Strategi Bollinger Bands Reversal

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-06 11:20:30
Tag:

Gambaran umum

Strategi Bollinger Bands Reversal adalah strategi perdagangan FOREX yang didasarkan pada Bollinger Bands. Strategi ini bekerja paling baik pada pasangan JPY. Ketika harga menembus batas atas atau bawah Bollinger Bands, ia mengambil operasi terbalik dengan harga target ditetapkan ke titik tertinggi atau terendah dari 10 candlestick terakhir.

Prinsip Strategi

Strategi ini membangun rel atas dan bawah berdasarkan rata-rata bergerak sederhana 20 hari dan deviasi standarnya 2 kali. Ketika harga penutupan lilin saat ini menembus rel bawah, pergi panjang; ketika menembus rel atas, pergi pendek. Harga stop loss ditetapkan pada harga terendah dari 10 lilin terakhir, dan harga mengambil keuntungan ditetapkan pada harga tertinggi dari 10 lilin terakhir.

Secara khusus, jika harga pembukaan lilin sebelumnya lebih rendah dari rel bawah, dan harga penutupan lilin saat ini juga lebih rendah dari rel bawah, maka pergi panjang.

Sebaliknya, jika harga pembukaan candlestick sebelumnya lebih tinggi dari rel atas, dan harga penutupan candlestick saat ini juga lebih tinggi dari rel atas, maka pergi pendek. Harga stop loss ditetapkan pada harga tertinggi dari 10 candlestick terakhir, dan harga take profit ditetapkan pada harga terendah dari 10 candlestick terakhir.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki karakteristik perdagangan reversal. Ketika harga menembus Bollinger Bands, ini menunjukkan bahwa pembalikan tren sedang terjadi, sehingga operasi reverse dilakukan. Pengaturan stop loss dan take profit juga masuk akal untuk mendapatkan rasio risiko-manfaat yang baik.

Selain itu, strategi ini memiliki beberapa parameter dan sederhana untuk diimplementasikan dan mudah dipahami.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia tidak dapat secara efektif menentukan titik perubahan tren. Setelah harga menembus batas atas dan bawah Bollinger Bands, tren asli dapat terus berjalan. Jika pembuatan pasar terbalik diambil pada saat ini, kemungkinan akan menyebabkan kerugian.

Selain itu, pengaturan stop loss dan take profit untuk puncak dan terendah baru-baru ini juga membawa risiko. Jika pembalikan berbentuk V terjadi di pasar, stop loss mungkin langsung terputus. Pengaturan take profit juga mungkin tidak memprediksi dengan akurat dan gagal untuk sepenuhnya menikmati keuntungan dari pembalikan pasar.

Untuk mengendalikan risiko, stop loss yang wajar dapat ditetapkan untuk mengurangi kerugian per perdagangan. Stop loss bergerak juga dapat diadopsi untuk mengunci keuntungan dan menyesuaikan lokasi mengambil keuntungan dengan tepat.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Tingkatkan kondisi filter untuk menghindari sinyal yang salah. Filter volume perdagangan dapat diatur untuk memastikan bahwa volume perdagangan berkembang ketika ada breakout untuk mengkonfirmasi pembalikan tren.
Uji dampak dari pengaturan parameter yang berbeda pada hasil untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Memverifikasi sinyal beli dan jual dengan indikator lain seperti RSI dan osilator lainnya untuk mengkonfirmasi keandalan sinyal.
Gunakan pembelajaran mesin dan metode lain untuk secara dinamis mengoptimalkan stop loss dan mengambil lokasi keuntungan untuk membuat strategi lebih adaptif.

Kesimpulan

Strategi Reversal Bollinger Bands adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sederhana dan praktis secara keseluruhan. Ini memiliki operasi reversibel dan risiko yang dapat dikendalikan, cocok untuk perdagangan intraday. Tetapi parameter dan kondisi filter perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan efisiensi. Jika dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya dan stop loss dan take profit dinamis, kinerja strategi ini masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi