Strategi Pita Volatilitas Pembalikan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Reverse Banding adalah strategi perdagangan FOREX yang didasarkan pada Brin Banding. Strategi ini bekerja paling baik pada pasangan yang diperdagangkan dengan yen. Operasi reverse dilakukan ketika harga menembus batas atas atau bawah Brin Banding, dengan harga target ditetapkan sebagai titik tertinggi atau terendah dari 10 garis K yang paling dekat.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada 20 hari rata-rata bergerak sederhana dan dua kali standar perbedaan yang dibangun di atas dan di bawah rel. Bila harga K-line saat ini ditutup, lakukan lebih banyak; Jika harga K-line pecah, lakukan lebih banyak.
Secara khusus, jika harga pembukaan K-line sebelumnya lebih rendah dari tren bawah, dan harga penutupan K-line saat ini juga lebih rendah dari tren bawah, maka lebih banyak masuk. Stop loss ditetapkan sebagai harga terendah dari 10 K-line terakhir, dan stop loss ditetapkan sebagai harga tertinggi dari 10 K-line terakhir.
Sebaliknya, jika harga pembukaan K-line sebelumnya lebih tinggi dari atas, dan harga penutupan K-line saat ini juga lebih tinggi dari atas, maka akan melakukan shorting. Stop loss ditetapkan sebagai harga tertinggi dari 10 K-line terakhir, dan stop loss ditetapkan sebagai harga terendah dari 10 K-line terakhir.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki ciri-ciri perdagangan berbalik. Ketika harga menembus Brin Belt, menunjukkan bahwa tren sedang berbalik, sehingga melakukan operasi berbalik. Pengaturan Stop Loss juga lebih masuk akal dan dapat memperoleh RR yang lebih baik.
Selain itu, strategi ini memiliki parameter yang lebih sedikit, implementasinya sederhana dan mudah dipahami. Perdagangan dengan yen memiliki banyak fluktuasi, sehingga cocok untuk strategi ini.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa tidak dapat secara efektif menilai titik-titik perubahan tren. Ketika harga menembus Bollinger Bands di bawahnya, masih ada kemungkinan untuk melanjutkan operasi tren asli.
Selain itu, ada risiko bahwa stop loss yang ditetapkan sebagai harga tertinggi dan terendah dalam waktu dekat. Jika terjadi pembalikan V, stop loss dapat langsung ditembus. Pengaturan stop loss juga dapat dinilai tidak akurat dan tidak dapat menikmati keuntungan penuh dari pembalikan.
Untuk mengontrol risiko, Anda dapat mengatur stop loss yang masuk akal untuk mengurangi kerugian tunggal. Anda juga dapat menggunakan stop loss bergerak untuk mengunci keuntungan dan menyesuaikan posisi stop loss dengan tepat.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Tambahkan kondisi penyaringan untuk menghindari sinyal yang salah. Anda dapat mengatur penyaringan volume transaksi untuk memastikan bahwa volume transaksi meningkat pada saat terobosan untuk mengkonfirmasi pembalikan tren.
- Optimalkan pengaturan parameter. Anda dapat menguji efek dari berbagai parameter pada hasil, mencari kombinasi parameter yang optimal.
- Verifikasi ini dilakukan dalam kombinasi dengan indikator lain, seperti RSI dan indikator getaran, untuk mengkonfirmasi keandalan sinyal jual beli.
- Menggunakan metode pembelajaran mesin dan lain-lain untuk mengoptimalkan posisi stop loss secara dinamis, membuat strategi lebih adaptif.
Meringkaskan
Overall adalah strategi perdagangan garis pendek yang sederhana dan praktis. Ini bekerja secara berbalik dan risiko yang terkendali, cocok untuk perdagangan intraday. Namun, parameter dan kondisi penyaringan perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk mengurangi sinyal yang salah dan meningkatkan efisiensi.
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)