dari strategi ini adalah menggunakan crossover rata-rata bergerak jangka pendek di atas rata-rata bergerak jangka panjang untuk menghasilkan sinyal beli, dan crossover rata-rata bergerak jangka pendek di bawah rata-rata bergerak jangka panjang untuk menghasilkan sinyal jual. Dengan menangkap pola crossover dari rangkaian waktu jangka pendek dan jangka panjang, ia menilai titik infleksi kurva harga dan menentukan kapan harus membeli atau menjual.

Prinsip-prinsip

Prinsip teknis dari strategi ini adalah: rata-rata bergerak jangka panjang mencerminkan harga rata-rata dalam jangka waktu yang lama dan merupakan garis yang relatif stabil, sedangkan rata-rata bergerak jangka pendek lebih sensitif dan mencerminkan perubahan harga dalam jangka waktu yang singkat, yang merupakan garis yang lebih aktif dan sangat acak. Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang, itu menunjukkan bahwa harga dalam siklus jangka pendek telah naik di atas tingkat rata-rata siklus jangka panjang, menunjukkan tren kenaikan yang mempercepat. Pada titik ini, membeli panjang dapat menghasilkan keuntungan. Dan ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang lagi, itu menunjukkan bahwa momentum kenaikan harga telah mulai melambat, yang merupakan periode mengambil keuntungan. Pada saat ini, menghapus posisi atau mengurangi posisi bergerak adalah pilihan yang masuk akal.

Dengan membandingkan harga dalam siklus waktu jangka pendek dan jangka panjang, strategi ini menekankan filosofi investasi dari menunggang momentum untuk membeli dan mengambil keuntungan untuk menjual. Strategi momentum seperti itu yang menggunakan pola crossover rata-rata bergerak berbeda dari strategi reversi rata-rata berdasarkan ide kontra yang menggunakan crossover rata-rata bergerak terbalik.

Analisis Keuntungan

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda memiliki keuntungan berikut:

  1. Logikanya jelas dan sederhana, mudah dimengerti dan diterapkan.
  2. Ini secara intuitif mencerminkan perubahan pola harga selama siklus waktu pendek dan panjang, yang kondusif untuk memahami ritme pasar.
  3. Sinyal perdagangan jelas, membuat pengambilan keputusan lebih menentukan.
  4. Ini memiliki ekstensibilitas dan fleksibilitas yang kuat untuk memilih kombinasi siklus rata-rata bergerak pendek dan panjang.
  5. Strategi perdagangan yang disesuaikan dapat digabungkan dengan faktor lain dalam pengambilan keputusan.

Analisis Risiko

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda juga memiliki beberapa keterbatasan dan risiko:

  1. Ketika rata-rata bergerak pendek dan panjang berfluktuasi sering, itu akan menghasilkan lebih banyak sinyal palsu dan perdagangan yang tidak perlu.
  2. Ada keterlambatan dalam generasi sinyal, tidak dapat menemukan waktu yang optimal untuk pembalikan harga.
  3. Ini hanya berfokus pada perubahan deret waktu harga itu sendiri tanpa secara komprehensif mempertimbangkan faktor mikro dan makro lainnya.
  4. Keputusan perdagangan relatif mekanis dan kaku tanpa penyesuaian berdasarkan perubahan lingkungan pasar.

Metode manajemen dan optimalisasi risiko yang sesuai meliputi: menambahkan kondisi filter, menyesuaikan kombinasi parameter rata-rata bergerak, menggabungkan indikator lain untuk pengambilan keputusan, dll.

Arahan Optimasi

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda dapat dioptimalkan ke arah berikut:

  1. Mengoptimalkan kombinasi parameter rata-rata bergerak untuk menemukan parameter optimal melalui teknik pencarian dan pembelajaran mesin yang komprehensif.
  2. Tambahkan kondisi filter untuk menghindari sinyal palsu, seperti kondisi volume perdagangan, kondisi rentang fluktuasi harga, dll.
  3. Masukkan indikator lain seperti MACD, KDJ untuk keputusan multivariate.
  4. Menggunakan teknik adaptif untuk secara dinamis mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak atau mengubah strategi berdasarkan lingkungan pasar.
  5. Menggabungkan model canggih seperti pembelajaran mendalam untuk keputusan yang lebih cerdas dan alokasi aset.

Kesimpulan

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda menilai tren dan titik infleksi harga dengan membandingkan rata-rata bergerak pendek dan panjang, yang merupakan teknik yang relatif sederhana dan langsung dalam analisis teknis. Keuntungannya terletak pada kejelasan logika dan kemudahan implementasi, tetapi juga memiliki masalah seperti menghasilkan sinyal palsu dan keputusan kaku. Arah optimasi masa depan adalah optimasi parameter, pengendalian risiko dan menggabungkan lebih banyak faktor dan teknologi baru untuk pengambilan keputusan. Secara umum, strategi rata-rata bergerak ganda adalah salah satu strategi perdagangan kuantitatif dasar tingkat awal yang layak penelitian mendalam dan promosi aplikasi.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)

// Input parameters
short_term_period = input(10, title="Short-Term MA Period")
long_term_period = input(20, title="Long-Term MA Period")

// Calculate moving averages
short_term_ma = sma(close, short_term_period)
long_term_ma = sma(close, long_term_period)

// Buy signal
buy_signal = crossover(short_term_ma, long_term_ma)

// Sell signal
sell_signal = crossunder(short_term_ma, long_term_ma)

if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")

// Plot moving averages
plot(short_term_ma, color=color.blue, title="Short-Term MA")
plot(long_term_ma, color=color.red, title="Long-Term MA")

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.cross, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Sell Signal")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi