Strategi Rata-rata Pergerakan Indeks Titik Inversi Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi lini rata indeks titik balik ganda adalah strategi yang menggabungkan perdagangan berbalik dan resistensi dukungan dinamis. Strategi ini menggunakan indikator stok untuk menentukan titik balik pasar, dan digabungkan dengan harga tinggi dan rendah hari itu dan harga penutupan untuk menghitung resistensi dukungan dinamis.
Prinsip Strategi
Strategi Pembalikan
Strategi reversal didasarkan pada prinsip bahwa harga cenderung berbalik kembali ke kisaran nilai ketika pasar terlalu tinggi atau terlalu rendah. Secara khusus, strategi reversal merujuk pada aturan Ulf Jensen:
Bila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis Slow K di bawah 50, lakukan over; Bila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis Fast K di atas 50, lakukan over.
Strategi Resistensi Dukungan Dinamis
Strategi Resistensi Dukungan Dinamis menghitung level resistensi dukungan hari ini berdasarkan harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan hari sebelumnya. Metode perhitungan adalah:
Titik pusat = ((harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / 3
Dukungan 1 = titik tengah - harga tertinggi - titik tengah)
Resistensi 1 = titik pusat + ((titik pusat - harga minimum)
Jika harga ditutup di hari yang lebih tinggi dari resistance 1 line, maka anda harus melakukan over. Jika harga ditutup di hari yang lebih rendah dari support 1 line, maka anda harus melakukan over.
Sinyal ganda
Strategi ini menggabungkan strategi reversal dan resistensi dukungan dinamis. Hanya sinyal keduanya yang dikirimkan pada saat yang sama, maka pesanan akan dilakukan. Ini dapat menyaring sebagian dari transaksi noise dan meningkatkan stabilitas.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi garis lurus indeks titik balik ganda adalah kombinasi antara strategi reversal dan strategi resistensi dukungan dinamis, yang dapat menangkap tren yang lebih besar di titik balik pasar, dan juga dapat menilai arah berdasarkan hubungan antara harga dan titik kritis pada hari itu. Dibandingkan dengan strategi tunggal, ini dapat memfilter sebagian dari perdagangan yang berisik dan meningkatkan stabilitas.
Selain itu, strategi ini memiliki parameter yang lebih sedikit dan mudah untuk diterapkan dan dioptimalkan.
Analisis risiko
Strategi linear indeks titik balik ganda juga memiliki risiko sebagai berikut:
Risiko kegagalan pembalikan. Harga pasar dapat mengalami ekspansi yang berlebihan, dan setelah sinyal pembalikan, harga terus berjalan tanpa pembalikan yang substansial.
Resistensi Dukungan Beresiko untuk Dipecahkan. Harga hari itu mungkin akan melampaui dukungan atau resistensi yang dihitung, sehingga menghasilkan sinyal yang salah.
Sistem sinyal ganda dapat memfilter lebih banyak peluang perdagangan.
Tanggapan:
Pengaturan parameter yang tepat, identifikasi key support and resistance levels.
Menggunakan Stop Loss untuk mengendalikan kerugian.
Adapun aturan sinyal ganda harus disesuaikan agar lebih banyak peluang perdagangan dipertahankan.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Uji parameter indikator Stokes yang berbeda untuk mengidentifikasi sensitivitas sinyal pembalikan.
Uji coba sistem linear yang berbeda Tracking longer term trends.
Menambahkan faktor-faktor lain untuk menentukan struktur pasar, seperti volume transaksi dan indikator energi.
Optimalkan aturan sinyal ganda untuk memungkinkan lebih banyak peluang perdagangan.
Menambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan risiko.
Meringkaskan
Strategi linier indeks titik balik ganda yang digabungkan dengan perdagangan berbalik dan penilaian resistensi dukungan dinamis menghasilkan keuntungan yang lebih besar di titik balik pasar, tetapi juga dapat menilai arah tren berdasarkan hubungan harga dan titik kunci pada hari itu. Dibandingkan dengan strategi tunggal, ini dapat menyaring kebisingan dan stabilitas yang lebih baik. Strategi ini dapat mengoptimalkan parameter dengan tepat, menguji indikator lain, dll.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )