1. Persegi
  2. 123 Reversal dan STARC Bands Combo Strategy

123 Reversal dan STARC Bands Combo Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-04 13:38:30
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menghasilkan sinyal trading yang lebih akurat dengan menggabungkan strategi 123 Reversal dan strategi STARC Bands. Strategi 123 Reversal menilai peluang rebound bawah melalui pola reversal K-line. Strategi STARC Bands menggunakan price breakout dari band untuk menentukan arah tren. Menggunakan kedua strategi dapat membuat sinyal trading lebih dapat diandalkan sambil memanfaatkan keuntungan dari setiap strategi.

Logika Strategi

123 Strategi Pembalikan

Strategi ini berasal dari halaman 183 dari buku How I Tripped My Money in The Futures Market oleh Ulf Jensen. Ide trading adalah mengambil posisi panjang ketika harga menunjukkan pembalikan ke bawah sebagai peluang untuk rebound bawah, dan mengambil posisi pendek ketika harga menunjukkan pembalikan ke atas sebagai peluang untuk pembalikan tren.

Sinyal panjang: Ketika harga penutupan lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya selama dua hari berturut-turut, dan rata-rata pergerakan K-line lambat 9 hari di bawah 50, pergi panjang.

Sinyal pendek: Ketika harga penutupan lebih rendah dari harga penutupan hari sebelumnya selama dua hari berturut-turut, dan rata-rata bergerak 9 hari dari garis K cepat di atas 50, pergi pendek.

Strategi Band STARC

Strategi ini menilai arah tren dengan merencanakan band di sekitar rata-rata bergerak sederhana jangka pendek dari harga. Band atas dibangun dengan menambahkan rentang rata-rata sejati (ATR) di atas rata-rata bergerak. Band bawah dibangun dengan mengurangi ATR dari rata-rata bergerak.

STARC adalah singkatan dari Stoller Average Range Channels.

Analisis Keuntungan

Menggunakan kedua strategi 123 Reversal dan STARC Bands meningkatkan keakuratan sinyal perdagangan. Strategi 123 Reversal menangkap peluang pembalikan. Strategi STARC Bands menilai arah tren. Kedua strategi saling melengkapi untuk mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan tingkat kemenangan.

Selain itu, strategi 123 Reversal membantu menghindari mengejar puncak atau terendah baru setelah pecahnya pasar.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah ketidakmampuan untuk sepenuhnya menghindari kehilangan perdagangan dan kerugian berturut-turut. Meskipun menggabungkan kedua strategi dapat mengurangi sinyal palsu, penilaian yang salah masih dapat terjadi dalam kondisi pasar tertentu. Stop loss tepat waktu harus digunakan kemudian untuk mengendalikan kerugian.

Risiko lain terletak pada pengaturan parameter yang tidak tepat yang dapat menyebabkan kinerja strategi yang buruk. Parameter perlu diuji dan dioptimalkan sesuai dengan produk dan kerangka waktu yang berbeda agar sesuai dengan karakteristik mereka.

Arahan Optimasi

Ada ruang untuk optimalisasi lebih lanjut dari strategi ini:

  1. Tambahkan strategi stop loss, seperti price stop atau indicator stop untuk menghindari perdagangan yang rugi besar;

  2. Tambahkan kondisi masuk seperti konfirmasi harga untuk menghindari harga masuk yang tidak menguntungkan;

  3. Melakukan optimalisasi parameter untuk menemukan kombinasi parameter yang paling cocok untuk produk dan kerangka waktu;

  4. Tambahkan ide keluar dinamis untuk menyesuaikan posisi berdasarkan perubahan pasar.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan strategi 123 Reversal dan STARC Bands, memanfaatkan kedua strategi ini untuk menilai pembalikan tren dan arah. Strategi ini dapat secara efektif mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan efisiensi perdagangan. Strategi ini juga mengoptimalkan masalah yang ada dalam menggunakan salah satu strategi saja.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around 
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price. 
// The upper band is created by adding a value of the average true range 
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average. 
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is 
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
    pos = 0.0
    xMA = sma(close, LengthMA)
    xATR = atr(LengthATR)
    xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
    xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
    pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
             iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi