1. Persegi
  2. Strategi saham rata-rata bergerak eksponensial tinggi minus

Strategi saham rata-rata bergerak eksponensial tinggi minus

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-04 14:29:31
Tag:

img

Gambaran umum

High Minus Exponential Moving Average Stock Strategy adalah strategi investasi kuantitatif yang membuat keputusan perdagangan berdasarkan harga tinggi saham dan exponential moving average (EMA) nya. Strategi ini menghitung perbedaan antara harga tinggi periode sebelumnya dan EMA 13 periode dari harga penutupan periode sebelumnya. Jika perbedaannya lebih besar dari 0, itu akan panjang. Jika perbedaannya kurang dari 0, itu akan pendek.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah High Minus Exponential Moving Average (HMEMA). Secara khusus, ia mengambil harga tinggi periode sebelumnya dan mengurangi EMA 13 periode dari harga penutupan periode sebelumnya. Ketika perbedaan ini lebih besar dari 0, itu berarti harga saham terbaru telah mencapai tinggi baru dan telah memasuki tren bullish, jadi harus pergi panjang. Ketika perbedaan kurang dari 0, itu berarti harga saham berada di bawah tingkat rata-rata baru-baru ini dan telah memasuki tren bearish, jadi harus pergi pendek.

Logika di balik ini adalah ketika harga saham mencapai tinggi baru, itu menandakan awal dari tren naik, jadi posisi panjang harus diambil. Ketika harga pecah di bawah rata-rata baru-baru ini, itu menandakan awal dari tren turun, jadi posisi pendek harus diambil. Dengan cara ini, strategi dapat menangkap titik balik utama dalam tren harga dan mengikuti tren.

Keuntungan

  1. Strategi ini mampu menangkap titik balik utama dari tren harga saham. Ini memasuki pesanan ketika harga mencapai level tertinggi baru atau menembus rata-rata bergerak, sehingga mengurangi frekuensi perdagangan sambil menangkap tingkat kunci.

  2. Penggunaan rata-rata bergerak eksponensial memberikan cerminan pergerakan harga yang lebih halus, menyaring kebisingan pasar jangka pendek.

  3. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan dimodifikasi, cocok untuk pemula untuk belajar.

  4. Strategi ini cukup fleksibel untuk diterapkan pada saham, forex, mata uang kripto dalam kerangka waktu yang berbeda.

Risiko

  1. Strategi ini gagal menentukan tingkat masuk dan keluar yang tepat, menimbulkan risiko mengejar tren tertentu.

  2. Hal ini dapat menghasilkan sinyal palsu ketika harga berkisar, menyebabkan risiko perdagangan yang berlebihan. Parameter dapat disesuaikan atau filter ditambahkan untuk mengurangi risiko tersebut.

  3. Strategi ini tidak mempertimbangkan volatilitas harga saham yang sebenarnya, berisiko kerugian yang terlalu besar.

  4. Strategi ini tidak menggabungkan kondisi pasar secara keseluruhan, fundamental saham individu untuk menentukan arah, menjalankan risiko efek sinyal yang buruk.

Optimalisasi

  1. Pertimbangkan untuk memasukkan volatilitas harga untuk mengeluarkan sinyal hanya ketika volatilitas meningkat, sehingga mengurangi perdagangan yang menyesatkan.

  2. Menambahkan filter seperti konfirmasi ganda dari rata-rata bergerak sederhana yang cepat dan lambat dapat membantu menghindari sinyal palsu.

  3. Parameter seperti periode rata-rata bergerak, seri harga untuk perbandingan dapat dioptimalkan untuk menemukan kombinasi yang optimal.

  4. Pertimbangkan untuk mengubah parameter atau indikator berdasarkan kondisi pasar untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi.

Kesimpulan

High Minus Exponential Moving Average Stock Strategy merancang cara yang sederhana namun efektif untuk melacak tren saham dengan membandingkan harga tinggi dengan rata-rata bergerak eksponensial. Ini menangkap titik balik utama ketika harga mencapai level tertinggi baru atau rata-rata bergerak, sehingga menangkap titik kunci dengan lebih sedikit perdagangan. Rata-rata bergerak eksponensial juga menyaring kebisingan pasar. Strategi ini cocok untuk perdagangan saham, forex, mata uang kripto dan lainnya yang mengikuti tren jangka menengah hingga panjang. Optimasi lebih lanjut dapat menyebabkan peningkatan kinerja strategi.

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/16/2016
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High - EMA Strategy Backtest", shorttitle="High - EMA Strategy")
Length = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close  // You can use any series
hline(0, color=red, linestyle=line)
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="High - EMA")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi