Strategi Pelacakan Putaran Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi pelacakan putaran ganda menghasilkan sinyal perdagangan dengan melacak titik putaran ganda harga. Strategi ini masuk ke posisi kosong ketika harga membentuk titik tinggi baru; Strategi ini masuk ke posisi ganda ketika harga membentuk titik rendah baru. Pelacakan real-time terhadap titik putaran harga ini dapat menangkap terbaliknya momentum pasar secara tepat waktu.
Prinsip Strategi
Strategi pelacakan konversi ganda menggunakan dua bentuk penilaian untuk menghasilkan sinyal perdagangan, termasuk bentuk konversi harga tinggi ((HHS) dan bentuk konversi harga rendah ((LLB) . Rumus penilaian adalah sebagai berikut:
- HHS: dekat[0] < close[1] dan high[0] > high[1]
- LLB format: close[0] > close[1] dan low[0] < low[1]
Setelah memenuhi persyaratan di atas, bar indeks dan harga HHS dan LLB akan dibuat masing-masing. Kemudian, strategi ini akan memantau secara real-time apakah harga memecahkan rekor harga konversi. Ketika harga memecahkan HHS, menunjukkan bahwa pola harga telah berbalik ke arah penurunan, strategi ini akan membuka posisi kosong. Sebaliknya, ketika harga memecahkan LLB, menunjukkan bahwa pola harga telah berbalik ke arah kenaikan, strategi ini akan membuka posisi ganda. Dengan cara ini, strategi pelacakan konversi ganda dapat secara dinamis menangkap peluang konversi harga.
Strategi ini juga bekerja dengan menggambar tanda dan warna dasar untuk secara intuitif menunjukkan bentuk HHS, LLB, dan harga yang terobosan. Ini sangat membantu untuk secara intuitif menilai struktur pasar dan memverifikasi strategi yang bekerja. Secara keseluruhan, strategi pelacakan pergeseran ganda untuk melakukan perdagangan dengan secara dinamis melacak titik-titik pergeseran harga, dapat secara efektif menangkap peluang pergeseran harga.
Analisis Keunggulan
Strategi pelacakan perputaran ganda memiliki keuntungan sebagai berikut:
Strategi ini lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan strategi lain yang melacak indikator seperti moving averages.
Menggunakan fitur konversi harga itu sendiri untuk menghasilkan sinyal perdagangan, tidak ada terlalu banyak parameter yang perlu disesuaikan secara optimal, implementasi sederhana dan langsung.
Menggambar tanda bentuk dan tanda terobosan, membuat proses operasi strategi terlihat secara intuitif, dan memverifikasi efektivitas strategi dengan mudah.
Strategi implementasi kode kecil, mudah dipahami dan dikembangkan ulang. Dapat dipelajari sebagai strategi awal untuk perdagangan kuantitatif.
Secara keseluruhan, strategi double turn tracking adalah strategi yang relatif sederhana, namun efektif untuk menangkap harga yang berbalik, dan layak digunakan sebagai strategi kelas fast track.
Analisis risiko
Strategi double-turn tracking juga memiliki beberapa risiko, terutama:
Penilaian reversal harga bergantung pada informasi satu titik, kemungkinan kesalahan penilaian lebih besar. Anda dapat mengatur penurunan nilai yang efektif setelah harga terobosan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan penilaian.
Tanpa mempertimbangkan tren harga skala besar, sinyal kosong yang salah masih dapat dihasilkan dalam gelombang utama. Untuk menghindari risiko seperti itu, Anda dapat menambahkan filter tren.
Tidak ada mekanisme stop loss untuk mengontrol kerugian tunggal. Strategi stop loss yang masuk akal harus ditetapkan di real time untuk mengontrol kerugian tunggal dalam batas yang dapat ditanggung.
Data retesting memiliki bias optimasi, dan kinerja real-time mungkin lebih lemah dari hasil retesting. Verifikasi real-time sangat penting.
Secara keseluruhan, strategi ini sebagai strategi reversal kelas cepat, implementasi sederhana, tetapi juga ada risiko kesalahan penilaian probabilitas tertentu. Dengan menambahkan modul seperti penyaringan tren, strategi stop loss, dan lain-lain, risiko dapat secara efektif dikurangi, sehingga menjadi strategi yang stabil dan dapat diandalkan.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan penilaian dan meningkatkan stabilitas dengan cara:
Untuk menentukan apakah harga tersebut berhasil menembus titik balik, maka perlu untuk membuka posisi setelah harga tersebut menembus titik balik.
Dengan menambahkan modul penilaian tren tingkat besar, Anda dapat menghindari kesalahan pengosongan pada gelombang utama. Anda dapat menggunakan indikator penilaian tren seperti rata-rata bergerak indeks.
Menambahkan strategi stop loss, seperti tracking stop loss, stop loss interval, dan lain-lain, untuk mengendalikan kerugian tunggal dalam batas tertentu.
Algoritma posisi yang dioptimalkan, dapat menyesuaikan ukuran posisi sesuai dengan fluktuasi pasar, mengurangi posisi tunggal pada saat fluktuasi tinggi.
Uji data disk dalam periode waktu yang lebih lama, menilai stabilitas parameter, dan melakukan beberapa kali iterasi optimasi.
Dengan penyesuaian optimasi pada beberapa arah di atas, kinerja dan stabilitas strategi dapat ditingkatkan secara signifikan.
Meringkaskan
Strategi pelacakan perubahan ganda menangkap peluang untuk berbalik dengan memantau titik-titik perubahan harga secara real-time. Strategi ini sederhana untuk dipertimbangkan, diterapkan secara langsung, dan dapat dengan cepat membuka posisi untuk berbalik. Namun, strategi ini juga memiliki risiko kesalahan penilaian dengan probabilitas tertentu. Dengan menambahkan modul seperti penilaian tren, strategi stop loss, dan mengoptimalkan parameter, kemungkinan kesalahan penilaian dapat secara efektif dikurangi, menjadikannya strategi perdagangan nyata yang stabil dan efisien.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Rev. FO", shorttitle="Rev. FO", overlay=true, pyramiding=0,calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=50,initial_capital=1000,currency="USD",commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.2,process_orders_on_close=false)
HHS = close[0] < close[1] and high[0] > high[1]
LLB = close[0] > close[1] and low[0] < low[1]
var trade_long = false
var text_status = "Awaiting Trade..."
var index_hhs = 0
var index_llb = 0
var price_hhs = 0.0
var price_llb = 0.0
if (HHS)
trade_long := false
text_status := "Trade in Short"
index_hhs := bar_index
price_hhs := high
if (LLB)
trade_long := true
text_status := "Trade in Long"
index_llb := bar_index
price_llb := low
plotshape(HHS, style=shape.labeldown, title="HHS", location=location.abovebar, color=color.red, text="HHS", textcolor=color.white,size=size.tiny)
plotshape(LLB, style=shape.labelup, title="LLB", location=location.belowbar, color=color.white, text="LLB", textcolor=color.white,size=size.tiny)
// HHS_top = line.new(index_hhs-1,price_hhs,bar_index,price_hhs,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.red)
// LLB_bot = line.new(index_llb-1,price_llb,bar_index,price_llb,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.white)
// line.delete(HHS_top[1])
// line.delete(LLB_bot[1])
//Calculates how far the signal is painted to right.
hours = 5
lapos_x = timenow+1000*60*60*hours
lapos_y = highest(20)
// lb = label.new(lapos_x, lapos_y, text=text_status,color=trade_long?color.white:color.red,xloc = xloc.bar_time,style=label.style_diamond,textcolor=trade_long?color.white:color.red,size=size.small)
// label.delete(lb[1])
breakout_hhs = crossover(high,price_hhs)
breakout_llb = crossunder(low,price_llb)
bgcolor(breakout_hhs?color.lime:na,transp=50,title="BO HHS")
bgcolor(breakout_llb?color.maroon:na,transp=50,title="BO LLB")
long_condition = breakout_hhs
long_close = close < price_hhs or breakout_llb
short_condition = breakout_llb
short_close = close > price_llb or breakout_hhs
strategy.entry(id="long",long=true,comment="L",when=long_condition)
strategy.close(id="long",when=long_close)
strategy.entry(id="short",long=false,comment="S",when=short_condition)
strategy.close(id="short",when=short_close)