1. Persegi
  2. Momentum Breakout Camarilla Dukungan Strategi

Momentum Breakout Camarilla Dukungan Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-06 18:09:06
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi trading breakout yang menggabungkan indikator momentum dan level support utama.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah: ketika harga berada di dekat tingkat dukungan kunci Camarilla dan secara efektif menembus tingkat itu, sinyal beli dihasilkan; ketika harga naik ke tingkat resistensi kunci Camarilla, sinyal jual dihasilkan.

Secara khusus, strategi ini menggunakan level dukungan Camarilla L3 sebagai level konfirmasi untuk sinyal beli. Ketika harga di bawah L3 dan di bawah titik tengah L3 dan L2, kondisi beli akan dipicu. Ini menunjukkan bahwa harga dekat dengan dukungan kritis dan kemungkinan akan bangkit kembali. Untuk menyaring breakout palsu, strategi juga menetapkan kriteria masuk bahwa harga penutupan harus lebih besar dari harga pembukaan.

Metode stop loss dari strategi ini adalah dengan menetapkan tingkat stop loss dinamis. Ketika harga melebihi titik tengah dari tingkat resistensi Camarilla H1 dan H2, penjualan stop loss akan dipicu.

Analisis Keuntungan

Ini adalah strategi yang dapat diandalkan yang menggabungkan tren dan tingkat dukungan.

  1. Penggunaan tingkat kunci Camarilla yang terbukti tingkat harga yang penting.
  2. Menggabungkan filter tren untuk mengurangi terjebak dalam tren. Hanya pergi panjang ketika EMA bullish dan hanya pergi pendek ketika EMA bearish.
  3. Strategi stop loss dinamis menyesuaikan tingkat stop berdasarkan volatilitas pasar, dengan toleransi kesalahan yang kuat.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Tingkat utama ini mungkin tidak lagi berlaku ketika struktur pasar berubah.
  2. Stop loss terlalu agresif. Stop kecil mungkin terlambat.
  3. Sinyal beli dapat muncul pada pullback yang menyesatkan dalam tren penurunan, dengan risiko kerugian.

Langkah-langkah kontra adalah: menyesuaikan parameter Camarilla agar lebih sesuai dengan rentang volatilitas pasar saat ini; memperluas rentang stop loss yang tepat untuk mencegah stop out prematur; hanya pendek ketika berada dalam tren penurunan untuk menghindari perangkap panjang.

Arahan Optimasi

Arah optimasi lebih lanjut untuk strategi ini meliputi:

  1. Tambahkan kondisi filter tambahan seperti indikator volume atau elastisitas untuk menghindari masuknya arah yang salah.
  2. Mengoptimalkan parameter Camarilla untuk membuat level support/resistance lebih sesuai dengan rentang fluktuasi saat ini.
  3. Coba parameter rata-rata bergerak yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.
  4. Sesuaikan agresifitas berhenti berdasarkan karakteristik produk yang berbeda.

Kesimpulan

Strategi ini secara komprehensif memanfaatkan beberapa dimensi seperti tren, level support, breakout untuk merumuskan aturan entry dan stop. Ini adalah strategi perdagangan breakout yang relatif kuat. Ini menggabungkan efektivitas verifikasi tingkat Camarilla yang penting dan penilaian tren dari indikator momentum. Ini bertujuan untuk menangkap peluang perdagangan tren di area probabilitas tinggi. Sementara itu, stop dinamis diatur untuk mengendalikan risiko. Strategi ini dapat meningkatkan perpustakaan strategi kita dengan strategi breakout tren yang efektif.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategyVhaouri", shorttitle="CD_Camarilla_StrategyV1", overlay=true) 
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,8)
hh ="X"
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
range = high - low
h5 = (high/low) * close 
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4) 
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)

// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green

//Daily Pivots 
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'W', pivot[1]) 
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h6[1]) 
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h5[1]) 
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h4[1]) 
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h3[1]) 
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h2[1]) 
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h1[1]) 
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l1[1]) 
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l2[1]) 
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l3[1]) 
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l4[1]) 
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l5[1]) 
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l6[1]) 

men = (dtime_l1-dtime_l2)/7
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)

longCondition = close <=dtime_l3 and close  <= (dtime_l3-men)//close >dtime_h4 and open < dtime_h4 and EMA < close
if (longCondition)
    strategy.entry("Long12", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit Long","Longl2") 
if (high >= (dtime_h1-men))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit ("Exit Short","Short")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi