Strategi perdagangan kuantitatif yang mengintegrasikan pembalikan dan rata-rata pergerakan masa depan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan strategi 123 reversal dan strategi forward moving average line, yang memungkinkan strategi perdagangan kuantitatif yang melakukan entrada atau salida ketika kedua strategi mengirimkan sinyal pada saat yang sama. Strategi ini terutama diterapkan di pasar indeks futures, dengan menangkap kombinasi sinyal reversal jangka pendek dan sinyal tren jangka menengah, yang memungkinkan perdagangan posisi jangka menengah.
Prinsip Strategi
123 Strategi Pembalasan
Strategi 123 berbalik berasal dari buku saya tentang bagaimana saya melipatgandakan uang saya tiga kali lipat di pasar berjangka. Strategi ini dilakukan ketika harga penutupan berbalik selama dua hari berturut-turut dan ketika K-line lambat berada di bawah 50 selama sembilan hari; ketika harga penutupan berbalik selama dua hari berturut-turut dan ketika K-line cepat berada di atas 50 selama sembilan hari.
Ke depan, strategi linier
Garis Demarkasi Masa Depan (Future Lines of Demarcation, FLD) adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada hukum periodik fluktuasi harga. Garis FLD didasarkan pada pergerakan harga ke arah masa depan sekitar setengah siklus, yang menghasilkan sinyal perdagangan ketika garis harga melintasi garis FLD.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan strategi reversal dan strategi pelacakan tren, yang dapat menangkap peluang reversal pasar jangka pendek dan arah tren jangka panjang, yang memungkinkan perdagangan kuantitatif dalam skala waktu yang berbeda. Strategi reversal memberikan peluang keuntungan jangka pendek, dan bagian pelacakan tren dapat memastikan bahwa arah perdagangan keseluruhan sesuai dengan tren, yang secara efektif mengendalikan risiko perdagangan. Selain itu, karakteristik penyesuaian diri dari garis rata-rata yang bergerak ke masa depan juga meningkatkan stabilitas strategi.
Analisis risiko
Strategi ini terutama menghadapi risiko false breakout dari sinyal reversal dan risiko kesalahan dalam menilai garis FLD. Untuk yang pertama, Anda dapat mengkonfirmasi sinyal reversal dengan menyesuaikan parameter, atau menambahkan indikator penilaian bantu lainnya untuk meningkatkan akurasi penilaian. Untuk yang kedua, Anda perlu mengoptimalkan parameter untuk memastikan bahwa mereka dapat menggambarkan aturan band pasar dengan lebih akurat. Selain itu, Anda juga perlu waspada terhadap kemungkinan kesalahan dalam penilaian garis FLD ketika tren siklus besar berbalik.
Arah optimasi
- Peningkatan strategi reversal, penambahan indikator lain untuk memfilter sinyal konfirmasi, mengurangi probabilitas penembusan palsu
- Bandingkan parameter-parameter FLD yang berbeda untuk melihat apakah dapat lebih akurat menggambarkan hukum siklus
- Menambahkan logika stop loss untuk mengendalikan risiko kerugian tunggal
- Uji efek parameter dari berbagai varietas
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan filosofi perdagangan yang berbalik dan tren, untuk mencapai keuntungan yang stabil dalam jangka waktu menengah dan pendek. Di masa depan, dapat dioptimalkan dari segi keakuratan sinyal konfirmasi, keakuratan deskripsi tren, dan pengendalian risiko, sehingga parameter strategi lebih luas dan stabilitas lebih kuat.
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// An FLD is a line that is plotted on the same scale as the price and is in fact the
// price itself displaced to the right (into the future) by (approximately) half the
// wavelength of the cycle for which the FLD is plotted. There are three FLD's that can be
// plotted for each cycle:
// An FLD based on the median price.
// An FLD based on the high price.
// An FLD based on the low price.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FLD(Period,src) =>
pos = 0
pos := iff(src[Period] < close , 1,
iff(src[Period] > close, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FLD's - Future Lines of Demarcation", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(title="Period", defval=40)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFLD = FLD(Period,src)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFLD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFLD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )