1. Persegi
  2. Tren Mengikuti Strategi dengan EMA

Tren Mengikuti Strategi dengan EMA

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-06 17:55:42
Tag:

img

Gambaran umum

Nama strategi ini adalah Trend Following with EMA, yang merupakan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator teknis trend following dan exponential moving average (EMA).

Logika Strategi

Logika utama dari strategi ini adalah:

  1. Menggunakan crossover antara harga terendah 180 periode dan harga dekat untuk menentukan tren naik. Ketika harga rendah melintasi harga dekat, ini menunjukkan harga mulai naik dan tren terbentuk, posisi panjang akan dibuka pada titik ini;

  2. Ketika harga berubah dari tren menurun ke tren naik, yaitu harga penutupan melintasi harga terbuka dan garis EMA berada di bawah, posisi panjang juga akan dibuka;

  3. Ketika harga berubah dari tren naik ke tren turun, yaitu harga penutupan melintasi di bawah harga buka, posisi panjang yang ada akan ditutup;

  4. Menggunakan persilangan antara 180 periode tinggi dan EMA untuk menentukan tren penurunan. Ketika tinggi melintasi di bawah EMA dan tinggi lebih rendah dari EMA, posisi pendek akan dibuka;

  5. Ketika harga berubah dari tren naik ke tren turun, yaitu harga penutupan melintasi di bawah harga buka dan garis EMA berada di atas, posisi pendek juga akan dibuka;

  6. Ketika harga berubah dari tren menurun ke tren naik, yaitu, harga penutupan melintasi harga terbuka, posisi pendek yang ada akan ditutup.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan indikator trend berikut dan moving average, yang dapat secara efektif menangkap titik balik dari tren harga.

  1. Trend berikut bagian dapat menentukan arah tren harga dan mengurangi kemungkinan operasi yang salah;
  2. Bagian rata-rata bergerak dapat secara efektif menyaring fluktuasi harga kecil dan mengidentifikasi tren amplitudo yang lebih besar;
  3. Menggabungkan kedua indikator dapat meningkatkan keandalan sinyal perdagangan dan menghindari positif palsu;
  4. Pengaturan parameter masuk akal dan fleksibel untuk beradaptasi dengan produk dan gaya perdagangan yang berbeda.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Dalam skenario fluktuasi harga yang keras, akan ada keterlambatan dalam EMA, yang mungkin melewatkan titik masuk terbaik;
  2. Indikator penilaian tren sensitif terhadap parameter. pengaturan siklus yang berbeda akan menyebabkan sinyal perdagangan dan pengembalian yang berbeda;
  3. Frekuensi pertukaran posisi panjang dan pendek mungkin terlalu tinggi, meningkatkan biaya slippage dan komisi.

Solusi untuk risiko adalah:

  1. Mengoptimalkan parameter siklus EMA untuk mengurangi kemungkinan lag;
  2. Melakukan optimalisasi parameter untuk menemukan parameter siklus yang paling cocok untuk produk;
  3. Tetapkan kondisi stop loss dan take profit untuk menghindari terlalu sering berganti posisi.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan modul manajemen posisi berdasarkan volatilitas untuk menyesuaikan posisi secara dinamis sesuai dengan volatilitas pasar;
  2. Tambahkan model pembelajaran mesin untuk menilai tren harga, menggantikan penilaian silang sederhana untuk meningkatkan akurasi;
  3. Memperbaiki sinyal perdagangan dengan memasukkan data fundamental untuk menghindari sinyal yang salah ketika kinerja perusahaan berubah;
  4. Melakukan optimasi parameter multi-produk untuk menemukan kombinasi parameter terbaik untuk siklus dan meningkatkan stabilitas dan memaksimalkan pengembalian.

Kesimpulan

Secara umum, ini adalah strategi trend berikut yang khas yang menggunakan karakteristik harga itu sendiri untuk menentukan arah dan melacak tren. Ini sederhana, efektif, mudah diterapkan, dan cocok sebagai strategi perdagangan kuantitatif pemula. Namun, ada beberapa masalah seperti keterlambatan indikator dan sensitivitas parameter. Masalah ini dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan lebih banyak sumber data dan menggunakan pembelajaran mesin. Jadi ada potensi besar untuk perluasan dan optimalisasi strategi ini. Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif frekuensi tinggi yang direkomendasikan.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Trend + EMA", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD, pyramiding=0)

tim=input("180", title="Period for trend")
ema_period=input(180, title="EMA period")

opn = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
cls = request.security(syminfo.tickerid, tim, close)

emaline = ema(close, ema_period)

plot(opn, color=red)
plot(cls, color=green)
plot(emaline, color=black)

if (crossover(low, emaline))
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (crossover(cls, opn) and emaline < opn and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (crossunder(cls, opn) and strategy.position_size > 0)
    strategy.close_all()

if (crossunder(high, emaline) and high < emaline)
    strategy.entry("short", strategy.short)

if (crossunder(cls, opn) and emaline > opn and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("short", strategy.short)

if (crossover(cls, opn) and strategy.position_size < 0)
    strategy.close_all()
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi