1. Persegi
  2. CCI Zero Cross Trading Strategy

CCI Zero Cross Trading Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-07 18:18:41
Tag:

img

Gambaran umum

CCI Zero Cross Trading Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Commodity Channel Index (CCI). Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan melacak situasi silang antara indikator CCI dan level nol. Strategi ini menetapkan posisi panjang ketika CCI melintasi di atas nol dan posisi pendek ketika CCI jatuh di bawah nol.

Prinsip Strategi

Prinsip dasar dari Strategi Perdagangan Zero Cross CCI adalah:

  1. Menggunakan indikator CCI untuk menentukan kondisi overbought dan oversold di pasar.

  2. Memantau situasi silang antara CCI dan tingkat nol. Sinyal beli dihasilkan ketika CCI melintasi nol dari bawah. Sinyal jual dihasilkan ketika CCI turun di bawah nol dari atas.

  3. Memasuki perdagangan berdasarkan sinyal beli dan jual dari penyeberangan garis nol CCI, dengan stop yang ditetapkan di area overbought/oversold CCI.

Secara khusus, aturan masuk adalah:

  1. Ketika CCI melintasi dari nilai negatif ke nilai positif melalui tingkat nol, tetapkan posisi panjang dengan stop pada -100.

  2. Ketika CCI turun dari nilai positif ke nilai negatif melalui tingkat nol, pergi pendek dengan berhenti di +100.

Strategi ini terutama bergantung pada indikator CCI untuk menentukan kondisi overbought/oversold di pasar dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan pembalikan. CCI garis nol crossovers dapat secara efektif mengidentifikasi titik pembalikan tren jangka menengah. Secara keseluruhan, logika sederhana dan mudah diterapkan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari Strategi Perdagangan Zero Cross CCI adalah sebagai berikut:

  1. Sinyal hanya bergantung pada penyeberangan garis nol CCI, yang memungkinkan pelacakan tren yang sederhana dan efektif.

  2. Ini menangkap titik pembalikan tren jangka menengah secara efektif berdasarkan karakteristik pembalikan CCI, memberikan potensi keuntungan yang besar.

  3. Stop-out ditetapkan di zona CCI overbought/oversold, memungkinkan stop-out tepat waktu dan pengendalian risiko.

  4. Logikanya sederhana dan jelas, mudah untuk parameterisasi untuk perdagangan algoritmik.

  5. CCI dapat diterapkan secara luas di berbagai pasar, sehingga membuat strategi ini sangat dapat disesuaikan.

Analisis Risiko

Strategi perdagangan silang nol CCI juga memiliki beberapa risiko:

  1. CCI dapat menunda harga, berpotensi kehilangan waktu masuk yang optimal untuk pembalikan cepat.

  2. Jangkauan stop relatif kecil dan mungkin tidak dapat menahan perubahan harga yang lebih besar.

  3. Mengandalkan CCI saja membuatnya rentan terhadap kebohongan dan sinyal yang salah.

  4. Ini tidak dapat secara efektif menyaring aksi harga yang terikat kisaran dan dapat meningkatkan frekuensi perdagangan dan slippage.

  5. Hal ini tidak menentukan durasi perdagangan dan target keuntungan.

Risiko ini dapat dikelola melalui optimasi parameter, pemberhentian yang lebih luas, penambahan filter dll.

Arahan Optimasi

Optimalisasi lebih lanjut untuk strategi melibatkan:

  1. Mengoptimalkan parameter CCI berdasarkan karakteristik aset.

  2. Menambahkan filter price breakout atau pola untuk menghindari pasar yang berbeda.

  3. Menggunakan trailing stop atau level take profit untuk mengunci keuntungan.

  4. Menggabungkan indikator lain untuk menciptakan filter multi-indikator yang kuat.

  5. Peningkatan ukuran posisi dalam tren yang telah ditetapkan dan penurunan rentang.

Melalui penyesuaian parameter, pengendalian risiko, adaptif exit dll, efisiensi dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Kesimpulan

CCI Zero Cross Trading Strategy adalah strategi kuantitatif berbasis CCI yang sederhana dan efektif. Ini mendapat keuntungan dari sinyal perdagangan tren yang dihasilkan dengan mendeteksi titik pembalikan CCI. Keuntungannya terletak pada kesederhanaan, kemampuan beradaptasi dan lebih sedikit parameter, tetapi juga memiliki risiko yang melekat yang perlu ditangani melalui teknik tambahan. Secara keseluruhan, ia memiliki logika yang jelas dan ruang untuk ekstensi, menjadikannya tambahan yang bermanfaat untuk buku permainan trader kuantitatif.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("CCI 0Trend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_0T_Strat_v1.0", overlay=true)

///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length") 
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)

source = close
buyEntry = crossover(source, CCIoverSold)
sellEntry = crossunder(source, CCIoverBought)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=red,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=blue,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")

///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy 
if (not na(vcci))

    if (crossover(CCI, CCIoverSold))
        strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold,  comment="CCI_L")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_L")
        
    if (crossunder(CCI, CCIoverBought))
        strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought,  comment="CCI_S")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi