Strategi mengikuti tren berdasarkan indikator RSI dan MA moving average
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut RSI-MA trend tracking strategy. Idealnya adalah menggunakan indikator RSI dan garis rata-rata MA untuk menentukan tren harga dan mengirim sinyal perdagangan. Sinyal perdagangan dihasilkan ketika indikator RSI melampaui nilai naik turun yang ditetapkan, sedangkan garis MA digunakan untuk memfilter sinyal palsu, dan hanya mengirim sinyal ketika harga terus naik atau turun.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama menggunakan indikator RSI dan garis rata-rata MA. RSI digunakan untuk menilai overbought dan oversold, dan MA digunakan untuk menentukan arah tren.
Hitung nilai indikator RSI, dan atur nilai upside 90 dan downside 10. Jika RSI lebih dari 90, itu adalah sinyal overbought, dan jika kurang dari 10, itu adalah sinyal oversold.
Hitung MA rata-rata untuk periode tertentu (misalnya 4 hari). MA naik ketika harga terus naik; MA turun ketika harga terus turun.
Ketika RSI lebih dari 90 dan MA di atas garis, melakukan shorting; ketika RSI kurang dari 10 dan MA di bawah garis, melakukan over.
Stop loss ditetapkan sebagai poin tetap per tangan, dan stop loss ditetapkan sebagai persentase per tangan.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini menggabungkan indikator RSI dan MA rata-rata filter ganda, dapat secara efektif memfilter sinyal palsu di bawah situasi yang bergoyang. Sementara dengan pengaturan RSI menghindari sinyal datang terlalu terlambat, menjamin ruang keuntungan tertentu. Menggunakan MA untuk menentukan arah tren, menghindari perdagangan berlawanan. Selain itu, parameter strategi lebih sederhana, mudah dipahami dan dioptimalkan.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
RSI dan MA tidak bereaksi dan bisa menyebabkan kerugian besar.
RSI dan MA dapat sering memberi sinyal dalam situasi yang bergolak, yang menyebabkan biaya transaksi dan biaya slippage yang meningkat karena terlalu sering diperdagangkan.
Setting parameter yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi kinerja strategi, seperti RSI atas dan bawah threshold yang terlalu lebar jika pengaturan sinyal tertunda, terlalu sempit jika pengaturan sinyal terlalu sering.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan cara:
Uji coba dan optimalisasi berdasarkan varietas dan parameter siklus yang berbeda untuk menetapkan kombinasi parameter yang optimal.
Menambahkan kombinasi indikator lain, seperti KDJ, BOLL, dan lain-lain, untuk mengatur kondisi penyaringan yang lebih ketat, mengurangi kemungkinan kesalahan transaksi.
Mengatur mekanisme stop loss yang dapat beradaptasi, misalnya dengan menyesuaikan harga stop loss secara dinamis berdasarkan volatilitas dan ATR.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, menyesuaikan parameter strategi secara otomatis sesuai dengan kondisi pasar, dan mengoptimalkan parameter secara dinamis.
Meringkaskan
Strategi RSI-MA secara keseluruhan relatif sederhana dan praktis, dan menggabungkan trend tracking dan overbought overbought penilaian, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik dalam kondisi pasar yang baik. Namun, ada risiko perdagangan yang salah dengan probabilitas tertentu, perlu lebih dioptimalkan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas.
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//This strategy is best used with the Chrome Extension AutoView for automating TradingView alerts.
//You can get the AutoView extension for FREE using the following link
//https://chrome.google.com/webstore/detail/autoview/okdhadoplaoehmeldlpakhpekjcpljmb?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog
strategy("4All", shorttitle="Strategy", overlay=false)
src = close
len = input(4, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, color=purple)
band1 = hline(90)
band0 = hline(10)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)
rsin = input(5)
sn = 100 - rsin
ln = 0 + rsin
short = crossover(rsi, sn)
long = crossunder(rsi, ln)
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
TP = input(15) * 10
SL = input(23) * 10
TS = input(0) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)