Strategi Backtesting Bollinger Bands Berdasarkan Moving Average untuk Pedagang Tren
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan utama dari strategi ini adalah menggunakan rata-rata bergerak dan Brin band untuk menilai tren harga dan menghasilkan sinyal perdagangan. Secara khusus, pertama-tama menghitung rata-rata rentang fluktuasi nyata ATR untuk periode tertentu, kemudian menggabungkan harga tertinggi dan terendah untuk mendapatkan saluran yang dibatasi. Jika harga menembus saluran, maka biarkan harga tutup sama dengan harga saluran.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung kisaran ATR, lalu digabungkan dengan harga tertinggi dan terendah, untuk mendapatkan saluran pembatasan. Hanya ketika harga menembus saluran tersebut, harga penutupan akan dibatasi pada harga saluran. Kemudian mencari rata-rata bergerak untuk harga penutupan setelah pembatasan, yang disebut rata-rata pedagang tren (Trend Trade AVR).
Inti dari strategi ini untuk menilai tren adalah rata-rata trader tren, yang mencerminkan arah tren jangka menengah dan panjang. Peran Bollinger Bands adalah untuk menyaring beberapa false breakout, membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan. Strategi keseluruhan menggabungkan pelacakan tren dan penilaian breakout untuk membentuk sistem tren yang lebih kuat.
Keunggulan Strategis
- Dengan menggunakan ATR yang digabungkan dengan harga tertinggi dan terendah untuk membentuk saluran, dapat secara efektif melacak pergerakan pasar.
- Trend trader rata-rata jelas menilai tren jangka panjang
- Brin membuat terobosan palsu untuk meningkatkan kualitas sinyal
- Sistem secara keseluruhan mencerminkan tren yang kuat, dengan keuntungan yang baik dari kepemilikan jangka panjang.
Risiko Strategis
- Dalam jangka panjang, pemegang saham dapat mengalami kerugian besar akibat kejadian yang tidak terduga.
- Setting parameter yang salah dapat menyebabkan frekuensi transaksi, meningkatkan biaya transaksi dan kehilangan slippage
- Efek sangat terkait dengan pengaturan parameter, yang perlu disesuaikan untuk menemukan parameter terbaik
Tanggapan:
- Periode kepemilikan dapat dikurangi secara tepat dan kerugian dapat dihentikan secara tepat waktu.
- Parameter optimasi, sehingga sinyal memiliki buffer tertentu
- Menggunakan data historis dan parameter optimasi hard disk
Arah optimasi strategi
- Studi lebih lanjut tentang pengaturan parameter siklus yang berbeda di berbagai pasar
- Apakah pengujian dapat menambahkan penyaringan terhadap penembusan palsu pada indikator lainnya
- Mencoba untuk mengendalikan kerugian tunggal dengan strategi stop loss
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah sistem pelacakan tren yang kuat. Ini dapat menilai tren pasar di garis tengah dan panjang dan menghasilkan sinyal perdagangan dalam kombinasi dengan Brin. Dengan pengoptimalan parameter, dapat memperoleh keuntungan tambahan yang stabil.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/10/2018
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998
// It was modified, result values wass averages.
// And draw two bands above and below TT line.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Bands Backtest", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
LengthMA = input(21, minval=1),
BandStep = input(20),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = 0.0
ret := iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
nResMA = ema(ret, LengthMA)
pos = 0.0
pos := iff(close < nResMA - BandStep , -1,
iff(close > nResMA + BandStep, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(nResMA, color= blue , title="Trend Trader AVR")
plot(nResMA+BandStep, color= red , title="Trend Trader UpBand")
plot(nResMA-BandStep, color= green, title="Trend Trader DnBand")