Strategi Crossover Rata-rata Pergerakan Ganda

Ringkasan

Strategi crossover dua rata-rata adalah strategi yang umum digunakan dalam analisis teknis dengan menghitung rata-rata bergerak dari dua periode yang berbeda, dan menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan persimpangan mereka. Inti dari strategi ini adalah menggunakan rata-rata jangka pendek untuk menghasilkan sinyal beli melalui rata-rata jangka panjang, dan rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata menghasilkan sinyal jual, dengan menangkap persimpangan bentuk grafik berurutan jangka pendek dan jangka panjang, untuk menilai tahap pembalikan garis harga pasar, dan berdasarkan pada itu memutuskan kapan membeli atau menjual.

Prinsip Strategi

Prinsip teknis dari strategi ini adalah: rata-rata jangka panjang dapat mencerminkan harga rata-rata dalam jangka waktu yang lebih lama, rata-rata yang lebih stabil, rata-rata jangka pendek adalah lebih sensitif, responsif terhadap perubahan harga dalam jangka waktu yang lebih lama, termasuk rata-rata yang lebih aktif dan kuat acak. Ketika rata-rata jangka pendek pada rata-rata jangka pendek, menunjukkan bahwa harga dalam jangka waktu yang lebih pendek telah melampaui rata-rata jangka panjang, harga menunjukkan momentum kenaikan yang lebih cepat, saat ini dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan pembelian.

Dengan membandingkan siklus waktu pendek dengan harga siklus waktu panjang, strategi ini menekankan ide investasi yang membeli dengan melonjak dan menjual dengan berhenti. Strategi momentum ini menggunakan bentuk persilangan garis rata, berbeda dengan strategi perputaran garis rata yang sesuai dengan ide melonjak dan berbalik, dan termasuk dalam jenis strategi investasi yang lebih proaktif daripada keputusan.

Analisis Keunggulan

Ada beberapa keuntungan dari strategi crossover:

1. Pemikiran yang jelas dan sederhana, mudah dipahami dan diterapkan.
2. Intuisi mencerminkan perubahan pola harga dalam periode waktu yang singkat dan panjang, membantu untuk memahami ritme pasar.
3. “Signal pembelian dan penjualan dihasilkan dengan jelas, dan keputusan operasional lebih tegas”.
4. Skalabilitas yang kuat, kombinasi periodik yang fleksibel dengan garis rata-rata panjang pendek.
5. Strategi pembelian dan penjualan dapat disesuaikan dengan faktor-faktor lain dalam pengambilan keputusan.

Analisis risiko

Strategi penyeberangan dua garis sejajar juga memiliki beberapa keterbatasan dan risiko:

1. Ketika pergerakan garis rata-rata pendek dan panjang bergantian sering, akan menghasilkan lebih banyak sinyal yang salah dan operasi perdagangan yang tidak perlu.
2. Sinyal yang dihasilkan memiliki keterlambatan dan tidak dapat menentukan titik waktu terbaik untuk membalikkan harga.
3. Hanya memperhatikan perubahan urutan waktu harga itu sendiri, tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh faktor mikro dan makro lainnya.
4. Keputusan pembelian dan penjualan dibandingkan dengan mesin dan padat, tidak ada penyesuaian untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan pasar.

Metode pengendalian dan pengoptimalan risiko yang sesuai meliputi: penambahan kondisi penyaringan, penyesuaian kombinasi parameter rata-rata, pengambilan keputusan dalam kombinasi dengan indikator lain, dll.

Arah optimasi

Strategi crossover dapat dioptimalkan dari beberapa arah:

1. Mengoptimalkan kombinasi parameter siklus rata-rata, mencari parameter optimal.
2. Menambahkan kondisi penyaringan untuk menghindari sinyal yang salah, seperti peningkatan kondisi volume transaksi, kondisi amplitudo fluktuasi harga, dll.
3. Dalam kombinasi dengan indikator lain, seperti MACD, KDJ, dan lain-lain, untuk membuat keputusan multi-faktor terpadu.
4. Menggunakan teknologi adaptif, real-time optimasi parameter rata-rata, atau kombinasi strategi switching sesuai dengan kondisi pasar.
5. Dengan menggunakan model-model canggih seperti Deep Learning untuk membuat keputusan dan alokasi aset yang lebih cerdas.

Meringkaskan

Strategi silang dua rata-rata adalah strategi yang relatif sederhana dan langsung dalam analisis teknis dengan membandingkan persimpangan rata-rata jangka pendek dan rata-rata jangka panjang, menilai tren harga dan waktu pembalikan. Kelebihannya adalah ide yang jelas dan mudah diimplementasikan, tetapi ada juga masalah seperti sinyal yang salah dan stasis keputusan. Arah pengoptimalan masa depan adalah pengoptimalan parameter, pengendalian risiko dan penggabungan lebih banyak faktor dan teknologi baru untuk membuat keputusan. Secara keseluruhan, strategi silang dua rata-rata adalah salah satu strategi pintu masuk dasar untuk perdagangan kuantitatif, layak untuk diteliti dan diterapkan secara mendalam.