Strategi Breakout Harga Fraksional Standar
ChaoZhang
Ringkasan
Z-Score Price Breakout Strategy menggunakan indikator skor standar harga untuk menilai apakah harga saat ini berada dalam keadaan yang tidak normal, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika skor standar harga lebih tinggi atau lebih rendah dari suatu nilai terendah, menunjukkan bahwa harga telah memasuki keadaan yang tidak normal, saat ini dapat melakukan operasi plus atau minus.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah nilai standar harga (Z-Score), yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)
Dimana C adalah harga penutupan, SMA (n) adalah rata-rata bergerak sederhana untuk periode n, dan StdDev (C, n) adalah selisih standar untuk periode n.
Skor standar mencerminkan tingkat penyimpangan harga saat ini dari harga rata-rata. Ketika skor standar harga lebih besar dari suatu nilai positif (seperti +2), berarti harga saat ini sudah lebih tinggi dari rata-rata 2 standar perbedaan harga, termasuk tingkat yang relatif tinggi; Ketika kurang dari suatu nilai negatif (seperti -2), berarti harga saat ini sudah lebih rendah dari rata-rata 2 standar perbedaan harga, termasuk tingkat yang relatif rendah.
Strategi ini pertama-tama menghitung skor standar harga, kemudian menetapkan sebuah threshold positif-negatif (seperti 0 dan 0), yang menghasilkan sinyal beli ketika skor standar lebih tinggi dari threshold positif, dan menghasilkan sinyal jual ketika lebih rendah dari threshold negatif.
Analisis Keunggulan
- Metode yang umum dan efektif untuk mengukur abnormalitas harga adalah dengan menggunakan skor standar harga.
- Perdagangan dua arah dengan mudah dapat dilakukan dengan melakukan over dan short
- Pengaturan parameter yang fleksibel, dapat disesuaikan dengan siklus, threshold, dll.
- Dapat dikombinasikan dengan indikator lain untuk membentuk sistem perdagangan
Analisis risiko
- Strategi skor standar lebih terbuka dan mudah menghasilkan sinyal palsu
- Perlu pengaturan parameter yang tepat, seperti siklus dan threshold
- Mempertimbangkan strategi stop loss dan mengendalikan risiko
Arah optimasi
- Parameter siklus optimasi, mencari siklus optimal
- Optimalkan nilai negatif positif untuk mengurangi sinyal palsu
- Menambahkan kondisi penyaringan, dikombinasikan dengan indikator lain
- Meningkatkan strategi stop loss
Meringkaskan
Strategi penembusan harga standar poin untuk menentukan apakah harga saat ini berada dalam kondisi yang tidak normal, dan melakukan perdagangan berdasarkan nilai positif negatif dari poin standar harga. Strategi ini sederhana dan mudah, dapat diperdagangkan dua arah, tetapi juga ada risiko tertentu. Dengan cara seperti pengoptimalan parameter dan stop loss, strategi ini dapat diperkuat, dan dengan kombinasi indikator lainnya membentuk sistem perdagangan kuantitatif yang lengkap.
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-04 19:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/01/2017
// The author of this indicator is Veronique Valcu. The z-score (z) for a data
// item x measures the distance (in standard deviations StdDev) and direction
// of the item from its mean (U):
// z = (x-StdDev) / U
// A value of zero indicates that the data item x is equal to the mean U, while
// positive or negative values show that the data item is above (x>U) or below
// (x Values of +2 and -2 show that the data item is two standard deviations
// above or below the chosen mean, respectively, and over 95.5% of all data
// items are contained within these two horizontal references (see Figure 1).
// We substitute x with the closing price C, the mean U with simple moving
// average (SMA) of n periods (n), and StdDev with the standard deviation of
// closing prices for n periods, the above formula becomes:
// Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)
// The z-score indicator is not new, but its use can be seen as a supplement to
// Bollinger bands. It offers a simple way to assess the position of the price
// vis-a-vis its resistance and support levels expressed by the Bollinger Bands.
// In addition, crossings of z-score averages may signal the start or the end of
// a tradable trend. Traders may take a step further and look for stronger signals
// by identifying common crossing points of z-score, its average, and average of average.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Z-Score Strategy", shorttitle="Z-Score Strategy")
Period = input(20, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xStdDev = stdev(close, Period)
xMA = sma(close, Period)
nRes = (close - xMA) / xStdDev
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Z-Score")