Strategi Crossover Rata-rata Bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi moving average crossover adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator teknis. Strategi ini menilai arah tren pasar dengan menghitung hubungan silang antara dua rata-rata bergerak dan menghasilkan sinyal perdagangan yang sesuai.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator bergerak rata-rata: jangka panjang 40-siklus sederhana bergerak rata-rata (SMA), dan harga penutupan saham. Ketika harga penutupan saham dari arah bawah menembus 40-siklus SMA, menunjukkan tren pasar mungkin berbalik, saham memasuki tren naik baru, ketika strategi ini akan menghasilkan sinyal plus; ketika harga penutupan saham turun menembus 40-siklus SMA, menunjukkan tren naik saham berakhir, mungkin masuk ke saluran turun, ketika strategi ini akan meratakan posisi sebagai posisi plus.
Dengan membandingkan harga close out dengan break-out SMA, titik-titik perubahan dalam tren harga dapat ditangkap dan keputusan perdagangan dapat dibuat berdasarkan arah tren.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Peraturan yang sederhana, jelas, mudah dipahami dan diterapkan;
- Dapat secara efektif menangkap pergeseran tren garis panjang dalam saham, dan menyesuaikan posisi tepat waktu;
- Indikator SMA memiliki efek riak pada perubahan harga yang tidak biasa, yang dapat mengurangi sinyal yang salah;
- Parameter SMA dapat disesuaikan untuk berbagai jenis dan periode perdagangan.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
- Indikator SMA digunakan sebagai alat untuk melacak tren, yang terlambat bereaksi terhadap kejadian yang tidak terduga.
- Mungkin terjadi seringnya transaksi dan getaran berulang, meningkatkan biaya transaksi dan risiko arbitrage;
- Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan overtrading atau kehilangan peluang.
Risiko dapat dikendalikan dengan cara seperti menyesuaikan parameter SMA, mengatur stop loss line, dan sebagainya.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Menambahkan beberapa perbandingan rata-rata bergerak, membentuk filter perdagangan, mengurangi sinyal yang salah;
- Pertimbangan ini dapat dikombinasikan dengan indikator lain, seperti momentum fgraph dari volume transaksi, untuk meningkatkan keandalan keputusan.
- Mengoptimalkan parameter SMA secara dinamis agar dapat beradaptasi secara otomatis dengan perubahan pasar;
- Menetapkan mekanisme stop loss untuk kondisi komposit, untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Meringkaskan
Strategi moving average crossover adalah strategi perdagangan yang lebih klasik. Strategi ini sederhana untuk diterapkan, mudah untuk melacak tren jangka menengah dan panjang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi ada juga risiko pengembalian keuntungan dan identifikasi keterlambatan.
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="MA Crossover (40)", overlay=true)
// Input for the SMA length (24)
sma_length = input(40, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, sma_length)
// Determine if the current candle crosses above the 24-period SMA
longCondition = ta.crossover(close, sma)
// Determine if the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
closeLongCondition = ta.crossunder(close, sma)
// Plot the 24-period SMA
plot(sma, color=color.blue, title="24-period SMA")
// Long entry signal
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Close long position when the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
if (closeLongCondition)
strategy.close("Long")
// Create alerts
alertcondition(longCondition, title="Candle Crosses Above SMA 40", message="Candle has crossed above SMA 40.")
alertcondition(longCondition, title="Candle Closes Above SMA 40", message="Candle has closed above SMA 40.")