1. Persegi
  2. Tren RSI-MA Mengikuti Strategi

Tren RSI-MA Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-11 16:14:07
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini disebut RSI-MA Trend Following Strategy. Idenya adalah untuk menggunakan indikator RSI dan garis MA untuk menilai tren harga dan menghasilkan sinyal perdagangan. Sinyal perdagangan dihasilkan ketika indikator RSI melebihi ambang batas atas dan bawah yang telah ditetapkan sebelumnya, sementara garis MA digunakan untuk menyaring sinyal palsu, hanya mengeluarkan sinyal ketika harga terus naik atau turun. Ini memungkinkan untuk mempertahankan potensi keuntungan yang layak sambil secara efektif menyaring pergerakan harga di luar kisaran.

Logika Strategi

Komponen inti dari strategi ini adalah indikator RSI dan garis MA. RSI digunakan untuk mengidentifikasi tingkat overbought dan oversold, sementara MA digunakan untuk menentukan arah tren. Logika spesifik adalah:

  1. Hitung nilai indikator RSI, dan atur ambang atas pada 90 dan ambang bawah pada 10. Pembacaan RSI di atas 90 menandakan sinyal overbought, sedangkan pembacaan di bawah 10 menandakan sinyal oversold.

  2. Menghitung garis MA dari periode tertentu (misalnya 4 hari). Ketika harga terus meningkat, garis MA miring ke atas. Ketika harga terus turun, garis MA miring ke bawah.

  3. Ketika RSI melebihi 90 dan garis MA miring ke atas, pergi pendek. Ketika RSI turun di bawah 10 dan garis MA miring ke bawah, pergi panjang.

  4. Atur stop loss pada jumlah poin yang tetap per kontrak, dan ambil keuntungan pada persentase tetap per kontrak.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan filter ganda dari indikator RSI dan garis MA, yang dapat secara efektif menyaring sinyal palsu di bawah pergerakan harga yang terikat kisaran. Sementara itu, pengaturan RSI menghindari sinyal tertunda dan mempertahankan potensi keuntungan yang layak. Menggunakan MA untuk menentukan arah tren mencegah perdagangan melawan tren. Selain itu, strategi ini memiliki parameter sederhana yang mudah dipahami dan dioptimalkan.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini meliputi:

  1. Peristiwa mendadak yang menyebabkan lonjakan harga yang tajam mungkin tidak tercermin tepat waktu dalam pembacaan RSI dan MA, yang mengarah pada kerugian yang lebih besar.

  2. Di bawah pasar yang terikat rentang, RSI dan MA dapat sering mengeluarkan sinyal, yang mengakibatkan perdagangan yang terlalu sering yang meningkatkan biaya transaksi dan slippage.

  3. Pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi kinerja strategi. Misalnya, ambang RSI atas/bawah yang ditetapkan terlalu luas menyebabkan keterlambatan sinyal, sementara ambang yang ditetapkan terlalu sempit menyebabkan sinyal yang terlalu sering.

Arahan Optimasi

Daerah untuk optimasi lebih lanjut meliputi:

  1. Backtest dan mengoptimalkan parameter pada produk dan kerangka waktu yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  2. Menggabungkan indikator lain di samping RSI/MA, seperti KDJ, BOLL dll, untuk mengatur filter sinyal yang lebih ketat dan mengurangi sinyal palsu.

  3. Membangun mekanisme stop loss/take profit adaptif berdasarkan volatilitas dan ATR untuk menyesuaikan tingkat harga secara dinamis.

  4. Tambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter secara otomatis berdasarkan perubahan kondisi pasar, mewujudkan optimasi parameter dinamis.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi RSI-MA ini cukup sederhana dan praktis, menggabungkan elemen mengikuti tren dan analisis overbought/oversold.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//This strategy is best used with the Chrome Extension AutoView for automating TradingView alerts.
//You can get the AutoView extension for FREE using the following link
//https://chrome.google.com/webstore/detail/autoview/okdhadoplaoehmeldlpakhpekjcpljmb?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog
strategy("4All", shorttitle="Strategy", overlay=false)

src = close
len = input(4, minval=1, title="Length")

up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, color=purple)
band1 = hline(90)
band0 = hline(10)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)

rsin = input(5)
sn = 100 - rsin
ln = 0 + rsin

short = crossover(rsi, sn)
long = crossunder(rsi, ln)

strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)

TP = input(15) * 10
SL = input(23) * 10
TS = input(0) * 10
CQ = 100

TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na

strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi