1. Persegi
  2. Strategi Tren Berbasis Derivatif

Strategi Tren Berbasis Derivatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-11 16:28:20
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan kombinasi rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda untuk menetapkan tren dan menggunakan pendekatan derivatif perbedaan terbatas untuk memprediksi kemungkinan pembalikan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana 20-, 40-, dan 80-periode secara bersamaan. Ketika harga penutupan berada di atas 3 rata-rata bergerak ini, itu didefinisikan sebagai tren naik; ketika harga penutupan berada di bawah 3 rata-rata bergerak ini, itu didefinisikan sebagai tren turun. Tren dikonfirmasi hanya ketika harga terendah berada di atas atau harga tertinggi berada di bawah 3 rata-rata bergerak ini.

Untuk memprediksi titik pembalikan yang mungkin, strategi ini menggunakan pendekatan derivatif perbedaan terbatas dari derivatif pertama dari rata-rata bergerak sederhana 40-periode.

Aturan perdagangan khusus adalah:

  1. Ketika garis cepat berada di atas garis tengah dan garis tengah berada di atas garis lambat, dan turunan pertama > 0, pergi panjang;

  2. Ketika garis cepat berada di bawah garis tengah dan garis tengah berada di bawah garis lambat, dan turunan pertama <0, pergi pendek;

  3. Tutup posisi panjang ketika derivatif pertama <= 0;

  4. Tutup posisi pendek ketika derivatif pertama >= 0.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Menggunakan beberapa rata-rata bergerak untuk menentukan tren membuat penilaian tren lebih dapat diandalkan;

  2. Memprediksi titik pembalikan dengan derivatif memungkinkan stop loss yang tepat waktu dan drawdown yang lebih kecil;

  3. Logika sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk pemula;

  4. Hanya trading reversals setelah tren menghindari terjebak dan memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Kombinasi rata-rata bergerak dapat memberikan sinyal yang salah selama pasar yang terikat rentang;

  2. Sinyal pembalikan derivatif mungkin tertinggal dan tidak dapat sepenuhnya menghindari kerugian;

  3. Pengaturan stop loss yang tidak benar dapat memperluas kerugian.

Untuk mengatasi risiko ini, kita dapat mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak, menyesuaikan stop loss, menggabungkan dengan indikator lain untuk meningkatkan strategi.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan periode rata-rata bergerak agar lebih sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda;

  2. Cobalah berbagai jenis rata-rata bergerak, seperti EMA;

  3. Menggunakan indikator volatilitas untuk mengatur stop dinamis;

  4. Gabungkan indikator lain untuk konfirmasi untuk menghindari sinyal palsu.

Kesimpulan

Strategi tren kombinasi rata-rata bergerak ini menggunakan beberapa rata-rata bergerak untuk menentukan arah tren dan derivatif untuk memprediksi pembalikan, yang dapat secara efektif mengendalikan risiko dan cocok untuk perdagangan jangka menengah. Strategi ini sederhana dan mudah dioptimalkan, menjadikannya ideal bagi pemula untuk belajar dan berlatih mengikuti tren strategi. Optimasi lebih lanjut dapat membuat parameter lebih adaptif untuk produk yang berbeda untuk hasil yang lebih baik.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Big 3",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
 
// enter on Arrows
// take profit on touch with 80 SMA, gray, or at discretion
 
fast = sma(close,20)
mid = sma(close,40)
slow = sma(close,80)
 
plot(fast,linewidth=1)
plot(mid,linewidth=2)
plot(slow,linewidth=4)
 
isUptrend = close > fast and close > mid and close > slow
isDowntrend = close < fast and close < mid and close < slow
 
confirmed = (low > fast and low > mid and low > slow) or (high < fast and high < mid and high < slow)
deriv = 3 * mid[0] - 4 * mid[1] + mid[2]

stableUptrend = (fast > mid) and (mid > slow) and (deriv > 0)
stableDowntrend = (fast < mid) and (mid < slow) and (deriv < 0)
 
barcolor(isUptrend ? green : isDowntrend ? red : gray)
plotshape(not confirmed[1] and confirmed and isUptrend ? close : na,style=shape.arrowup,location=location.belowbar,color=green)
plotshape(not confirmed[1] and confirmed and isDowntrend ? close : na,style=shape.arrowdown,location=location.abovebar,color=red)

stop = na
//stop = input(1000, "Stop")


strategy.entry("long", strategy.long, when=(stableUptrend), stop=stop)
strategy.close("long", when=(deriv <= 0))

strategy.entry("short", strategy.short, when=(stableDowntrend), stop=stop)
strategy.close("short", when=(deriv >= 0))
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi