Strategi Pelacakan Reversal Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-01 15:36:34
Tag:

Gambaran umum

Strategi Double Reversal Tracking menghasilkan sinyal perdagangan dengan melacak titik pembalikan harga ganda. Ini akan membuka posisi pendek ketika harga membentuk titik tinggi baru dan akan membuka posisi panjang ketika harga membentuk titik rendah baru. Pelacakan real-time pembalikan harga ini dapat menangkap perubahan momentum pasar secara tepat waktu.

Logika Strategi

Strategi Double Reversal Tracking menggunakan dua penilaian pola untuk menghasilkan sinyal perdagangan, termasuk pola pembalikan pembelian tinggi (HHS) dan pola pembalikan penjualan rendah (LLB).

Pola HHS: dekat[0] < dekat[1] dan tinggi[0] > tinggi[1]
Pola LLB: dekat[0] > dekat[1] dan rendah[0] < rendah[1]

Ketika kondisi di atas terpenuhi, indeks bar dan harga HHS dan LLB masing-masing akan direkam. Setelah itu, strategi akan memantau secara real time apakah harga menembus harga pembalikan yang tercatat. Ketika harga menembus titik tinggi pembalikan HHS, itu menunjukkan pola harga telah berbalik menjadi tren menurun dan strategi akan membuka posisi pendek. Sebaliknya, ketika harga menembus titik rendah pembalikan LLB, itu menunjukkan pola harga telah berbalik menjadi tren naik dan strategi akan membuka posisi panjang. Dengan cara ini, strategi Pelacakan Pembalikan Ganda dapat secara dinamis menangkap peluang pembalikan harga.

Ketika strategi berjalan, ia juga akan menampilkan pola HHS, LLB dan situasi breakout secara visual melalui tanda dan warna latar belakang. Ini sangat membantu untuk secara intuitif menilai kondisi pasar dan memverifikasi strategi. Singkatnya, strategi Pelacakan Reversal Ganda mewujudkan perdagangan dengan melacak titik pembalikan harga secara dinamis, yang dapat secara efektif menangkap peluang pembalikan harga.

Analisis Keuntungan

Strategi Double Reversal Tracking memiliki keuntungan berikut:

Pelacakan waktu nyata dari pembalikan harga memungkinkan menangkap peluang pembalikan pasar dengan cepat. Dibandingkan dengan strategi lain yang melacak rata-rata bergerak dan indikator teknis lainnya, strategi ini memiliki respons yang lebih lincah.
Ini menghasilkan sinyal perdagangan langsung dari fitur pembalikan harga, tanpa terlalu banyak parameter untuk dioptimalkan.
Penandaan pola dan istirahat memungkinkan visualisasi operasi strategi, membuat verifikasi kinerja strategi sangat mudah.
Basis kode dari strategi ini kecil dan mudah dipahami dan disesuaikan.

Singkatnya, meskipun sederhana, strategi Double Reversal Tracking dapat secara efektif menangkap pembalikan harga dan layak digunakan sebagai strategi pembalikan pelacakan cepat.

Analisis Risiko

Strategi Double Reversal Tracking juga memiliki beberapa risiko, terutama:

Penghakiman pembalikan harga didasarkan pada informasi titik tunggal, yang memiliki probabilitas penilaian yang salah yang lebih tinggi.
Ini tidak mempertimbangkan tren utama, dan masih dapat menghasilkan sinyal pendek yang salah selama tren naik utama.
Tidak ada mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal. Strategi stop loss yang wajar perlu ditetapkan untuk perdagangan langsung untuk mengendalikan kerugian ke tingkat yang dapat diterima.
Data backtest mungkin memiliki bias pengoptimalan, dan kinerja live mungkin kurang baik dari backtest.

Secara umum, sebagai strategi pembalikan pelacakan cepat, strategi ini memiliki implementasi sederhana tetapi juga memiliki beberapa kemungkinan penilaian yang salah. Dengan memperkenalkan penyaringan tren, stop loss dan modul lainnya, risiko dapat secara efektif dikurangi untuk menjadikannya strategi perdagangan langsung yang stabil dan andal.

Bidang Peningkatan

Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan penilaian dan meningkatkan stabilitas, strategi dapat ditingkatkan dari aspek berikut:

Tambahkan validasi breakout yang efektif, seperti mengharuskan harga untuk memecahkan titik pembalikan dengan persentase tertentu sebelum membuka posisi.
Tambahkan modul penilaian tren utama untuk menghindari sinyal pendek yang salah selama tren naik utama.
Mengimplementasikan strategi stop loss seperti trailing stop loss dan zone stop loss untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal di bawah batas tertentu.
Mengoptimalkan algoritma ukuran posisi untuk menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan volatilitas pasar, mengurangi ukuran posisi tunggal di lingkungan volatilitas tinggi.
Uji jangka waktu yang lebih lama dari data langsung untuk mengevaluasi stabilitas parameter dan melakukan iterasi optimasi multi-round.

Dengan penyesuaian melalui aspek-aspek di atas, peningkatan signifikan dapat dicapai pada kinerja langsung dan stabilitas strategi ini.

Kesimpulan

Strategi Double Reversal Tracking menangkap peluang pembalikan dengan memantau titik pembalikan harga secara real-time. Strategi ini memiliki logika sederhana, pelaksanaan yang mudah, dan dapat dengan cepat membuka posisi sepanjang tren pembalikan. Tetapi juga memiliki beberapa kemungkinan penilaian yang salah. Dengan memperkenalkan penyaringan tren, strategi stop loss dan optimasi parameter, risiko penilaian yang salah dapat secara efektif dikurangi untuk menjadikannya strategi yang stabil dan efisien untuk perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Rev. FO", shorttitle="Rev. FO", overlay=true, pyramiding=0,calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=50,initial_capital=1000,currency="USD",commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.2,process_orders_on_close=false)

HHS = close[0] < close[1] and high[0] > high[1]
LLB = close[0] > close[1] and low[0] < low[1]

var trade_long = false
var text_status = "Awaiting Trade..."
var index_hhs = 0
var index_llb = 0
var price_hhs = 0.0
var price_llb = 0.0

if (HHS)
    trade_long := false
    text_status := "Trade in Short"
    index_hhs := bar_index
    price_hhs := high
if (LLB)
    trade_long := true
    text_status := "Trade in Long"
    index_llb := bar_index
    price_llb := low

plotshape(HHS, style=shape.labeldown, title="HHS", location=location.abovebar, color=color.red, text="HHS", textcolor=color.white,size=size.tiny)
plotshape(LLB, style=shape.labelup, title="LLB", location=location.belowbar, color=color.white, text="LLB", textcolor=color.white,size=size.tiny)

// HHS_top = line.new(index_hhs-1,price_hhs,bar_index,price_hhs,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.red)
// LLB_bot = line.new(index_llb-1,price_llb,bar_index,price_llb,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.white)
// line.delete(HHS_top[1])
// line.delete(LLB_bot[1])

//Calculates how far the signal is painted to right. 
hours = 5
lapos_x = timenow+1000*60*60*hours
lapos_y = highest(20)

// lb = label.new(lapos_x, lapos_y, text=text_status,color=trade_long?color.white:color.red,xloc = xloc.bar_time,style=label.style_diamond,textcolor=trade_long?color.white:color.red,size=size.small)
// label.delete(lb[1])

breakout_hhs = crossover(high,price_hhs)
breakout_llb = crossunder(low,price_llb)

bgcolor(breakout_hhs?color.lime:na,transp=50,title="BO HHS")
bgcolor(breakout_llb?color.maroon:na,transp=50,title="BO LLB")

long_condition = breakout_hhs
long_close = close < price_hhs or breakout_llb
short_condition = breakout_llb
short_close = close > price_llb or breakout_hhs

strategy.entry(id="long",long=true,comment="L",when=long_condition)
strategy.close(id="long",when=long_close)
strategy.entry(id="short",long=false,comment="S",when=short_condition)
strategy.close(id="short",when=short_close)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi