Strategi rata-rata pergerakan eksponensial minus tinggi
ChaoZhang
Ringkasan
High Minus Exponential Moving Average Stock Strategy adalah strategi investasi kuantitatif untuk membuat keputusan perdagangan berdasarkan tinggi dan indeks moving average. Strategi ini adalah strategi yang mengikuti tren dengan menghitung harga periode sebelumnya dengan mengurangi tinggi dari periode sebelumnya.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah High Minus Exponential Moving Average (HMEMA). Secara khusus, adalah mengambil harga tertinggi periode sebelumnya, dikurangi harga penutupan periode sebelumnya dengan rata-rata pergerakan indeks 13 periode. Ketika selisih lebih besar dari 0, menunjukkan bahwa harga baru-baru ini telah mencapai titik tertinggi, memasuki tren multihead, dan melakukan lebih banyak; ketika selisih kurang dari 0, menunjukkan bahwa harga lebih rendah dari rata-rata periode terakhir, memasuki tren kosong.
Strategi ini menganggap bahwa ketika harga membuat tinggi baru, itu adalah awal dari tren multihead, jadi lakukan lebih banyak; ketika harga jatuh di bawah harga rata-rata terakhir, itu adalah awal dari tren kosong, maka lakukan kosong. Dengan cara ini, strategi ini dapat menangkap titik-titik perubahan tren utama harga, dan melakukan pelacakan tren.
Keunggulan Strategis
Strategi ini mampu menangkap titik-titik perubahan tren harga utama. Jika harga mencapai tinggi baru atau jatuh di bawah garis rata-rata, kurangi jumlah transaksi tetapi tangkap titik-titik penting.
Menggunakan indeks moving average sebagai referensi, dapat lebih lancar mencerminkan pergerakan harga, menyaring kebisingan pasar jangka pendek.
Logika strategi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dimodifikasi, cocok untuk pemula.
Strategi ini dapat diterapkan pada berbagai periode waktu, pasar seperti forex, cryptocurrency, dan lainnya, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi.
Analisis risiko
Strategi ini tidak dapat menentukan titik peluncuran yang spesifik, dan ada beberapa risiko yang dapat terjadi.
Strategi ini menghasilkan sinyal palsu ketika harga berada di zona getaran, dan ada risiko overtrading. Parameter dapat disesuaikan dengan tepat atau kondisi penyaringan dapat ditambahkan untuk mengurangi.
Strategi ini tidak mempertimbangkan fluktuasi harga saham yang sebenarnya, ada risiko kerugian yang terlalu besar. Anda dapat mengatur stop loss untuk mengendalikan risiko.
Strategi ini tidak menggabungkan kondisi pasar secara keseluruhan, fundamental saham individu, dan lain-lain untuk menentukan arah yang lebih terbuka, dan ada risiko efek sinyal yang buruk.
Arah optimasi
Anda dapat mempertimbangkan amplitudo fluktuasi gabungan dan hanya mengirim sinyal perdagangan ketika fluktuasi meningkat untuk mengurangi perdagangan yang menyesatkan.
Anda dapat menggabungkan harga saham dengan rata-rata bergerak sederhana, dan melakukan over pada titik tinggi di atas garis cepat dan lambat, dan kosong di bawah garis cepat dan lambat, dengan kondisi filter.
Parameter seperti periode rata-rata, seri perbandingan, dan lain-lain dapat dioptimalkan untuk menemukan kombinasi optimal.
Anda dapat mempertimbangkan untuk beralih parameter strategi berdasarkan kondisi pasar (multi-head, headless, getaran) atau menggunakan indikator garis rata yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.
Meringkaskan
Dengan membandingkan harga tinggi dan indeks bergerak rata-rata, strategi ini dirancang sebagai strategi pelacakan tren yang sederhana dan efektif. Strategi ini menangkap titik-titik perubahan tren ketika harga membuat tinggi baru atau melintasi garis rata-rata, yang dapat mengurangi jumlah transaksi tetapi menangkap titik-titik penting.
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/16/2016
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High - EMA Strategy Backtest", shorttitle="High - EMA Strategy")
Length = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close // You can use any series
hline(0, color=red, linestyle=line)
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="High - EMA")