Strategi tren berdasarkan perubahan harga dan volume
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut strategi tren berdasarkan perubahan volume harga. Strategi ini bertujuan untuk melacak tren dengan menghitung perubahan akumulatif harga dan volume transaksi, dan membangun daftar posisi panjang dan pendek dengan rata-rata bergerak.
Prinsip Strategi
Indikator utama dari strategi ini adalah indikator perubahan kumulatif harga (MPVT). Indikator ini mencerminkan popularitas pasar dan arus masuk dan keluarnya uang melalui perubahan harga dan volume transaksi.
rV = 交易量 / 50000
xCumPVT = 昨日xCumPVT + (rV * (最新收盘价 - 昨日收盘价) / 昨日收盘价)
Kemudian, dengan menggunakan parameter Level dan Scale, kita dapat membuat indikator Residence yang berubah-ubah:
nRes = Level + Scale * xCumPVT
Indikator Residence mencerminkan perubahan komposit harga dan volume transaksi. Ketika di atasnya melewati rata-rata bergerak sederhana N-hari, lakukan lebih banyak; Ketika di bawahnya melewati rata-rata bergerak sederhana N-hari, lakukan lebih sedikit.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- Dengan mengamati popularitas pasar dan aliran dana melalui indikator harga, Anda dapat menangkap titik-titik perubahan tren tepat waktu.
- Kombinasi dengan optimasi parameter, parameter strategi dapat disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.
- Anda dapat mengimplementasikan strategi shorting dengan menginputkan parameter ke belakang, memperluas skenario penggunaan strategi.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Indikator harga mudah menghasilkan sinyal yang salah, mungkin terjadi situasi di mana terobosan tidak valid. Parameter dapat disesuaikan dengan tepat atau digabungkan dengan indikator lain untuk disaring.
- Perbandingan antara indikator ini dengan indikator trend dan volatilitas dapat dipertimbangkan.
- Efek optimasi parameter tergantung pada siklus historis dan mungkin menimbulkan risiko over-fit. Parameter harus disesuaikan sesuai atau menggunakan metode optimasi langkah demi langkah.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dipertimbangkan untuk dioptimalkan dari beberapa aspek berikut:
Anda dapat menguji berbagai jenis moving average, seperti weighted moving average, EMA, dan lain-lain untuk melihat mana yang lebih efektif.
Anda dapat menggunakan indikator lain seperti RSI, KD, dan lain-lain untuk memfilter sinyal, mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan.
Anda dapat menguji kombinasi parameter yang berbeda untuk mencari pasangan parameter terbaik. Anda juga dapat menggunakan metode optimasi langkah demi langkah untuk memperbarui parameter secara real-time.
Strategi dapat ditingkatkan stabilitasnya melalui kombinasi dengan indikator yang mengikuti tren, seperti Brin Belt.
Meringkaskan
Strategi ini dengan menghitung nilai akumulasi perubahan harga dan volume transaksi, mendesain indikator residence perubahan harga, yang dapat secara efektif mencerminkan arus masuk dan keluar dana pasar, adalah strategi COMBO harga yang khas. Strategi ini sederhana dan praktis, cocok untuk situasi tren, dengan optimasi parameter dan kombinasi indikator optimasi ruang yang besar, adalah strategi tren yang sangat disarankan.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/07/2018
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
// Strategy by HPotter.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Modified Price-Volume Trend Backtest", shorttitle="MPVT")
Level = input(0)
Scale = input(1)
Length = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xOHLC4 = ohlc4
xV = volume
rV = xV / 50000
xCumPVT = nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
nRes = Level + Scale * xCumPVT
xMARes = sma(nRes, Length)
pos = iff(nRes > xMARes, 1,
iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="MPVT", linewidth = 2)
plot(xMARes, color=blue, title="MPVT", linewidth = 2)