1. Persegi
  2. Strategi Crossover Rata-rata Bergerak

Strategi Crossover Rata-rata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-06 16:58:20
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi mengikuti tren berdasarkan penyeberangan rata-rata bergerak. Ini menggunakan dua rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda. Ketika rata-rata bergerak periode yang lebih pendek melintasi di atas rata-rata bergerak periode yang lebih lama, itu akan panjang. Ketika rata-rata bergerak periode yang lebih pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak periode yang lebih lama, itu akan pendek. Ini adalah strategi mengikuti tren yang khas.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak 20 periode dan 50 periode. Pertama-tama menghitung dua rata-rata bergerak ini, kemudian mengidentifikasi titik persilangan antara mereka untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika rata-rata bergerak 20 periode melintasi di atas rata-rata bergerak 50 periode, itu menghasilkan sinyal beli. Ketika rata-rata bergerak 20 periode melintasi di bawah rata-rata bergerak 50 periode, itu menghasilkan sinyal jual. Jadi logika inti dari strategi ini adalah untuk melacak persilangan antara dua rata-rata bergerak untuk menentukan titik balik dalam tren pasar.

Setelah menghasilkan sinyal perdagangan, strategi akan menempatkan order dengan stop loss tetap dan mengambil margin keuntungan. misalnya, setelah membeli, strategi akan menetapkan stop loss 0,4% dan take profit 0,7%. dengan mengatur stop loss dan take profit, strategi mengendalikan risiko dan imbalan dari perdagangan individu.

Keuntungan dari Strategi

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Logika operasi yang sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan
  2. Menangkap titik balik tren pasar secara andal
  3. Atur stop loss dan ambil keuntungan untuk mengendalikan risiko perdagangan tunggal dengan baik

Risiko dari Strategi

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Lebih banyak sinyal palsu ketika pasar tidak memiliki tren yang jelas
  2. Gagal menyaring kebisingan pasar secara efektif, rentan untuk terjebak
  3. Stop loss dan mengambil margin keuntungan mungkin tidak cocok untuk semua produk, perlu pengoptimalan

Pengendalian:

  1. Mengoptimalkan periode rata-rata bergerak untuk menyaring sinyal palsu
  2. Tambahkan indikator lain untuk penyaringan
  3. Uji dan optimalkan parameter stop loss dan take profit

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan periode rata-rata bergerak untuk menemukan kombinasi parameter terbaik
  2. Menambahkan indikator seperti volume perdagangan untuk menyaring sinyal
  3. Uji dan optimalkan stop loss dan ambil margin keuntungan pada produk tertentu
  4. Mengubah stop loss tetap dan mengambil keuntungan untuk yang dinamis
  5. Tambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk secara otomatis menemukan parameter optimal

Ringkasan

Secara keseluruhan, ini adalah strategi tren yang sederhana dan efektif. Ini menangkap titik balik tren menggunakan crossover rata-rata bergerak dan mengendalikan risiko melalui stop loss dan take profit. Strategi ini cocok untuk investor yang tidak memiliki persyaratan tinggi pada penilaian tren. Optimasi lebih lanjut pada parameter dan model dapat menyebabkan kinerja strategi yang lebih baik.

]

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danielfepardo

//@version=5

strategy("QUANT", overlay=true)
lenght1 = input(20)
lenght2 = input(50)


ema1 = ta.ema(close, lenght1)
ema2 = ta.ema(close, lenght2)
plot(ema1, color=color.black)
plot(ema2, color=color.red)

long = ta.crossover(ema1, ema2)

SL = 0.004
TP = 0.007

if long == true
    strategy.entry("Compra Call", strategy.long)
longstop=strategy.position_avg_price*(1-SL)
longprofit=strategy.position_avg_price*(1+TP)
strategy.exit("Venta Call", stop=longstop, limit=longprofit)

short = ta.crossover(ema2, ema1)

if short == true
    strategy.entry("Compra Put", strategy.short)
shortstop=strategy.position_avg_price*(1+SL)
shortprofit=strategy.position_avg_price*(1-TP)
strategy.exit("Venta Put", stop=shortstop, limit=shortprofit)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi