Strategi Pembalikan Saluran Emas
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi reversal saluran emas adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada garis pemisah emas dan indikator yang relatif kuat (RSI). Strategi ini menggabungkan teori saluran emas dan indikator overbought overbought untuk melakukan reversal di bawah tren siklus besar dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dalam periode pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung dua area harga penting di garis pemisah emas, yaitu titik tinggi 0,618 kali lipat dan titik rendah 0,618 kali lipat. Ketika harga mendekati kedua area ini, kami menganggap bahwa harga mungkin akan berbalik.
Selain itu, strategi ini juga menghitung indikator RSI untuk menentukan status overbought dan oversold. Ketika RSI berada di bawah 30, itu adalah status overbought dan lebih tinggi dari 70 adalah status overbought. Kedua kondisi ini juga berarti bahwa harga dapat berbalik.
Kombinasi kedua kondisi ini, strategi menilai kondisi pembelian adalah: harga penutupan melewati 0,618 kali titik rendah dan RSI di bawah 30; kondisi jual adalah: harga penutupan melewati 0,618 kali titik tinggi dan RSI di atas 70 .
Ketika memicu sinyal beli, strategi akan membuka posisi di harga pasar pada titik itu; Ketika memicu sinyal jual, strategi akan membuka posisi di harga pasar pada titik itu. Selain itu, strategi juga akan mengatur stop loss stop loss, ketika harga bergerak ke arah yang menguntungkan setelah berhenti sampai proporsi tertentu, ketika harga bergerak ke arah yang tidak menguntungkan setelah berhenti sampai proporsi tertentu.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini menggabungkan faktor tren dan reversal, baik untuk mempertimbangkan tren siklus besar dan memanfaatkan reversal siklus pendek.
- Garis pemisah emas memiliki sifat resistensi dukungan alami dan merupakan alat yang efektif untuk menilai wilayah harga kunci.
- Indeks RSI menilai kondisi overbought dan oversold, menunjukkan kemungkinan titik balik.
- “Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi saya pikir itu adalah salah satu yang terbaik yang bisa saya lakukan”.
- Tetapkan strategi stop loss, risiko yang dapat dikendalikan.
Analisis Risiko Strategi
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diwaspadai:
- Jika siklus besar tidak berbalik, siklus pendek berbalik akan menyebabkan risiko kerugian. Anda dapat menghindarinya dengan menilai siklus besar.
- Jika reversal tidak terjadi, setting stop loss dapat dipicu dan menyebabkan kerugian.
- Ini bisa memakan waktu lama dan membutuhkan dukungan keuangan yang cukup.
Arah optimasi strategi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dengan:
Mengumpulkan lebih banyak data historis, menguji dan mengoptimalkan parameter-parameter kunci seperti lingkup garis perpecahan emas, garis overbought dan oversold RSI, sehingga lebih sesuai dengan pasar yang sebenarnya.
Menambahkan penilaian indikator lainnya untuk membentuk sinyal perdagangan yang lebih kuat. Seperti bentuk K-line, perubahan volume transaksi, dll.
Adaptasi parameter atau aturan optimasi sesuai dengan karakteristik varietas perdagangan yang berbeda.
Menambahkan strategi stop loss otomatis, melacak perubahan harga secara real time untuk menentukan posisi stop loss.
Meringkaskan
Strategi pembalikan saluran emas yang menggabungkan faktor tren dan faktor pembalikan, memanfaatkan keuntungan garis pendek dan mengontrol risiko, adalah strategi kuantitatif yang disarankan. Setelah dioptimalkan, diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("FBS Trade", overlay=true)
// Fibonacci seviyeleri
fibonacciLevels = input(0.618, title="Fibonacci Düzeltme Seviyesi")
// RSI ayarları
rsiLength = input(14, title="RSI Periyodu")
overboughtLevel = input(70, title="RSI Satış Sinyali Seviyesi")
oversoldLevel = input(30, title="RSI Alış Sinyali Seviyesi")
// Take Profit ve Stop Loss yüzdesi
takeProfitPercent = input(1, title="Take Profit Yüzdesi") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Yüzdesi") / 100
// Fibonacci seviyelerini hesapla
highFibo = high * (1 + fibonacciLevels)
lowFibo = low * (1 - fibonacciLevels)
// RSI hesaplama
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Alış ve satış koşulları
buyCondition = close > lowFibo and rsiValue < 30
sellCondition = close < highFibo and rsiValue > overboughtLevel
// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
stopLossLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
// Alış ve satış işlemleri
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Close Buy", from_entry="Buy", limit=takeProfitLong, stop=stopLossLong)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit/Close Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitShort, stop=stopLossShort)
// Sadece mumları ve buy/sell işlemlerini göster
plot(close, color=color.black, title="Close")
// Destek ve direnç bölgeleri
supportLevel = input(27, title="Fibonacci Destek Seviyesi")
resistanceLevel = input(200, title="Direnç Seviyesi")
hline(supportLevel, "Fibonacci Destek Seviyesi", color=color.green)
hline(resistanceLevel, "Direnç Seviyesi", color=color.red)
// Trend çizgileri
var line trendLine = na
if (ta.crossover(close, highFibo))
trendLine := line.new(bar_index[1], highFibo[1], bar_index, highFibo, color=color.green, width=2)
if (ta.crossunder(close, lowFibo))
trendLine := line.new(bar_index[1], lowFibo[1], bar_index, lowFibo, color=color.red, width=2)
// RSI ve Fibo'yu grafiğe çizme
hline(overboughtLevel, "RSI Satış Sinyali", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(oversoldLevel, "RSI Alış Sinyali", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
plot(rsiValue, color=color.purple, title="RSI")
// 15 dakikalıkta 3 mumda bir alarm
is15MinBar = ta.change(time('15'), 1)
if (is15MinBar % 3 == 0)
alert("15 dakikalıkta 3 mum geçti.")