Strategi Penembusan Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-05 10:46:05
Tag:

Gambaran umum

Strategi penembusan rata-rata bergerak ganda menghasilkan sinyal beli ketika EMA cepat melintasi di atas EMA lambat, dan menutup posisi ketika EMA cepat melintasi di bawah EMA lambat. Strategi ini juga menggabungkan indikator MACD sebagai indikator penilaian tambahan. Ketika histogram MACD melintasi di atas garis 0, sinyal beli dihasilkan, yang dapat mencocokkan dengan strategi rata-rata bergerak untuk memverifikasi sinyal lebih lanjut. Selain itu, strategi ini juga memantau apakah kenaikan satu hari mencapai ambang persentase tertentu. Jika kenaikan satu hari melebihi ambang batas yang ditetapkan, sinyal beli juga akan dihasilkan.

Dalam hal keluar, strategi menetapkan tingkat stop loss dan level take profit. Stop loss ditetapkan pada persentase tertentu di bawah harga masuk untuk mengendalikan risiko penurunan; mengambil keuntungan ditetapkan pada persentase tertentu di atas harga masuk untuk mengunci keuntungan.

Singkatnya, strategi ini menggabungkan beberapa indikator dengan aturan masuk dan keluar yang jelas, dengan mempertimbangkan peluang perdagangan tren dan jangka pendek.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi terobosan rata-rata bergerak ganda adalah EMA cepat dan EMA lambat. EMA mewakili rata-rata bergerak eksponensial, yang merupakan indikator yang mengikuti tren. EMA cepat biasanya memiliki parameter yang lebih pendek untuk menangkap tren jangka pendek, sementara EMA lambat biasanya memiliki parameter yang lebih panjang untuk menentukan arah tren jangka panjang. Ketika EMA cepat melintasi di atas EMA lambat, itu menunjukkan penguatan tren jangka pendek dan menyarankan untuk pergi panjang. Ketika EMA cepat melintasi di bawah EMA lambat, itu menunjukkan pelemahan tren jangka pendek dan menyarankan untuk menutup posisi.

Parameter default untuk strategi ini adalah 12 hari untuk EMA cepat dan 26 hari untuk EMA lambat. Kumpulan parameter ini khas dan kerangka waktu pencocokan sesuai. Harga penutupan saham digunakan sebagai input harga untuk menghitung EMA.

Selain itu, strategi ini memperkenalkan indikator MACD sebagai alat penilaian tambahan. Definisi indikator MACD adalah EMA cepat (default 12 hari) dikurangi EMA lambat (default 26 hari), diikuti dengan penyelarasan garis sinyal MACD. Ketika MACD melintasi di atas garis 0, itu mewakili bahwa keuntungan jangka pendek melebihi keuntungan jangka panjang dan memberikan sinyal beli. Sinyal ini cocok dengan strategi moving average dan dapat memainkan peran verifikasi dan meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.

Akhirnya, strategi ini memantau apakah kenaikan satu hari saham melebihi ambang batas yang telah ditetapkan (default 8%). Untuk saham yang sangat fluktuatif, batas satu hari yang besar adalah karakteristik pasar yang umum. Melewati ambang batas ini juga memberikan sinyal untuk menangkap peluang perdagangan jangka pendek.

Untuk keluar, strategi menetapkan tingkat stop loss dan tingkat take profit. Stop loss ditetapkan pada persentase tertentu (default 5%) di bawah harga masuk untuk mengendalikan kerugian. Take profit ditetapkan pada persentase tertentu (default 40%) di atas harga masuk untuk mengunci keuntungan.

Analisis Keuntungan

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda memiliki keuntungan berikut:

Kombinasi fleksibel dari mengikuti tren dan perdagangan jangka pendek. Rata-rata bergerak ganda itu sendiri cocok untuk menentukan tren jangka menengah dan panjang. Menambahkan indikator MACD dan penilaian volume breakout dapat memperhitungkan peluang perdagangan jangka pendek.
Sinyal perdagangan yang dapat diandalkan yang mudah dinilai. EMA cepat melintasi EMA lambat membentuk sinyal salib emas standar yang sederhana dan intuitif untuk ditentukan. Menggabungkan indikator MACD dapat memainkan peran verifikasi dan meningkatkan kualitas sinyal.
Risiko yang dapat dikendalikan melalui prinsip stop loss dan take profit. Menetapkan tingkat stop loss dapat dengan cepat mengurangi kerugian dan menghindari penarikan besar. Menetapkan tingkat take profit juga memungkinkan mengunci sebagian keuntungan.
Parameter yang dapat disesuaikan untuk daya adaptasi yang kuat. Parameter seperti periode EMA cepat, periode EMA lambat, dan ambang kenaikan satu hari dapat diatur secara bebas. Strategi dapat dioptimalkan untuk saham yang berbeda untuk meningkatkan daya adaptasi.

Analisis Risiko

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda juga memiliki risiko berikut:

Kombinasi indikator tunggal dapat menghasilkan sinyal palsu. Kedua rata-rata bergerak ganda dan MACD dapat memiliki sinyal palsu dan efek pelacakan yang buruk. Lebih banyak jenis indikator harus diperkenalkan untuk verifikasi pencocokan.
Tidak mempertimbangkan tingkat stop loss utama. Dalam hal peristiwa angsa hitam, kurangnya ambang stop loss keseluruhan yang cukup besar dapat mengakibatkan kerugian besar. Ini membutuhkan intervensi manual untuk pengendalian risiko.
Pengaturan periode EMA yang tidak tepat dapat membatalkan strategi. Jika parameter tidak ditetapkan dengan benar, akan ada beberapa osilasi yang menghasilkan sinyal palsu. Parameter perlu diuji dan dioptimalkan sesuai dengan karakteristik saham.
Waktu yang tidak tepat dalam memilih titik masuk dan keluar. Strategi tidak memilih titik masuk dan keluar terbaik. Aturan yang lebih kompleks atau teknik pembelajaran mesin diperlukan untuk optimasi.

Arahan Optimasi

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Meningkatkan indikator verifikasi untuk meningkatkan kualitas sinyal. indikator lain seperti KDJ dan BOLL dapat diuji untuk membentuk sistem verifikasi multi-indikator untuk mengurangi sinyal palsu.
Meningkatkan model pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang optimal, mengumpulkan sejumlah besar data historis untuk membangun model yang menentukan waktu perdagangan terbaik, mengurangi risiko waktu.
Optimalkan parameter periode EMA dan dampak tes pada strategi. Kombinasi parameter yang berbeda dapat dicari grid untuk menemukan set optimal dan meningkatkan stabilitas.
Tambahkan mekanisme stop loss adaptif berdasarkan rezim pasar. Melacak tingkat stop loss secara dinamis. Relaksasi rentang stop loss dengan tepat selama kondisi pasar khusus untuk meningkatkan tingkat kemenangan.
Mengoptimalkan tingkat mengambil keuntungan dengan meneliti rasio keuntungan yang optimal, seperti menetapkan target mengambil keuntungan dinamis, menetapkan stop trailing yang tepat selama pasar bull dll.

Kesimpulan

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda memiliki kerangka kerja yang lengkap, pemilihan indikator yang wajar dan pengaturan parameter. Ini adalah tren yang cocok setelah strategi perdagangan jangka pendek untuk saham yang sangat fluktuatif.

/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Volatile Stocks", overlay=true)

//Trading Strategy for Highly Volitile Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //

////EMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close

emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)

///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

////PUMP////
OneCandleIncrease = input(8, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100

////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(5.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(40.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
    strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
    
if close > (open + open*pump)
    strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")

/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)

////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi