Strategi Kombinasi Pembalikan 123 dan Pita STARC
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat dengan menggabungkan strategi 123 reversal dan strategi STARC band. Strategi 123 reversal menilai peluang rebound di bawah dengan pola K-line reversal. Strategi STARC band menggunakan tren naik dan turun untuk menentukan arah tren. Menggunakan kombinasi kedua strategi dapat membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan, dan juga dapat memanfaatkan keuntungan dari kedua strategi.
Prinsip Strategi
123 Strategi Pembalasan
Strategi ini berasal dari Ulf Jensen’s How to Get Triple Profit in the Futures Market pada halaman 183. Ide perdagangannya adalah ketika harga terjadi reversal ke bawah, masuk lebih banyak sebagai peluang rebound di bawah; ketika harga terjadi reversal ke atas, masuk lebih banyak sebagai peluang reversal tren. Aturan spesifiknya adalah:
Sinyal multihead: Bila harga close-out dua hari berturut-turut lebih tinggi dari harga close-out hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis K rata-rata bergerak lambat di bawah 50, lakukan lebih banyak. Sinyal kosong: Bila harga penutupan dua hari berturut-turut lebih rendah dari harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis K rata-rata bergerak cepat lebih tinggi dari 50, kosong.
Strategi STARC
Strategi ini menilai arah tren dengan memetakan gelombang atas dan bawah dari rata-rata bergerak sederhana jangka pendek harga. Jalur atas dibangun dengan menambahkan rentang rata-rata pergerakan nyata (ATR) di atas rata-rata bergerak. Jalur bawah dibangun dengan mengurangi ATR dari rata-rata bergerak.
STARC adalah singkatan dari Pen Stoller Average Range Channel. Indikator ini dinamai menurut penemuannya, Manning Stoller.
Analisis Keunggulan
Kombinasi strategi 123 reversal dan strategi STARC band dapat meningkatkan akurasi sinyal perdagangan. Strategi 123 reversal dapat menangkap peluang reversal. Strategi STARC band dapat menentukan arah tren harga. Keduanya saling melengkapi, dapat mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan tingkat kemenangan.
Selain itu, strategi 123 reversal dapat memungkinkan strategi untuk menghindari mengejar kenaikan setelah pasar mencapai tinggi atau rendah baru. Strategi STARC band dapat menggunakan ATR untuk menyesuaikan diri dengan rentang band untuk menanggapi perubahan pasar.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah tidak dapat sepenuhnya menghindari kerugian tunggal dan kerugian berturut-turut. Meskipun dengan menggabungkan kedua strategi dapat mengurangi sinyal palsu, tidak dapat dikesampingkan bahwa dalam situasi pasar tertentu, strategi dapat menghasilkan keputusan yang salah.
Risiko lain adalah pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan efektivitas strategi yang buruk. Parameter perlu diuji dan dioptimalkan sesuai dengan varietas dan siklus yang berbeda, sehingga parameter sesuai dengan karakteristik varietas tersebut.
Arah optimasi
Strategi ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh:
Menambahkan strategi stop loss, yang dapat mengatur stop loss harga atau stop loss indikator untuk menghindari kerugian besar;
Meningkatkan kondisi pembukaan posisi, seperti meningkatkan konfirmasi kuantitas dan harga, untuk menghindari pembukaan posisi dengan harga yang tidak menguntungkan;
mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi yang paling cocok untuk varietas dan siklus;
Menambahkan pemikiran keluar yang dinamis, menyesuaikan posisi sesuai dengan perubahan pasar.
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan keunggulan dari dua strategi untuk menilai pembalikan dan arah tren dengan menggunakan kombinasi strategi 123 reversal dan strategi STARC band. Strategi ini dapat secara efektif mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan efisiensi perdagangan. Strategi ini juga mengoptimalkan masalah yang ada dengan menggunakan salah satu strategi secara tunggal. Dengan pengoptimalan berkelanjutan, strategi ini dapat menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang stabil dan andal.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price.
// The upper band is created by adding a value of the average true range
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average.
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )