1. Persegi
  2. Strategi Crossover Rata-rata Bergerak

Strategi Crossover Rata-rata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-05 11:52:28
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi crossover rata-rata bergerak adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator teknis. Strategi crossover ini menilai arah tren pasar dengan menghitung hubungan crossover antara dua garis rata-rata bergerak, dan menghasilkan sinyal perdagangan yang sesuai.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah dua garis rata-rata bergerak: rata-rata bergerak sederhana 40 periode yang lebih lama (SMA) dan harga penutupan saham. Ketika harga penutupan menembus SMA 40 periode dari bawah, ini menunjukkan bahwa tren pasar dapat berbalik dan saham dapat memasuki tren naik baru. Pada titik ini, strategi akan menghasilkan sinyal panjang. Ketika harga penutupan jatuh di bawah SMA 40 periode, ini menunjukkan bahwa tren naik saham telah berakhir dan mungkin memasuki saluran tren turun. Strategi akan menutup posisi panjang pada saat ini.

Dengan membandingkan hubungan terobosan antara harga penutupan dan SMA, titik balik tren harga dapat ditangkap untuk membuat keputusan perdagangan sesuai arah tren.

Keuntungan dari Strategi

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Aturan yang sederhana dan jelas yang mudah dipahami dan diterapkan.
  2. Dapat secara efektif menangkap pembalikan tren saham jangka menengah hingga panjang dan menyesuaikan posisi tepat waktu.
  3. Indikator SMA memiliki efek penyaringan tertentu terhadap pergerakan harga yang tidak normal dan dapat mengurangi sinyal palsu.
  4. Parameter SMA yang dapat disesuaikan, yang berlaku untuk berbagai jenis dan siklus perdagangan.

Risiko dari Strategi

Ada juga risiko berikut:

  1. Sebagai alat pelacakan tren, indikator SMA terlambat menanggapi peristiwa mendadak.
  2. Perdagangan yang sering dan whipsaw dapat meningkatkan biaya perdagangan dan risiko keuntungan terkunci.
  3. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan overtrading atau kehilangan peluang.

Risiko dapat dikendalikan dengan menyesuaikan parameter SMA, menetapkan garis stop loss, dll.

Arahan Optimasi

Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan perbandingan dari beberapa rata-rata bergerak untuk membentuk filter untuk mengurangi sinyal palsu.
  2. Masukkan indikator lain seperti volume perdagangan dan grafik rektor untuk meningkatkan keandalan.
  3. Mengoptimalkan parameter SMA secara dinamis untuk menyesuaikan secara otomatis dengan perubahan pasar.
  4. Atur mekanisme stop loss dengan kondisi komposit untuk mengendalikan kerugian transaksi tunggal.

Ringkasan

Strategi crossover rata-rata bergerak menilai pembalikan tren dengan membandingkan perubahan harga dengan hubungan SMA. Ini adalah strategi perdagangan berbasis aturan yang relatif klasik. Strategi ini sederhana untuk diimplementasikan, mudah untuk mengikuti tren jangka menengah hingga panjang untuk keuntungan, sementara juga ada risiko tertentu retracement keuntungan dan identifikasi tertinggal. Risiko dapat dikendalikan dan efektivitas keputusan ditingkatkan dengan pengaturan parameter dan menggabungkan indikator lain.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="MA Crossover (40)", overlay=true)

// Input for the SMA length (24)
sma_length = input(40, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, sma_length)

// Determine if the current candle crosses above the 24-period SMA
longCondition = ta.crossover(close, sma)

// Determine if the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
closeLongCondition = ta.crossunder(close, sma)

// Plot the 24-period SMA
plot(sma, color=color.blue, title="24-period SMA")

// Long entry signal
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Close long position when the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
if (closeLongCondition)
    strategy.close("Long")


// Create alerts
alertcondition(longCondition, title="Candle Crosses Above SMA 40", message="Candle has crossed above SMA 40.")
alertcondition(longCondition, title="Candle Closes Above SMA 40", message="Candle has closed above SMA 40.")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi