Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan tren dan rata-rata pergerakan

Ringkasan

Strategi ini disebut Trend Following with EMA, yaitu strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada tren dan garis rata-rata. Strategi ini menggabungkan dua indikator teknis, yaitu trend tracking dan indeks moving average (EMA), untuk mengidentifikasi tren harga saham atau produk keuangan lainnya, dan berdasarkan pada itu melakukan operasi beli dan jual.

Prinsip Strategi

Logika utama dari strategi ini adalah:

1. Menggunakan panjang siklus 180 low dan harga penutupan silang untuk menilai tren harga naik. Ketika harga mulai naik, membentuk tren, ketika harga mulai naik di atas titik rendah, melakukan lebih banyak;

2. Ketika harga beralih dari tren turun ke tren naik, yaitu di atas harga penutupan dan di bawah garis EMA, Anda juga melakukan lebih banyak.

3. Ketika harga berubah dari tren naik ke tren turun, yaitu ketika harga penutupan melewati harga bukaan, tutup posisi overhead;

4. Menggunakan titik tinggi dengan panjang 180 siklus dan EMA untuk menentukan tren penurunan harga. Bila titik tinggi melewati garis EMA dan titik tinggi berada di bawah garis EMA, maka Anda harus melakukan shorting.

5. Ketika harga beralih dari tren naik ke tren turun, yaitu di bawah harga penutupan dan di atas garis EMA, maka akan terjadi shorting.

6. Ketika harga berubah dari tren turun ke tren naik, yaitu saat harga penutupan melewati harga bukaan, tutup posisi kosong.

Analisis Keunggulan Strategi

Strategi ini menggabungkan pelacakan tren dan indikator rata-rata untuk secara efektif menangkap titik-titik perubahan tren harga, dengan keuntungan sebagai berikut:

1. Bagian pelacakan tren dapat menentukan arah tren harga, mengurangi kemungkinan kesalahan operasi;
2. Bagian garis rata-rata dapat secara efektif memfilter kebisingan dari fluktuasi harga kecil, mengidentifikasi tren yang lebih besar;
3. Kombinasi kedua indikator ini dapat meningkatkan keandalan sinyal perdagangan dan menghindari false positives.
4. Pengaturan parameter yang cukup fleksibel, dapat disesuaikan dengan panjang siklus yang sesuai dengan varietas dan gaya perdagangan yang berbeda.

Analisis risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

1. Dalam skenario harga yang sangat berfluktuasi, rata-rata EMA akan mengalami keterlambatan yang lebih besar dan mungkin kehilangan waktu masuk yang optimal;
2. Indikator penilaian tren sensitif terhadap parameter, dan pengaturan siklus yang berbeda dapat menyebabkan sinyal perdagangan dan keuntungan yang berbeda;
3. Frekuensi switching untuk posisi kosong multihead mungkin terlalu tinggi, meningkatkan slip point dan biaya transaksi yang hilang.

Solusi untuk menghadapi risiko adalah:

1. Optimalkan parameter periodik dari rata-rata EMA untuk mengurangi probabilitas keterlambatan;
2. Mengoptimalkan parameter untuk menemukan parameter siklus yang paling cocok untuk varietas;
3. Tetapkan kondisi stop loss untuk menghindari terlalu sering berganti posisi.

Arah optimasi strategi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:

1. Menambahkan modul manajemen posisi berbasis volatilitas, yang memungkinkan untuk menyesuaikan posisi secara dinamis sesuai dengan fluktuasi pasar;
2. Menambahkan model pembelajaran mesin untuk menilai tren harga, menggantikan penilaian silang sederhana, dan meningkatkan akurasi;
3. Tergabung dengan fundamentals data untuk memperbaiki sinyal perdagangan, untuk menghindari sinyal yang salah saat perubahan kinerja perusahaan;
4. Mengoptimalkan parameter multi-varietas, mencari kombinasi optimal dari parameter siklus, meningkatkan stabilitas dan memaksimalkan keuntungan.

Meringkaskan

Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang khas, menggunakan indikator karakteristik harga untuk menentukan arah dan melacak tren. Ini sederhana, efektif, mudah diterapkan, dan cocok sebagai strategi awal untuk perdagangan kuantitatif. Namun, ada juga beberapa masalah, seperti keterlambatan indikator, sensitivitas parameter, dll.