Strategi Kuantitatif Bar Perubahan Persentase Reversal Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-06 17:44:35
Tag:

Gambaran umum

Nama strategi ini adalah Double Reversal Percentage Change Bar Quantitative Strategy. Strategi ini menggabungkan dua jenis strategi yang berbeda untuk perdagangan portofolio untuk memberikan permainan penuh untuk keuntungan masing-masing dan mencapai kinerja perdagangan yang lebih baik.

Strategi pertama menggunakan prinsip strategi reversal untuk menilai apakah ada sinyal reversal dengan membandingkan harga penutupan dengan hari sebelumnya atau beberapa hari. strategi kedua menggunakan indikator percentage change bar chart untuk menentukan rentang fluktuasi harian dan menetapkan posisi sesuai.

Prinsip Strategi

Strategi kuantitatif perubahan persentase pembalikan ganda menggunakan dua komponen utama:

Bagian pertama adalah strategi pembalikan 123. logika penilaian adalah:

Jika harga penutupan lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya dan garis cepat Stoch lebih tinggi dari garis lambat dan di atas level 50, itu dianggap terlalu banyak dibeli dan sinyal jual dihasilkan.
Jika harga penutupan lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya dan garis cepat Stoch lebih rendah dari garis lambat dan di bawah 50, itu dianggap oversold dan sinyal beli dihasilkan.
Menetapkan posisi panjang atau pendek sesuai dengan sinyal beli dan jual yang dihasilkan.

Bagian kedua adalah indikator grafik batang perubahan persentase.

Menghitung persentase perubahan bar saat ini relatif terhadap bar N periode lalu (ditentukan oleh input_barsback parameter).
Jika perubahan persentase lebih tinggi dari area nilai positif yang didefinisikan oleh parameter BuyZone, sinyal beli dihasilkan; jika lebih rendah dari area nilai negatif yang didefinisikan oleh SellZone, sinyal jual dihasilkan.
Menetapkan posisi panjang atau pendek sesuai dengan sinyal beli dan jual yang dihasilkan.

Akhirnya, posisi hanya akan ditetapkan jika sinyal yang dihasilkan oleh kedua strategi konsisten.

Analisis Keuntungan

Strategi kuantitatif bar perubahan persentase pembalikan ganda memiliki keuntungan berikut:

Ini menyerap kekuatan dari dua jenis strategi yang berbeda dan memiliki potensi untuk mendapatkan pengembalian yang lebih stabil. Strategi pembalikan 123 berkinerja baik dalam mengidentifikasi titik pembalikan pasar; indikator grafik bar perubahan persentase dengan cepat mengenali tren pecah. Kombinasi dapat mengidentifikasi pembalikan dan menangkap tren.
Kombinasi sinyal dari kedua strategi dapat secara efektif menyaring beberapa sinyal palsu dan mengurangi stop loss yang tidak perlu untuk mengurangi risiko perdagangan.
Strategi pembalikan 123 memiliki ruang optimasi yang besar. Dengan menyesuaikan kombinasi parameter, dapat dioptimalkan dan disesuaikan untuk produk dan siklus yang berbeda.
Strategi bar perubahan persentase intuitif. Risiko perdagangan mudah dipahami dan dikendalikan dengan menyesuaikan parameter.

Analisis Risiko

Strategi kuantitatif perubahan persentase pembalikan ganda juga memiliki beberapa risiko:

Ketika sinyal dari kedua strategi tidak cocok, posisi tidak dapat ditetapkan, kehilangan beberapa peluang perdagangan.
Strategi pembalikan 123 sensitif terhadap parameter. Kombinasi parameter yang tidak sesuai dapat menyebabkan terlalu banyak sinyal palsu. Parameter harus diuji secara terpisah untuk produk yang berbeda untuk memastikan stabilitas.
Jika arah sinyal beli dan jual yang dihasilkan oleh grafik bar perubahan persentase salah dan cocok dengan 123 sinyal pembalikan, itu akan menyebabkan kerugian yang cukup besar.
Setelah strategi berjalan untuk beberapa waktu, kemampuan adaptasi parameter akan menurun.

Arahan Optimasi

Strategi kuantitatif perubahan persentase pembalikan ganda juga dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Mengoptimalkan parameter seperti Panjang, KS smoothing, DLength untuk strategi pembalikan 123 untuk menemukan portofolio parameter yang lebih cocok untuk produk dan siklus yang berbeda.
Sesuaikan parameter input_barsback dari grafik batang perubahan persentase untuk menilai dampak periode pencarian yang lebih lama atau lebih pendek pada strategi.
Memperkenalkan strategi stop loss dapat secara efektif menghindari kerugian besar yang disebabkan oleh sinyal yang salah dari batang perubahan persentase.
Cobalah untuk melatih model perubahan persentase yang lebih akurat untuk menentukan waktu masuk dan keluar melalui metode pembelajaran mesin untuk mendapatkan tingkat kemenangan yang lebih tinggi.
Meningkatkan indikator teknis tambahan lainnya untuk penilaian untuk memperkaya sinyal perdagangan dari strategi dan meningkatkan frekuensi perdagangan.

Kesimpulan

Strategi kuantitatif bar perubahan persentase pembalikan ganda memanfaatkan sepenuhnya kekuatan dari dua jenis strategi yang berbeda dan menggabungkannya untuk memperluas ruang keuntungan sambil mengendalikan risiko. Strategi yang mudah dimengerti dan dapat disesuaikan ini sangat cocok untuk penelitian dan praktik. Dengan penyesuaian parameter lebih lanjut dan optimasi strategi, diharapkan untuk mendapatkan hasil kelebihan yang lebih stabil.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  This histogram displays price or % change from previous bar. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice - xPrice[input_barsback], ((xPrice - xPrice[input_barsback]) * 100)/ xPrice[input_barsback])
    pos := iff(xPrice1 > BuyZone, 1,
             iff(xPrice1 < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Percent change bar", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Percent change bar ----")
input_percentorprice = input(false, title="Price Change")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
SellZone = input(-0.33, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPCB = PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPCB == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPCB == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi