Strategi perdagangan emas EMA berdasarkan indikator SAR Indikator CCI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan M5 emas berdasarkan kombinasi indikator SAR, indikator CCI, dan indikator EMA. Strategi ini secara komprehensif menggunakan tiga indikator teknis yang berbeda untuk mengidentifikasi arah tren emas dan overbought oversold untuk menangkap peluang perdagangan yang ditawarkan oleh mid-rebound.
Prinsip Strategi
Indikator SAR digunakan untuk menentukan arah tren emas dan kemungkinan titik balik. Ketika titik SAR turun melewati harga, menunjukkan tren multihead terbentuk; Ketika titik SAR naik melintasi harga, menunjukkan tren kosong terbentuk.
Indeks CCI digunakan untuk menilai overbought dan oversold di pasar. CCI lebih besar dari 100 menunjukkan peningkatan tren multihead, dan CCI lebih kecil dari 100 menunjukkan peningkatan tren kosong.
Kombinasi EMA dengan garis cepat dan lambat digunakan untuk menentukan titik-titik perubahan jangka pendek dalam harga. Ketika garis cepat naik, itu menguntungkan untuk melakukan lebih banyak, dan ketika garis cepat turun, itu menguntungkan untuk melakukan lebih sedikit.
Aturan khusus untuk masuk: ketika indikator SAR melintasi garis rata-rata EMA 5 menit ke atas, CCI lebih besar dari 100 untuk melakukan overgold; ketika indikator SAR melintasi garis rata-rata EMA 5 menit ke bawah, CCI kurang dari -100 untuk melakukan shorting emas.
Stop loss EXIT: Stop loss adalah 7 poin dari harga awal, stop loss adalah 1 menit EMA.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini menggunakan tiga indikator untuk mengidentifikasi arah tren dan resistensi pendukung penting, meningkatkan probabilitas keuntungan.
Indikator CCI dapat secara efektif memfilter false breakout yang umum. Digabungkan dengan penilaian arah tren, titik balik SAR dapat digunakan untuk menghindari pembukaan posisi berulang di pasar yang bergoyang.
EMA fast-slow line crossover dan penggunaan kombinasi dengan indikator SAR dapat secara efektif mengidentifikasi peluang perdagangan berisiko rendah yang ditawarkan oleh penyesuaian harga jangka pendek.
Parameter strategi yang dioptimalkan untuk varietas yang sangat fluktuatif seperti emas, juga berlaku untuk akun kecil.
Analisis risiko
Strategi ini didasarkan pada indikator teknis, yang kemungkinan besar akan gagal jika terjadi peristiwa Black Swan yang signifikan.
Komoditas seperti emas lebih berfluktuasi, dan titik stop loss ditetapkan pada EMA rata-rata, dan mungkin akan terbelah dari stop loss, membawa kerugian tunggal yang lebih besar ke akun.
Indikator CCI dan SAR dapat menghasilkan sinyal palsu, yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Jika terjadi situasi ekstrem, kemungkinan kegagalan platform sistem perdagangan akan meningkat, yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat dihentikan.
Arah optimasi
Kombinasi parameter yang berbeda dapat diuji untuk mengoptimalkan parameter indikator CCI agar lebih sesuai dengan karakteristik emas.
Lebih banyak indikator dapat digabungkan, seperti bentuk K-line, Brinks, dan lain-lain untuk meningkatkan stabilitas strategi.
Parameter indikator SAR dapat dioptimalkan secara dinamis melalui pembelajaran mesin dan lain-lain, sehingga dapat lebih beradaptasi dengan perubahan pasar.
Anda dapat menguji berbagai metode stop loss, seperti menelusuri stop loss, dan mengurangi kemungkinan stop loss akan ditembus.
Manajemen posisi dapat dioptimalkan, misalnya dengan cara tetap, atau dengan cara mengadaptasi secara dinamis menjadi satuan untuk mengendalikan kerugian satuan.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi perdagangan emas yang lebih stabil. Strategi ini menggabungkan berbagai indikator untuk mengidentifikasi arah tren emas, resistance level pendukung yang penting, dan area overbought oversold. Untuk membuka posisi, manfaatkan volatilitas tinggi emas dalam proses penyesuaian.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Parabolic SAR and CCI Strategy with EMA Exit", overlay=true)
// Parameters
length = input(50, title="EMA Length")
length_21 = input(21, title="EMA Length 21")
acc = input(0.02, title="Acceleration Factor")
max_acc = input(0.2, title="Max Acceleration Factor")
takeProfitPoints = input(7, title="Take Profit Points")
// Variables
var float ep = 0.0
var float sar = 0.0
var float af = acc
// Calculating 5-minute EMA based on 1-minute data
var float sum_close = na
var float ema_5min = na
if (bar_index % 5 == 0)
sum_close := 0.0
for i = 0 to 4
sum_close := sum_close + close[i]
ema_5min := ema(sum_close / 5, length_21)
// Calculating 1-minute EMA
ema1 = ema(close, length)
cci = cci(close, 45)
// Custom Parabolic SAR Calculation
trendUp = close > ema1
trendDown = close < ema1
var float prev_sar = na
prev_sar := na(sar[1]) ? low[1] : sar[1]
if trendUp
ep := high > ep ? high : ep
af := min(af + acc, max_acc)
sar := min(prev_sar, prev_sar + af * (ep - prev_sar))
if trendDown
ep := low < ep ? low : ep
af := min(af + acc, max_acc)
sar := max(prev_sar, prev_sar + af * (ep - prev_sar))
// Entry Conditions
longCondition = sar > ema1 and ema1 > ema_5min and cci > 100
shortCondition = sar < ema1 and ema1 < ema_5min and cci < -100
// Exit Conditions
longTakeProfit = strategy.position_avg_price + takeProfitPoints * syminfo.mintick
longStopLoss = ema1
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price - takeProfitPoints * syminfo.mintick
shortStopLoss = ema1
// Plotting Entry Points
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Strategy Execution
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)